有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年2月11日-平成26年8月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)

					平成26年8月29日現在
順 位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド	親投資信託受益証券	175,636,011	1.8656	1.9008	-	99.52%
	日本			327,666,558	333,848,929	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年8月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.52%
合計	99.52%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)

					平成26年8月29日現在
順 位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド	親投資信託受益証券	183,014,064	1.8656	1.9008	-	99.01%
	日本			341,431,039	347,873,132	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年8月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.01%
合計	99.01%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド

平成26年8月29日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	FNCL 3.5 9/14 2044/09/25	特殊債券	100,109,100	102.12	102.92	3.500000	8.01%
	アメリカ			102,233,986	103,033,286	2044/9/25
2	FNCL 3 9/14 2044/09/25	特殊債券	79,361,100	98.01	99.43	3.000000	6.13%
	アメリカ			77,782,651	78,914,297	2044/9/25
3	FNCL 4.5 9/14 2044/09/25	特殊債券	57,575,700	107.66	107.92	4.500000	4.83%
	アメリカ			61,990,587	62,140,301	2044/9/25
4	G2SF 3565	特殊債券	59,310,556	103.37	104.28	3.500000	4.81%
	アメリカ			61,312,880	61,851,419	2034/5/20
5	FNCL 4 10/14 2044/10/25	特殊債券	44,608,200	105.42	105.55	4.000000	3.66%
	アメリカ			47,026,800	47,085,739	2044/10/25
6	FNCL 4 9/14 2044/09/25	特殊債券	44,089,500	105.32	105.91	4.000000	3.63%
	アメリカ			46,438,588	46,696,953	2044/9/25
7	FG G06360 2041/03/01	特殊債券	42,829,024	105.56	106.52	4.000000	3.55%
	アメリカ			45,212,888	45,621,904	2041/3/1
8	FG G06361 2041/03/01	特殊債券	40,064,891	105.53	106.50	4.000000	3.32%
	アメリカ			42,282,481	42,672,714	2041/3/1
9	FG A95668 2040/12/01	特殊債券	39,790,081	105.53	106.52	4.000000	3.29%
	アメリカ			41,992,462	42,385,986	2040/12/1
10	FNCI 3 9/14 2029/09/25	特殊債券	39,421,200	103.43	103.62	3.000000	3.18%
	アメリカ			40,774,764	40,850,218	2029/9/25
11	FN AH1183 2026/01/01	特殊債券	36,144,214	106.08	106.03	3.500000	2.98%
	アメリカ			38,344,312	38,325,878	2026/1/1
12	FNCI 2.5 9/14 2029/09/25	特殊債券	36,827,700	100.81	101.24	2.500000	2.90%
	アメリカ			37,126,925	37,285,100	2029/9/25
13	FN 930543 2029/02/01	特殊債券	25,202,004	108.02	108.66	4.500000	2.13%
	アメリカ			27,224,716	27,386,261	2029/2/1
14	FN 676766	特殊債券	23,214,725	106.57	106.62	2.208000	1.92%
	アメリカ			24,740,396	24,753,397	2033/1/1
15	FG A47413	特殊債券	21,989,056	107.29	108.23	4.500000	1.85%
	アメリカ			23,592,717	23,800,514	2035/10/1
16	LLB GOLD 4.0 GOLDMAN	特殊債券	20,296,455	105.56	106.51	4.000000	1.68%
	アメリカ			21,426,155	21,617,956	2040/12/15
17	G2SF 4.5 9/14 2044/09/21	特殊債券	19,191,900	108.51	108.60	4.500000	1.62%
	アメリカ			20,826,210	20,844,130	2044/9/21
18	FN 683352	特殊債券	18,959,369	106.78	107.77	2.257000	1.59%
	アメリカ			20,246,142	20,434,028	2033/2/1
19	FN676712	特殊債券	16,010,238	106.27	105.11	2.124000	1.31%
	アメリカ			17,015,361	16,829,642	2032/12/1
20	FN FN0002 2017/12/01	特殊債券	15,180,018	106.63	105.19	3.306000	1.24%
	アメリカ			16,187,819	15,969,227	2017/12/1
21	FN AS0214 2043/08/01	特殊債券	15,180,832	102.24	103.56	3.500000	1.22%
	アメリカ			15,521,945	15,722,179	2043/8/1
22	FN AD0849 2020/02/01	特殊債券	13,726,381	109.21	110.21	4.250000	1.18%
	アメリカ			14,991,542	15,128,119	2020/2/1
23	FN MA1561 2033/09/01	特殊債券	14,683,279	100.39	102.83	3.000000	1.17%
	アメリカ			14,741,424	15,099,549	2033/9/1

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
24	FN MA1527 2033/07/01	特殊債券	14,555,856	100.49	102.83	3.000000	1.16%
	アメリカ			14,627,180	14,968,369	2033/8/1
25	FN MA1608 2033/10/01	特殊債券	14,041,209	103.48	104.51	3.500000	1.14%
	アメリカ			14,530,123	14,675,730	2033/10/1
26	FNR 2003-131 FC 2034/01/25	特殊債券	14,113,796	101.57	102.36	1.055000	1.12%
	アメリカ			14,335,383	14,448,010	2034/1/25
27	FN AB8533 2043/03/01	特殊債券	14,422,624	97.44	100.09	3.000000	1.12%
	アメリカ			14,054,558	14,436,614	2043/3/1
28	FNR 2012-33 F	特殊債券	14,061,980	100.56	100.80	0.675000	1.10%
	アメリカ			14,141,993	14,175,038	2042/4/25
29	FN MA1582 2043/09/01	特殊債券	13,510,267	100.00	102.76	3.500000	1.08%
	アメリカ			13,511,618	13,884,366	2043/9/1
30	FN MA1546 2043/08/01	特殊債券	13,498,669	100.01	102.76	3.500000	1.08%
	アメリカ			13,500,019	13,872,446	2043/8/1

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年8月29日現在
種類	投資比率
特殊債券	95.42%
合計	95.42%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。