有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)

アクティブバリュー マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年10月27日現在	平成27年10月26日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	53,817,781	129,944,735
株式	3,439,982,350	4,562,752,810
派生商品評価勘定	40,676	6,666,760
未収入金	25,754,536	9,928,286
未収配当金	22,076,600	31,860,125
未収利息	75	222
前払金	582,000	-
差入委託証拠金	480,000	3,690,000
流動資産合計	3,542,734,018	4,744,842,938
資産合計	3,542,734,018	4,744,842,938
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	471,501	50,540
前受金	-	5,860,000
未払金	34,807,443	23,792,899
未払解約金	1,534,712	6,051,379
流動負債合計	36,813,656	35,754,818
負債合計	36,813,656	35,754,818
純資産の部
元本等
元本	1,490,615,079	1,599,463,002
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,015,305,283	3,109,625,118
元本等合計	3,505,920,362	4,709,088,120
純資産合計	3,505,920,362	4,709,088,120
負債純資産合計	3,542,734,018	4,744,842,938

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引
	個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成26年10月27日現在	平成27年10月26日現在
1.	期首	平成25年10月26日	平成26年10月28日
	期首元本額	1,814,173,078円	1,490,615,079円
	期首からの追加設定元本額	211,037,831円	504,429,511円
	期首からの一部解約元本額	534,595,830円	395,581,588円
	元本の内訳 ※
	日興アクティブバリュー	1,147,158,899円	934,219,911円
	日本株バリュー&グロース・ファンド(適格機関投資家向け)	326,282,511円	242,739,381円
	スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)	605,305円	143,348,983円
	スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	605,398円	156,476,424円
	ローリスク・マルチアセット・ストラテジー(適格機関投資家向け)	15,962,966円	19,912,847円
	日本バリュー・グロース株式ファンド(適格機関投資家向け)	-円	102,765,456円
	計	1,490,615,079円	1,599,463,002円
2.	受益権の総数	1,490,615,079口	1,599,463,002口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成25年10月26日 至 平成26年10月27日	自 平成26年10月28日 至 平成27年10月26日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成26年10月27日現在	平成27年10月26日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成26年10月27日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	270,605,537
合計	270,605,537

(平成27年10月26日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	471,473,016
合計	471,473,016

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(平成26年10月27日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	25,542,000	-	25,120,000	△422,000
合計		25,542,000	-	25,120,000	△422,000

(平成27年10月26日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	102,545,000	-	109,165,000	6,620,000
合計		102,545,000	-	109,165,000	6,620,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成26年10月27日現在		平成27年10月26日現在
1口当たり純資産額	2.3520円	1口当たり純資産額	2.9442円
(1万口当たり純資産額)	(23,520円)	(1万口当たり純資産額)	(29,442円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	12,400	1,184.50	14,687,800
大本組	4,000	940.00	3,760,000
西松建設	48,000	501.00	24,048,000
前田建設工業	26,000	904.00	23,504,000
奥村組	29,000	647.00	18,763,000
大和ハウス工業	13,400	3,103.00	41,580,200
ユアテック	20,000	1,148.00	22,960,000
中電工	13,200	2,637.00	34,808,400
きんでん	18,000	1,614.00	29,052,000
三機工業	34,300	943.00	32,344,900
太平電業	57,000	1,287.00	73,359,000
江崎グリコ	1,900	5,570.00	10,583,000
味の素	14,000	2,701.00	37,814,000
アリアケジャパン	3,100	5,500.00	17,050,000
日本たばこ産業	6,700	4,229.00	28,334,300
東レ	25,000	1,075.00	26,875,000
住友化学	23,000	681.00	15,663,000
東ソー	23,000	648.00	14,904,000
デンカ	58,000	558.00	32,364,000
日本化学産業	15,000	815.00	12,225,000
タキロン	35,000	509.00	17,815,000
富士フイルムホールディングス	2,500	4,758.00	11,895,000
コニシ	8,100	2,247.00	18,200,700
イハラケミカル工業	10,100	1,424.00	14,382,400
アステラス製薬	28,700	1,684.00	48,330,800
ロート製薬	16,000	1,941.00	31,056,000
生化学工業	20,800	1,498.00	31,158,400
ブリヂストン	8,800	4,420.00	38,896,000
ジオスター	22,700	747.00	16,956,900
TOTO	6,500	4,165.00	27,072,500
ニチアス	70,000	762.00	53,340,000
新日鐵住金	10,400	2,567.00	26,696,800
ジェイ エフ イー ホールディングス	13,200	1,998.00	26,373,600
東京鐵鋼	28,000	558.00	15,624,000
大同特殊鋼	49,000	427.00	20,923,000
日立金属	12,000	1,689.00	20,268,000
三井金属鉱業	44,000	262.00	11,528,000
東邦亜鉛	53,000	351.00	18,603,000
住友金属鉱山	11,000	1,579.00	17,369,000
住友電気工業	24,100	1,721.50	41,488,150
LIXILグループ	12,300	2,627.00	32,312,100
ノーリツ	7,900	1,996.00	15,768,400
三益半導体工業	14,000	1,170.00	16,380,000
SMC	2,000	31,180.00	62,360,000
小松製作所	5,700	2,047.00	11,667,900
クボタ	18,000	1,905.50	34,299,000
帝国電機製作所	6,100	858.00	5,233,800
鶴見製作所	28,000	2,037.00	57,036,000
ダイキン工業	16,200	8,044.00	130,312,800
新晃工業	29,900	1,291.00	38,600,900
三菱重工業	68,000	628.10	42,710,800
日立製作所	109,000	730.50	79,624,500
三菱電機	43,000	1,303.00	56,029,000
東芝テック	64,000	465.00	29,760,000
日新電機	62,400	790.00	49,296,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	63,000	528.00	33,264,000
サン電子	16,600	754.00	12,516,400
パナソニック	11,400	1,419.50	16,182,300
ソニー	18,500	3,507.00	64,879,500
日本航空電子工業	10,000	2,318.00	23,180,000
堀場製作所	3,900	4,720.00	18,408,000
エスペック	68,300	1,122.00	76,632,600
イリソ電子工業	5,500	6,040.00	33,220,000
ウシオ電機	15,900	1,689.00	26,855,100
ニチコン	24,500	981.00	24,034,500
キヤノン	5,700	3,812.00	21,728,400
ダイハツディーゼル	56,000	802.00	44,912,000
デンソー	6,100	5,858.00	35,733,800
三井造船	164,000	205.00	33,620,000
日産自動車	26,100	1,244.50	32,481,450
いすゞ自動車	10,300	1,422.00	14,646,600
トヨタ自動車	28,700	7,560.00	216,972,000
日信工業	24,200	1,927.00	46,633,400
マツダ	21,000	2,363.00	49,623,000
本田技研工業	11,900	4,087.00	48,635,300
愛三工業	4,300	1,257.00	5,405,100
フジオーゼックス	19,000	456.00	8,664,000
昭和飛行機工業	14,800	1,206.00	17,848,800
東京精密	8,900	2,701.00	24,038,900
理研計器	50,100	1,533.00	76,803,300
パイロットコーポレーション	2,800	5,150.00	14,420,000
ツツミ	5,000	2,562.00	12,810,000
中部電力	12,200	1,878.50	22,917,700
関西電力	15,000	1,526.50	22,897,500
東北電力	13,100	1,809.00	23,697,900
東京瓦斯	26,000	617.30	16,049,800
東日本旅客鉄道	3,000	11,450.00	34,350,000
住友倉庫	22,000	659.00	14,498,000
KDDI	21,900	2,929.00	64,145,100
NTTドコモ	6,600	2,337.50	15,427,500
ソフトバンクグループ	10,600	6,651.00	70,500,600
アズワン	900	4,080.00	3,672,000
伊藤忠商事	27,000	1,543.50	41,674,500
三菱商事	22,900	2,269.00	51,960,100
泉州電業	33,200	1,824.00	60,556,800
ビックカメラ	12,800	1,025.00	13,120,000
J.フロント リテイリング	27,000	1,958.00	52,866,000
セブン&アイ・ホールディングス	6,100	5,375.00	32,787,500
サンマルクホールディングス	8,800	3,475.00	30,580,000
ヨンドシーホールディングス	33,500	2,546.00	85,291,000
しまむら	3,000	13,920.00	41,760,000
パルコ	60,400	1,047.00	63,238,800
丸井グループ	13,800	1,530.00	21,114,000
ケーズホールディングス	7,700	4,335.00	33,379,500
ニトリホールディングス	7,300	9,430.00	68,839,000
サックスバー ホールディングス	35,900	1,950.00	70,005,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	154,600	789.80	122,103,080
三井住友フィナンシャルグループ	14,900	4,896.00	72,950,400
七十七銀行	79,000	679.00	53,641,000
みずほフィナンシャルグループ	228,400	248.40	56,734,560
大和証券グループ本社	44,000	863.70	38,002,800
野村ホールディングス	50,400	788.80	39,755,520
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	9,500	3,970.00	37,715,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	12,600	3,649.00	45,977,400
第一生命保険	26,700	2,145.00	57,271,500
東京海上ホールディングス	10,800	4,793.00	51,764,400
T&Dホールディングス	7,700	1,636.00	12,597,200
オリックス	20,700	1,842.50	38,139,750
野村不動産ホールディングス	6,800	2,397.00	16,299,600
ユニゾホールディングス	14,000	5,010.00	70,140,000
東急不動産ホールディングス	38,500	875.00	33,687,500
三井不動産	18,000	3,339.00	60,102,000
三菱地所	11,000	2,596.50	28,561,500
ダイビル	9,200	1,030.00	9,476,000
りらいあコミュニケーションズ	21,600	1,138.00	24,580,800
共立メンテナンス	2,400	8,220.00	19,728,000
合 計	3,313,400		4,562,752,810

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。