有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年2月9日-平成28年8月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)

					平成28年8月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド	親投資信託受益証券	119,256,291	1.9860	2.0101	-	100.28%
	日本			236,849,357	239,717,070	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年8月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	100.28%
合計	100.28%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)

					平成28年8月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド	親投資信託受益証券	129,930,922	1.9860	2.0101	-	99.08%
	日本			258,055,804	261,174,146	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年8月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.08%
合計	99.08%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド

					平成28年8月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	FNCI 2.5 10/16 2031/10/25	特殊債券	37,660,700	103.17	103.11	2.500000	3.88%
	アメリカ			38,855,249	38,834,584	2031/10/25
2	TREASURY BILL 0.0% 2016/10/06	国債証券	36,628,900	99.91	99.97	-	3.66%
	アメリカ			36,597,032	36,619,376	2016/10/6
3	FG A95668 2040/12/01	特殊債券	30,859,975	107.09	109.39	4.000000	3.37%
	アメリカ			33,051,032	33,760,194	2040/12/1
4	FNCL 4.5 9/16 2046/09/25	特殊債券	29,406,300	109.17	109.21	4.500000	3.21%
	アメリカ			32,105,706	32,115,796	2046/9/25
5	FG G06361 2041/03/01	特殊債券	29,353,978	107.08	109.39	4.000000	3.21%
	アメリカ			31,433,413	32,112,664	2041/3/1
6	TREASURY BILL 0.0% 2017/01/05	国債証券	31,469,900	99.85	99.87	-	3.14%
	アメリカ			31,425,222	31,431,192	2017/1/5
7	FNCL 3.5 9/16 2046/09/25	特殊債券	25,279,100	105.31	105.35	3.500000	2.66%
	アメリカ			26,621,925	26,632,795	2046/9/25
8	FN AH1183 2026/01/01	特殊債券	24,743,001	106.06	106.35	3.500000	2.63%
	アメリカ			26,242,674	26,316,408	2026/1/1
9	FNM DISCOUNT NT 0.0% 2016/10/17	特殊債券	25,795,000	99.81	99.96	-	2.58%
	アメリカ			25,747,709	25,784,682	2016/10/17
10	FG G08715 2046/07/01	特殊債券	19,038,187	103.96	103.79	3.000000	1.97%
	アメリカ			19,793,020	19,761,637	2046/7/1
11	FNCI 2.5 9/16 2031/09/25	特殊債券	19,088,300	103.28	103.28	2.500000	1.97%
	アメリカ			19,716,126	19,715,350	2031/9/25
12	FG G08693 2046/02/01	特殊債券	18,119,768	104.53	105.42	3.500000	1.91%
	アメリカ			18,940,597	19,103,489	2046/2/1
13	FG G08687 2046/01/01	特殊債券	17,989,979	104.45	105.51	3.500000	1.90%
	アメリカ			18,791,715	18,982,126	2046/1/1
14	FN 683352	特殊債券	15,816,432	106.62	104.23	2.742000	1.65%
	アメリカ			16,863,953	16,486,731	2033/2/1
15	FG G08681 2045/12/01	特殊債券	14,944,485	103.00	105.39	3.500000	1.57%
	アメリカ			15,392,911	15,750,590	2045/12/1
16	TREASURY BILL 0.0% 2017/01/12	国債証券	15,477,000	99.85	99.86	-	1.54%
	アメリカ			15,455,136	15,456,106	2017/1/12
17	TREASURY BILL 0.0% 2017/01/19	国債証券	15,477,000	99.85	99.85	-	1.54%
	アメリカ			15,454,248	15,454,403	2017/1/19
18	FG G08688 2046/01/01	特殊債券	14,250,416	106.32	107.24	4.000000	1.53%
	アメリカ			15,151,441	15,283,000	2046/1/1
19	G2SF 3 9/16 2046/09/20	特殊債券	14,445,200	104.60	104.69	3.000000	1.51%
	アメリカ			15,111,033	15,122,824	2046/9/20
20	G2 MA3454 2046/02/20	特殊債券	14,006,903	105.60	106.23	3.500000	1.49%
	アメリカ			14,792,613	14,880,093	2046/2/20
21	FNCL 3 10/16 2046/10/25	特殊債券	13,929,300	103.54	103.52	3.000000	1.44%
	アメリカ			14,422,810	14,420,586	2046/10/25
22	FG G08702 2046/04/01	特殊債券	13,140,495	104.93	105.42	3.500000	1.38%
	アメリカ			13,789,270	13,853,891	2046/4/1
23	FN AD0849 2020/02/01	特殊債券	12,852,408	107.98	107.09	4.250000	1.38%
	アメリカ			13,878,286	13,764,029	2020/2/1
24	FG G08682 2045/12/01	特殊債券	12,630,399	105.96	107.08	4.000000	1.35%
	アメリカ			13,383,507	13,525,767	2045/12/1
25	FN AS0214 2043/08/01	特殊債券	12,561,120	104.03	107.40	3.500000	1.35%
	アメリカ			13,068,589	13,491,396	2043/8/1
26	G2 MA3873 2046/07/20	特殊債券	12,381,600	105.05	104.82	3.000000	1.30%
	アメリカ			13,007,934	12,979,383	2046/7/20
27	FN MA1582 2043/09/01	特殊債券	11,776,564	103.48	105.67	3.500000	1.24%
	アメリカ			12,186,623	12,444,884	2043/9/1
28	FN MA1561 2033/09/01	特殊債券	11,691,664	102.42	105.18	3.000000	1.23%
	アメリカ			11,975,420	12,298,109	2033/9/1
29	FN AB8533 2043/03/01	特殊債券	11,543,230	100.19	104.45	3.000000	1.20%
	アメリカ			11,565,508	12,057,711	2043/3/1
30	FN MA1527 2033/08/01	特殊債券	11,454,530	102.42	105.18	3.000000	1.20%
	アメリカ			11,732,531	12,048,676	2033/8/1

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年8月31日現在
種類	投資比率
国債証券	11.28%
特殊債券	85.18%
合計	96.45%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。