有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)

アクティブバリュー マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年10月25日現在	平成29年10月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	199,953,274	70,939,555
株式	3,993,657,290	5,996,250,460
派生商品評価勘定	2,036,760	1,423,920
未収入金	-	33,569,982
未収配当金	32,931,950	40,891,850
差入委託証拠金	3,510,000	930,000
流動資産合計	4,232,089,274	6,144,005,767
資産合計	4,232,089,274	6,144,005,767
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	120,540
前受金	1,440,000	1,485,000
未払金	2,755,378	13,428,053
未払解約金	23,895,797	29,249,359
未払利息	208	78
流動負債合計	28,091,383	44,283,030
負債合計	28,091,383	44,283,030
純資産の部
元本等
元本	1,537,047,093	1,642,604,036
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,666,950,798	4,457,118,701
元本等合計	4,203,997,891	6,099,722,737
純資産合計	4,203,997,891	6,099,722,737
負債純資産合計	4,232,089,274	6,144,005,767

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引
	個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年10月25日現在	平成29年10月25日現在
1.	期首	平成27年10月27日	平成28年10月26日
	期首元本額	1,599,463,002円	1,537,047,093円
	期首からの追加設定元本額	503,845,631円	514,499,770円
	期首からの一部解約元本額	566,261,540円	408,942,827円
	元本の内訳 ※
	日興アクティブバリュー	829,633,948円	722,898,538円
	スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)	137,102,565円	109,826,920円
	スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	178,484,425円	156,180,432円
	ローリスク・マルチアセット・ストラテジー(適格機関投資家向け)	32,209,452円	100,820,544円
	日本バリュー・グロース株式ファンド(適格機関投資家向け)	359,616,703円	552,877,602円
	計	1,537,047,093円	1,642,604,036円
2.	受益権の総数	1,537,047,093口	1,642,604,036口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年10月27日 至 平成28年10月25日	自 平成28年10月26日 至 平成29年10月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成28年10月25日現在	平成29年10月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成28年10月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△183,582,631
合計	△183,582,631

(平成29年10月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,152,155,176
合計	1,152,155,176

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(平成28年10月25日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	80,640,000	-	82,680,000	2,040,000
合計		80,640,000	-	82,680,000	2,040,000

(平成29年10月25日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	51,300,000	-	52,605,000	1,305,000
合計		51,300,000	-	52,605,000	1,305,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成28年10月25日現在		平成29年10月25日現在
1口当たり純資産額	2.7351円	1口当たり純資産額	3.7134円
(1万口当たり純資産額)	(27,351円)	(1万口当たり純資産額)	(37,134円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	20,500	1,186.50	24,323,250
ミライト・ホールディングス	33,000	1,382.00	45,606,000
西松建設	6,400	3,370.00	21,568,000
前田建設工業	24,400	1,343.00	32,769,200
大和ハウス工業	11,200	4,119.00	46,132,800
森永製菓	4,200	6,410.00	26,922,000
明治ホールディングス	2,400	9,150.00	21,960,000
味の素	39,000	2,298.00	89,622,000
アリアケジャパン	2,100	8,720.00	18,312,000
日本たばこ産業	24,100	3,850.00	92,785,000
東レ	36,300	1,105.50	40,129,650
住友化学	53,000	787.00	41,711,000
デンカ	18,300	3,775.00	69,082,500
大陽日酸	33,200	1,338.00	44,421,600
東京応化工業	12,600	4,445.00	56,007,000
積水化学工業	21,300	2,300.00	48,990,000
関西ペイント	6,300	2,852.00	17,967,600
アステラス製薬	22,300	1,520.00	33,896,000
参天製薬	23,600	1,818.00	42,904,800
生化学工業	17,700	2,053.00	36,338,100
JXTGホールディングス	69,300	577.20	39,999,960
ブリヂストン	7,600	5,424.00	41,222,400
日本板硝子	70,500	914.00	64,437,000
日本電気硝子	9,000	4,570.00	41,130,000
太平洋セメント	4,500	4,500.00	20,250,000
SECカーボン	4,100	5,700.00	23,370,000
東洋炭素	2,400	2,960.00	7,104,000
ノリタケカンパニーリミテド	5,500	5,400.00	29,700,000
MARUWA	7,600	6,480.00	49,248,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	37,100	2,444.00	90,672,400
大和工業	10,800	3,035.00	32,778,000
東京鐵鋼	7,800	2,208.00	17,222,400
日立金属	21,500	1,485.00	31,927,500
大紀アルミニウム工業所	50,300	917.00	46,125,100
住友金属鉱山	6,500	4,399.00	28,593,500
住友電気工業	25,600	1,903.00	48,716,800
リョービ	17,300	3,140.00	54,322,000
アーレスティ	45,600	1,009.00	46,010,400
ノーリツ	9,700	2,071.00	20,088,700
三益半導体工業	30,800	1,929.00	59,413,200
SMC	1,600	41,280.00	66,048,000
小松製作所	10,400	3,696.00	38,438,400
住友重機械工業	1,000	4,690.00	4,690,000
帝国電機製作所	51,000	1,179.00	60,129,000
鶴見製作所	22,700	1,950.00	44,265,000
荏原製作所	32,900	3,985.00	131,106,500
ダイキン工業	9,300	12,525.00	116,482,500
新晃工業	29,900	1,808.00	54,059,200
三菱重工業	5,400	4,544.00	24,537,600
日立製作所	106,000	861.60	91,329,600
三菱電機	35,800	1,949.00	69,774,200
電気興業	10,800	2,893.00	31,244,400
パナソニック	12,500	1,668.50	20,856,250
アンリツ	27,800	949.00	26,382,200
ソニー	19,700	4,240.00	83,528,000
ホシデン	25,300	1,822.00	46,096,600
アルパイン	15,200	2,231.00	33,911,200
エスペック	30,600	2,262.00	69,217,200
スタンレー電気	18,700	4,125.00	77,137,500
ダイハツディーゼル	61,600	819.00	50,450,400
トヨタ自動車	12,500	6,988.00	87,350,000
日野自動車	71,500	1,458.00	104,247,000
エフテック	32,200	1,792.00	57,702,400
日信工業	129,500	2,077.00	268,971,500
太平洋工業	23,000	1,485.00	34,155,000
本田技研工業	23,100	3,488.00	80,572,800
スズキ	3,300	6,071.00	20,034,300
ショーワ	49,600	1,435.00	71,176,000
フジオーゼックス	3,800	4,860.00	18,468,000
テルモ	10,100	4,705.00	47,520,500
オリンパス	7,400	4,125.00	30,525,000
アシックス	17,500	1,753.00	30,677,500
任天堂	3,200	44,140.00	141,248,000
電源開発	31,300	2,910.00	91,083,000
東日本旅客鉄道	2,500	10,870.00	27,175,000
西日本旅客鉄道	2,500	8,051.00	20,127,500
南海電気鉄道	12,200	2,942.00	35,892,400
トナミホールディングス	3,500	5,470.00	19,145,000
セイノーホールディングス	51,100	1,635.00	83,548,500
日本郵船	9,600	2,335.00	22,416,000
商船三井	4,500	3,345.00	15,052,500
住友倉庫	38,000	786.00	29,868,000
AOI TYO Holdings	40,700	1,181.00	48,066,700
マクロミル	5,200	3,165.00	16,458,000
ヤフー	169,300	530.00	89,729,000
ネットワンシステムズ	27,900	1,392.00	38,836,800
日本電信電話	5,700	5,317.00	30,306,900
KDDI	5,700	3,028.00	17,259,600
NTTドコモ	11,800	2,696.00	31,812,800
ソフトバンクグループ	7,700	10,135.00	78,039,500
アズワン	1,000	6,090.00	6,090,000
伊藤忠商事	25,000	1,960.50	49,012,500
三井物産	14,700	1,708.00	25,107,600
三菱商事	19,500	2,678.50	52,230,750
泉州電業	16,000	2,507.00	40,112,000
サンエー	9,300	5,260.00	48,918,000
三越伊勢丹ホールディングス	62,100	1,272.00	78,991,200
セブン&アイ・ホールディングス	8,200	4,602.00	37,736,400
ヨンドシーホールディングス	15,600	3,080.00	48,048,000
ケーズホールディングス	6,900	2,576.00	17,774,400
ヤマダ電機	43,900	597.00	26,208,300
ニトリホールディングス	6,900	16,640.00	114,816,000
サックスバー ホールディングス	24,500	1,358.00	33,271,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	173,700	764.80	132,845,760
三井住友フィナンシャルグループ	19,500	4,501.00	87,769,500
七十七銀行	18,600	2,875.00	53,475,000
みずほフィナンシャルグループ	269,900	204.60	55,221,540
ジャフコ	8,500	5,390.00	45,815,000
大和証券グループ本社	30,000	672.80	20,184,000
野村ホールディングス	33,500	656.70	21,999,450
第一生命ホールディングス	50,000	2,159.50	107,975,000
東京海上ホールディングス	7,000	4,889.00	34,223,000
T&Dホールディングス	45,500	1,751.50	79,693,250
オリックス	22,900	1,933.00	44,265,700
東急不動産ホールディングス	26,900	731.00	19,663,900
三井不動産	20,700	2,580.00	53,406,000
三菱地所	10,400	2,020.50	21,013,200
ダイビル	13,700	1,296.00	17,755,200
イオンモール	20,100	1,996.00	40,119,600
タケエイ	23,800	1,167.00	27,774,600
ディー・エヌ・エー	18,300	2,554.00	46,738,200
電通	3,800	4,795.00	18,221,000
D.A.コンソーシアムホールディングス	10,100	1,866.00	18,846,600
合 計	3,280,000		5,996,250,460

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。