有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年8月9日-平成27年2月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)

					平成27年2月27日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド	親投資信託受益証券	127,689,282	2.2245	2.2274	-	99.23%
	日本			284,044,808	284,415,106	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年2月27日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.23%
合計	99.23%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)

					平成27年2月27日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド	親投資信託受益証券	172,473,971	2.2244	2.2274	-	99.21%
	日本			383,668,348	384,168,523	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年2月27日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.21%
合計	99.21%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド

平成27年2月27日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	FNCL 3.5 4/15 2045/04/25	特殊債券	116,288,250	104.26	104.30	3.500000	9.10%
	アメリカ			121,248,670	121,299,110	2045/4/25
2	FNCL 3 4/15 2045/04/25	特殊債券	91,241,550	101.52	101.40	3.000000	6.94%
	アメリカ			92,637,475	92,524,406	2045/4/25
3	FNCL 4 4/15 2045/04/25	特殊債券	79,314,550	106.52	106.50	4.000000	6.33%
	アメリカ			84,487,373	84,475,547	2045/4/25
4	G2SF 3565	特殊債券	62,880,194	104.64	104.86	3.500000	4.94%
	アメリカ			65,799,093	65,940,573	2034/5/20
5	FG G06361 2041/03/01	特殊債券	43,832,281	107.46	108.42	4.000000	3.56%
	アメリカ			47,105,238	47,524,274	2041/3/1
6	FG A95668 2040/12/01	特殊債券	43,298,246	107.46	108.42	4.000000	3.52%
	アメリカ			46,531,326	46,945,257	2040/12/1
7	FNCI 2.5 3/15 2030/03/25	特殊債券	42,340,850	103.23	102.28	2.500000	3.25%
	アメリカ			43,710,311	43,306,644	2030/3/25
8	FN AH1183 2026/01/01	特殊債券	38,186,278	106.62	106.53	3.500000	3.05%
	アメリカ			40,715,354	40,683,278	2026/1/1
9	FHLB DISCOUNT NT 0.0% 2015/03/02	特殊債券	40,551,800	99.99	99.99	-	3.04%
	アメリカ			40,550,736	40,551,394	2015/3/2
10	FHLB DISCOUNT NT 0.0% 2015/03/04	特殊債券	29,817,500	99.99	99.99	-	2.24%
	アメリカ			29,816,694	29,817,201	2015/3/4
11	FNCL 3.5 3/15 2045/03/25	特殊債券	28,028,450	104.88	104.60	3.500000	2.20%
	アメリカ			29,398,285	29,318,038	2045/3/25
12	FHLB DISCOUNT NT 0.0% 2015/03/18	特殊債券	27,432,100	99.99	99.99	-	2.06%
	アメリカ			27,430,728	27,431,551	2015/3/18
13	FHLB DISCOUNT NT 0.0% 2015/03/11	特殊債券	26,239,400	99.99	99.99	-	1.97%
	アメリカ			26,238,197	26,239,137	2015/3/11
14	FNCL 4.5 3/15 2045/03/25	特殊債券	23,854,000	108.32	108.48	4.500000	1.94%
	アメリカ			25,839,606	25,877,773	2045/3/25
15	G2SF 4.5 3/15 2045/03/21	特殊債券	22,064,950	108.43	108.18	4.500000	1.79%
	アメリカ			23,926,680	23,871,407	2045/3/21
16	FN 683352	特殊債券	21,229,450	107.89	106.53	2.257000	1.70%
	アメリカ			22,905,514	22,616,794	2033/2/1
17	FG A47413	特殊債券	20,309,271	108.66	108.65	4.500000	1.65%
	アメリカ			22,069,679	22,067,850	2035/10/1
18	FHLB DISCOUNT NT 0.0% 2015/03/30	特殊債券	20,275,900	99.99	99.99	-	1.52%
	アメリカ			20,275,012	20,275,494	2015/3/30
19	FHLB DISCOUNT NT 0.0% 2015/03/25	特殊債券	17,890,500	99.99	99.99	-	1.34%
	アメリカ			17,890,013	17,890,142	2015/3/25
20	FN AS0214 2043/08/01	特殊債券	16,742,681	103.99	105.58	3.500000	1.33%
	アメリカ			17,411,718	17,677,759	2043/8/1
21	FN AD0849 2020/02/01	特殊債券	15,295,239	110.34	110.12	4.250000	1.26%
	アメリカ			16,877,838	16,843,576	2020/2/1
22	FN MA1561 2033/09/01	特殊債券	16,200,174	102.46	102.92	3.000000	1.25%
	アメリカ			16,599,021	16,674,514	2033/9/1
23	FN MA1527 2033/07/01	特殊債券	15,934,120	102.46	102.92	3.000000	1.23%
	アメリカ			16,326,417	16,400,670	2033/8/1

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
24	FN AB8533 2043/03/01	特殊債券	15,775,265	100.47	102.23	3.000000	1.21%
	アメリカ			15,850,986	16,127,684	2043/3/1
25	FN MA1546 2043/08/01	特殊債券	15,155,782	103.43	105.22	3.500000	1.20%
	アメリカ			15,676,079	15,947,823	2043/8/1
26	FN MA1582 2043/09/01	特殊債券	15,142,791	103.43	105.22	3.500000	1.19%
	アメリカ			15,662,642	15,934,152	2043/9/1
27	FN FN0002 2017/12/01	特殊債券	15,149,392	105.08	104.70	3.303000	1.19%
	アメリカ			15,920,344	15,861,564	2017/12/1
28	FN MA1608 2033/10/01	特殊債券	14,962,018	104.80	105.38	3.500000	1.18%
	アメリカ			15,681,391	15,767,273	2033/10/1
29	FNR 2012-33 F	特殊債券	14,859,827	100.79	100.87	0.691000	1.12%
	アメリカ			14,977,517	14,989,851	2042/4/25
30	FN AD0761 2040/02/01	特殊債券	13,007,204	112.70	113.37	5.000000	1.11%
	アメリカ			14,659,249	14,747,177	2040/2/1

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年2月27日現在
種類	投資比率
特殊債券	95.76%
合計	95.76%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。