有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)

アクティブバリュー マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2020年10月26日現在	2021年10月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	825,586,524	709,277,737
株式	47,670,012,190	50,089,924,290
派生商品評価勘定	7,175,700	-
未収入金	136,933,975	52,622,200
未収配当金	404,863,550	459,195,650
差入委託証拠金	28,305,000	-
流動資産合計	49,072,876,939	51,311,019,877
資産合計	49,072,876,939	51,311,019,877
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,781,050	-
前受金	6,710,000	-
未払金	178,137,682	170,652,166
未払解約金	27,189,186	25,318,082
未払利息	250	281
流動負債合計	213,818,168	195,970,529
負債合計	213,818,168	195,970,529
純資産の部
元本等
元本	13,102,151,045	10,701,973,146
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	35,756,907,726	40,413,076,202
元本等合計	48,859,058,771	51,115,049,348
純資産合計	48,859,058,771	51,115,049,348
負債純資産合計	49,072,876,939	51,311,019,877

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年10月26日現在	2021年10月25日現在
1.	期首	2019年10月26日	2020年10月27日
	期首元本額	10,187,828,769円	13,102,151,045円
	期首からの追加設定元本額	4,994,335,127円	1,065,185,890円
	期首からの一部解約元本額	2,080,012,851円	3,465,363,789円
	元本の内訳 ※
	日興アクティブバリュー	783,282,999円	791,422,152円
	スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)	180,133,171円	90,689,791円
	スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	228,006,620円	100,016,819円
	日本バリュー・グロース株式ファンド(適格機関投資家向け)	1,409,116,130円	1,321,873,568円
	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	10,170,343,988円	8,098,732,083円
	国内株式アクティブバリューファンド(SMA専用)	331,268,137円	299,238,733円
	計	13,102,151,045円	10,701,973,146円
2.	受益権の総数	13,102,151,045口	10,701,973,146口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2019年10月26日 至 2020年10月26日	自 2020年10月27日 至 2021年10月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2020年10月26日現在	2021年10月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2020年10月26日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,351,528,346
合計	1,351,528,346

(2021年10月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	5,975,761,363
合計	5,975,761,363

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(2020年10月26日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	593,430,000	-	598,845,000	5,415,000
合計		593,430,000	-	598,845,000	5,415,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(2021年10月25日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2020年10月26日現在		2021年10月25日現在
1口当たり純資産額	3.7291円	1口当たり純資産額	4.7762円
(1万口当たり純資産額)	(37,291円)	(1万口当たり純資産額)	(47,762円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ミライト・ホールディングス	178,100	2,188.00	389,682,800
コムシスホールディングス	64,100	2,843.00	182,236,300
熊谷組	106,900	2,773.00	296,433,700
日揮ホールディングス	301,000	1,104.00	332,304,000
アサヒグループホールディングス	166,400	4,933.00	820,851,200
クレハ	57,900	7,260.00	420,354,000
エア・ウォーター	531,700	1,736.00	923,031,200
カネカ	134,000	4,345.00	582,230,000
三菱瓦斯化学	336,900	2,336.00	786,998,400
三菱ケミカルホールディングス	417,800	952.70	398,038,060
KHネオケム	124,700	2,946.00	367,366,200
富士フイルムホールディングス	34,400	8,736.00	300,518,400
JSP	99,800	1,591.00	158,781,800
小野薬品工業	299,000	2,420.00	723,580,000
参天製薬	265,900	1,569.00	417,197,100
ツムラ	156,100	3,535.00	551,813,500
鳥居薬品	81,600	2,926.00	238,761,600
ENEOSホールディングス	546,600	464.70	254,005,020
AGC	194,900	5,700.00	1,110,930,000
東洋炭素	90,400	3,055.00	276,172,000
日本碍子	90,800	1,907.00	173,155,600
日本製鉄	182,600	2,007.00	366,478,200
三井金属鉱業	20,900	3,345.00	69,910,500
住友金属鉱山	132,700	4,407.00	584,808,900
古河電気工業	35,300	2,539.00	89,626,700
住友電気工業	163,600	1,521.00	248,835,600
タツタ電線	186,700	534.00	99,697,800
SUMCO	416,800	2,152.00	896,953,600
芝浦機械	348,200	2,635.00	917,507,000
アマダ	488,600	1,138.00	556,026,800
小松製作所	35,300	2,857.50	100,869,750
ダイキン工業	18,200	25,275.00	460,005,000
オルガノ	97,400	6,720.00	654,528,000
アマノ	123,700	2,680.00	331,516,000
THK	138,300	2,562.00	354,324,600
IHI	146,400	2,736.00	400,550,400
日立製作所	239,100	6,732.00	1,609,621,200
三菱電機	166,200	1,586.00	263,593,200
富士電機	168,400	5,050.00	850,420,000
マブチモーター	211,800	3,920.00	830,256,000
パナソニック	201,900	1,445.50	291,846,450
アンリツ	268,600	2,086.00	560,299,600
ソニーグループ	106,800	13,065.00	1,395,342,000
TDK	211,000	3,980.00	839,780,000
日本光電工業	42,400	3,665.00	155,396,000
村田製作所	71,000	8,445.00	599,595,000
市光工業	658,000	561.00	369,138,000
SCREENホールディングス	62,400	9,290.00	579,696,000
デンソー	48,200	7,854.00	378,562,800
トヨタ自動車	829,200	1,946.50	1,614,037,800
NOK	674,700	1,303.00	879,134,100
太平洋工業	180,100	1,199.00	215,939,900
本田技研工業	284,200	3,395.00	964,859,000
スズキ	35,000	5,051.00	176,785,000
エフ・シー・シー	135,400	1,563.00	211,630,200
トプコン	176,000	1,951.00	343,376,000
オリンパス	319,000	2,500.00	797,500,000
タカラトミー	133,000	1,088.00	144,704,000
任天堂	8,300	49,100.00	407,530,000
中部電力	374,000	1,285.00	480,590,000
大阪瓦斯	11,700	1,870.00	21,879,000
東日本旅客鉄道	69,700	7,256.00	505,743,200
東海旅客鉄道	35,200	16,935.00	596,112,000
ヤマトホールディングス	98,100	2,826.00	277,230,600
セイノーホールディングス	195,700	1,369.00	267,913,300
日本航空	151,200	2,460.00	371,952,000
上組	248,900	2,357.00	586,657,300
近鉄エクスプレス	131,900	2,729.00	359,955,100
NECネッツエスアイ	550,300	2,052.00	1,129,215,600
ネクソン	279,800	1,965.00	549,807,000
大塚商会	133,900	5,720.00	765,908,000
日本ユニシス	45,000	3,130.00	140,850,000
日本電信電話	211,900	3,100.00	656,890,000
エヌ・ティ・ティ・データ	136,100	2,206.00	300,236,600
ソフトバンクグループ	194,900	6,387.00	1,244,826,300
伊藤忠商事	248,100	3,202.00	794,416,200
三菱商事	250,300	3,564.00	892,069,200
岩谷産業	54,700	6,750.00	369,225,000
エービーシー・マート	105,600	5,470.00	577,632,000
くら寿司	163,600	3,630.00	593,868,000
セリア	43,100	3,780.00	162,918,000
J.フロント リテイリング	472,500	1,050.00	496,125,000
ウエルシアホールディングス	113,800	4,115.00	468,287,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	123,200	2,380.00	293,216,000
日本瓦斯	246,800	1,383.00	341,324,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,270,700	643.30	817,441,310
三井住友フィナンシャルグループ	144,600	3,825.00	553,095,000
SBIホールディングス	105,100	2,955.00	310,570,500
SOMPOホールディングス	44,100	4,864.00	214,502,400
第一生命ホールディングス	193,700	2,413.00	467,398,100
東京海上ホールディングス	52,500	6,035.00	316,837,500
アルヒ	515,000	1,314.00	676,710,000
イオンフィナンシャルサービス	433,700	1,475.00	639,707,500
オリックス	96,100	2,150.00	206,615,000
東急不動産ホールディングス	724,500	672.00	486,864,000
三井不動産	193,200	2,614.50	505,121,400
りらいあコミュニケーションズ	161,100	1,198.00	192,997,800
リクルートホールディングス	71,000	7,223.00	512,833,000
ダイセキ	116,100	5,420.00	629,262,000
合 計	20,855,800		50,089,924,290

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。