有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年2月10日-平成27年8月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)

					平成27年8月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド	親投資信託受益証券	120,032,854	2.3343	2.2775	-	96.52%
	日本			280,204,694	273,374,824	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年8月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	96.52%
合計	96.52%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)

					平成27年8月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド	親投資信託受益証券	149,475,072	2.3329	2.2775	-	99.01%
	日本			348,716,401	340,429,476	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年8月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.01%
合計	99.01%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド

平成27年8月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	G2SF 3.5 9/15 2045/09/20	特殊債券	103,003,000	104.28	104.20	3.500000	8.54%
	アメリカ			107,413,762	107,332,216	2045/9/20
2	FNCL 3.5 9/15 2045/09/25	特殊債券	98,155,800	103.06	103.76	3.500000	8.11%
	アメリカ			101,161,821	101,855,292	2045/9/25
3	FNCL 4 9/15 2045/09/25	特殊債券	83,008,300	106.24	106.33	4.000000	7.03%
	アメリカ			88,193,075	88,266,875	2045/9/25
4	FNCL 3 9/15 2045/09/25	特殊債券	66,043,100	100.30	100.56	3.000000	5.29%
	アメリカ			66,243,202	66,414,262	2045/9/25
5	FNM DISCOUNT NT 0.0% 2015/11/16	特殊債券	47,260,200	99.96	99.97	-	3.76%
	アメリカ			47,245,037	47,246,494	2015/11/16
6	FG A95668 2040/12/01	特殊債券	41,160,618	107.46	107.95	4.000000	3.54%
	アメリカ			44,231,611	44,434,533	2040/12/1
7	FG G06361 2041/03/01	特殊債券	40,566,317	107.46	107.94	4.000000	3.49%
	アメリカ			43,592,969	43,790,932	2041/3/1
8	FN AH1183 2026/01/01	特殊債券	35,432,681	106.61	106.10	3.500000	2.99%
	アメリカ			37,777,261	37,594,428	2026/1/1
9	FNCI 2.5 9/15 2030/09/25	特殊債券	32,112,700	101.46	101.56	2.500000	2.60%
	アメリカ			32,584,355	32,614,300	2030/9/25
10	G2 MA2960 2045/07/20	特殊債券	24,179,205	101.39	101.62	3.000000	1.96%
	アメリカ			24,517,337	24,573,083	2045/7/20
11	FN 683352	特殊債券	20,982,209	107.88	106.85	2.257000	1.78%
	アメリカ			22,637,495	22,419,699	2033/2/1
12	FNCL 4.5 10/15 2045/10/25	特殊債券	18,782,900	108.14	108.23	4.500000	1.62%
	アメリカ			20,311,945	20,330,235	2045/10/25
13	FG A47413	特殊債券	17,966,224	108.66	108.58	4.500000	1.55%
	アメリカ			19,522,457	19,509,163	2035/10/1
14	FN AS0214 2043/08/01	特殊債券	16,362,548	103.98	104.69	3.500000	1.36%
	アメリカ			17,015,413	17,130,605	2043/8/1
15	FN AD0849 2020/02/01	特殊債券	15,392,511	110.34	109.57	4.250000	1.34%
	アメリカ			16,984,250	16,866,497	2020/2/1
16	FN MA1561 2033/09/01	特殊債券	15,547,254	102.45	103.12	3.000000	1.28%
	アメリカ			15,929,094	16,032,483	2033/9/1
17	FN MA1527 2033/08/01	特殊債券	15,258,443	102.45	103.12	3.000000	1.25%
	アメリカ			15,633,190	15,734,659	2033/8/1
18	FN MA1582 2043/09/01	特殊債券	14,960,003	103.42	104.22	3.500000	1.24%
	アメリカ			15,472,681	15,592,811	2043/9/1
19	FN MA1546 2043/08/01	特殊債券	14,866,250	103.42	104.22	3.500000	1.23%
	アメリカ			15,375,717	15,495,092	2043/8/1
20	FN AB8533 2043/03/01	特殊債券	15,339,183	100.47	100.97	3.000000	1.23%
	アメリカ			15,411,890	15,488,893	2043/3/1
21	FN FN0002 2017/12/01	特殊債券	14,215,805	105.08	104.09	3.458000	1.18%
	アメリカ			14,938,394	14,797,941	2017/12/1
22	G2 MA3033 2045/08/20	特殊債券	14,541,600	101.44	101.62	3.000000	1.18%
	アメリカ			14,751,203	14,778,482	2045/8/20
23	FN MA1608 2033/10/01	特殊債券	13,902,999	104.80	105.27	3.500000	1.17%
	アメリカ			14,570,621	14,636,799	2033/10/1
24	FN AD0761 2040/02/01	特殊債券	12,027,642	112.69	112.19	5.000000	1.07%
	アメリカ			13,554,550	13,494,412	2040/2/1
25	FNR 2012-33 F	特殊債券	13,345,892	100.78	101.01	0.719400	1.07%
	アメリカ			13,450,790	13,481,886	2042/4/25
26	FN MA1584 2033/09/01	特殊債券	12,714,480	104.80	105.27	3.500000	1.07%
	アメリカ			13,325,029	13,385,168	2033/9/1
27	FNR 2003-131 FC 2034/01/25	特殊債券	12,936,756	102.51	102.39	1.099400	1.05%
	アメリカ			13,261,856	13,246,720	2034/1/25
28	FG G60080 2045/06/01	特殊債券	11,910,377	102.74	104.08	3.500000	0.99%
	アメリカ			12,237,912	12,396,558	2045/6/1
29	G2SF 4.5 9/15 2045/09/21	特殊債券	11,512,100	107.29	107.37	4.500000	0.98%
	アメリカ			12,352,123	12,361,117	2045/9/21
30	G2SF 3 9/15 2045/09/20	特殊債券	12,118,000	101.42	101.47	3.000000	0.98%
	アメリカ			12,291,249	12,296,861	2045/9/20

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年8月31日現在
種類	投資比率
特殊債券	93.56%
合計	93.56%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。