有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年8月11日-平成28年2月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)

					平成28年2月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド	親投資信託受益証券	119,793,805	2.2368	2.1797	-	96.27%
	日本			267,966,762	261,114,556	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年2月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	96.27%
合計	96.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)

					平成28年2月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド	親投資信託受益証券	134,640,300	2.2368	2.1797	-	99.17%
	日本			301,176,887	293,475,461	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年2月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.17%
合計	99.17%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド

					平成28年2月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	FNCL 3.5 3/16 2046/03/25	特殊債券	53,969,500	104.46	104.65	3.500000	5.05%
	アメリカ			56,380,857	56,482,319	2046/3/25
2	TREASURY BILL 0.0% 2016/04/14	国債証券	49,992,800	99.94	99.96	-	4.47%
	アメリカ			49,964,872	49,975,802	2016/4/14
3	FG A95668 2040/12/01	特殊債券	36,933,430	107.10	108.75	4.000000	3.59%
	アメリカ			39,557,919	40,166,952	2040/12/1
4	FG G06361 2041/03/01	特殊債券	35,155,720	107.08	108.75	4.000000	3.42%
	アメリカ			37,648,260	38,234,658	2041/3/1
5	FN AH1183 2026/01/01	特殊債券	30,199,423	106.06	106.39	3.500000	2.87%
	アメリカ			32,031,622	32,130,071	2026/1/1
6	FG G18568 2030/09/01	特殊債券	28,912,520	101.20	102.55	2.500000	2.65%
	アメリカ			29,260,626	29,652,102	2030/9/1
7	FNCL 4 3/16 2046/03/25	特殊債券	25,564,500	106.51	106.65	4.000000	2.44%
	アメリカ			27,230,187	27,266,073	2046/3/25
8	G2SF 3.5 3/16 2046/03/20	特殊債券	22,724,000	105.20	105.45	3.500000	2.14%
	アメリカ			23,906,358	23,963,139	2046/3/20
9	FN 683352	特殊債券	19,008,586	106.62	105.26	2.741000	1.79%
	アメリカ			20,268,664	20,008,817	2033/2/1
10	FNCL 4.5 3/16 2046/03/25	特殊債券	17,611,100	108.46	108.56	4.500000	1.71%
	アメリカ			19,102,539	19,120,371	2046/3/25
11	FG G08681 2045/12/01	特殊債券	17,507,220	103.00	104.55	3.500000	1.64%
	アメリカ			18,033,593	18,305,197	2045/12/1
12	FG G08688 2046/01/01	特殊債券	17,011,042	106.32	106.68	4.000000	1.62%
	アメリカ			18,087,521	18,147,719	2046/1/1
13	FG G08692 2046/02/01	特殊債券	16,474,900	102.07	102.27	3.000000	1.51%
	アメリカ			16,816,603	16,849,868	2046/2/1
14	FG G08682 2045/12/01	特殊債券	15,262,562	105.96	106.68	4.000000	1.45%
	アメリカ			16,173,491	16,282,404	2045/12/1
15	FG A47413	特殊債券	14,961,463	108.46	108.78	4.500000	1.45%
	アメリカ			16,227,352	16,275,677	2035/10/1
16	FNCL 3 3/16 2046/03/25	特殊債券	15,338,700	102.09	102.40	3.000000	1.40%
	アメリカ			15,660,683	15,707,749	2046/3/25
17	FN AD0849 2020/02/01	特殊債券	14,296,572	107.98	108.98	4.250000	1.39%
	アメリカ			15,438,582	15,580,833	2020/2/1
18	FN AS0214 2043/08/01	特殊債券	14,648,000	104.04	105.97	3.500000	1.39%
	アメリカ			15,240,658	15,523,364	2043/8/1
19	FN MA1561 2033/09/01	特殊債券	13,850,258	102.43	103.53	3.000000	1.28%
	アメリカ			14,187,235	14,339,310	2033/9/1
20	FG G08693 2046/02/01	特殊債券	13,634,400	104.61	104.56	3.500000	1.27%
	アメリカ			14,264,236	14,256,810	2046/2/1
21	FN MA1582 2043/09/01	特殊債券	13,538,279	103.48	104.97	3.500000	1.27%
	アメリカ			14,010,494	14,211,673	2043/9/1
22	FN MA1546 2043/08/01	特殊債券	13,516,054	103.48	104.97	3.500000	1.27%
	アメリカ			13,987,493	14,188,478	2043/8/1
23	FN MA1527 2033/08/01	特殊債券	13,584,546	102.43	103.78	3.000000	1.26%
	アメリカ			13,915,058	14,098,178	2033/8/1
24	FN AB8533 2043/03/01	特殊債券	13,666,832	100.19	102.72	3.000000	1.25%
	アメリカ			13,694,028	14,039,116	2043/3/1
25	G2 MA3033 2045/08/20	特殊債券	13,301,354	101.57	103.52	3.000000	1.23%
	アメリカ			13,510,717	13,769,961	2045/8/20
26	FG G08687 2046/01/01	特殊債券	12,465,713	104.53	104.55	3.500000	1.16%
	アメリカ			13,031,540	13,033,900	2046/1/1
27	FN MA1608 2033/10/01	特殊債券	12,164,271	104.54	105.55	3.500000	1.15%
	アメリカ			12,717,745	12,839,874	2033/10/1
28	FN FN0002 2017/12/01	特殊債券	11,749,471	103.60	102.06	3.292000	1.07%
	アメリカ			12,173,626	11,991,744	2017/12/1
29	FN MA1584 2033/09/01	特殊債券	11,135,551	104.54	105.55	3.500000	1.05%
	アメリカ			11,642,218	11,754,019	2033/9/1
30	FN AD0761 2040/02/01	特殊債券	10,308,285	112.19	112.90	5.000000	1.04%
	アメリカ			11,565,793	11,638,363	2040/2/1

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年2月29日現在
種類	投資比率
国債証券	6.44%
特殊債券	89.80%
合計	96.24%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。