有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年10月26日-平成30年10月25日)

アクティブバリュー マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年10月25日現在	平成30年10月25日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	-	181,550,500
コール・ローン	70,939,555	1,797,732,232
株式	5,996,250,460	11,397,492,570
派生商品評価勘定	1,423,920	-
未収入金	33,569,982	-
未収配当金	40,891,850	65,897,725
前払金	-	10,170,000
差入委託証拠金	930,000	11,655,000
流動資産合計	6,144,005,767	13,464,498,027
資産合計	6,144,005,767	13,464,498,027
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	120,540	19,526,340
前受金	1,485,000	-
未払金	13,428,053	1,473,686,073
未払解約金	29,249,359	12,106,123
未払利息	78	2,849
流動負債合計	44,283,030	1,505,321,385
負債合計	44,283,030	1,505,321,385
純資産の部
元本等
元本	1,642,604,036	3,423,132,510
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,457,118,701	8,536,044,132
元本等合計	6,099,722,737	11,959,176,642
純資産合計	6,099,722,737	11,959,176,642
負債純資産合計	6,144,005,767	13,464,498,027

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年10月25日現在	平成30年10月25日現在
1.	期首	平成28年10月26日	平成29年10月26日
	期首元本額	1,537,047,093円	1,642,604,036円
	期首からの追加設定元本額	514,499,770円	2,046,142,292円
	期首からの一部解約元本額	408,942,827円	265,613,818円
	元本の内訳 ※
	日興アクティブバリュー	722,898,538円	784,194,763円
	スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)	109,826,920円	260,543,266円
	スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	156,180,432円	319,414,775円
	ローリスク・マルチアセット・ストラテジー(適格機関投資家向け)	100,820,544円	-円
	日本バリュー・グロース株式ファンド(適格機関投資家向け)	552,877,602円	966,645,981円
	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	-円	1,092,333,725円
	計	1,642,604,036円	3,423,132,510円
2.	受益権の総数	1,642,604,036口	3,423,132,510口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年10月26日 至 平成29年10月25日	自 平成29年10月26日 至 平成30年10月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年10月25日現在	平成30年10月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年10月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,152,155,176
合計	1,152,155,176

(平成30年10月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△833,091,563
合計	△833,091,563

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(平成29年10月25日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	51,300,000	-	52,605,000	1,305,000
合計		51,300,000	-	52,605,000	1,305,000

(平成30年10月25日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	356,145,000	-	336,630,000	△19,515,000
合計		356,145,000	-	336,630,000	△19,515,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年10月25日現在		平成30年10月25日現在
1口当たり純資産額	3.7134円	1口当たり純資産額	3.4936円
(1万口当たり純資産額)	(37,134円)	(1万口当たり純資産額)	(34,936円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	117,100	1,318.50	154,396,350
ミライト・ホールディングス	58,800	1,826.00	107,368,800
西松建設	20,900	2,436.00	50,912,400
前田建設工業	41,100	1,289.00	52,977,900
大和ハウス工業	25,800	3,237.00	83,514,600
日本電設工業	45,700	2,180.00	99,626,000
OSJBホールディングス	311,800	288.00	89,798,400
森永製菓	15,800	4,320.00	68,256,000
雪印メグミルク	23,600	2,618.00	61,784,800
味の素	82,200	1,812.50	148,987,500
アリアケジャパン	4,300	9,760.00	41,968,000
日本たばこ産業	59,000	2,911.00	171,749,000
東洋紡	47,400	1,606.00	76,124,400
東レ	126,600	778.60	98,570,760
レンゴー	80,600	931.00	75,038,600
デンカ	46,200	3,585.00	165,627,000
大陽日酸	49,600	1,687.00	83,675,200
積水化学工業	47,100	1,665.00	78,421,500
宇部興産	23,100	2,346.00	54,192,600
日東電工	5,200	6,887.00	35,812,400
塩野義製薬	28,900	7,080.00	204,612,000
参天製薬	133,900	1,655.00	221,604,500
生化学工業	44,000	1,617.00	71,148,000
JXTGホールディングス	146,200	747.70	109,313,740
日本板硝子	94,500	1,022.00	96,579,000
日本電気硝子	12,900	2,994.00	38,622,600
太平洋セメント	18,400	3,090.00	56,856,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	35,300	2,259.00	79,742,700
大和工業	22,000	2,867.00	63,074,000
日立金属	57,200	1,248.00	71,385,600
大紀アルミニウム工業所	58,700	636.00	37,333,200
住友金属鉱山	16,000	3,419.00	54,704,000
大阪チタニウムテクノロジーズ	43,000	1,762.00	75,766,000
住友電気工業	37,900	1,519.50	57,589,050
リョービ	15,900	3,205.00	50,959,500
ノーリツ	16,900	1,592.00	26,904,800
三益半導体工業	22,600	1,366.00	30,871,600
SMC	1,700	31,800.00	54,060,000
小松製作所	16,800	2,726.50	45,805,200
住友重機械工業	22,800	3,365.00	76,722,000
帝国電機製作所	102,500	1,501.00	153,852,500
鶴見製作所	51,400	1,906.00	97,968,400
荏原製作所	46,200	3,155.00	145,761,000
ダイキン工業	17,400	12,805.00	222,807,000
新晃工業	52,300	1,572.00	82,215,600
三菱重工業	3,000	4,010.00	12,030,000
日立製作所	41,000	3,188.00	130,708,000
三菱電機	54,900	1,311.00	71,973,900
電気興業	31,600	2,825.00	89,270,000
アンリツ	34,600	1,715.00	59,339,000
富士通ゼネラル	37,400	1,580.00	59,092,000
ソニー	43,300	5,869.00	254,127,700
アルパイン	44,500	1,823.00	81,123,500
エスペック	27,500	1,723.00	47,382,500
ダイハツディーゼル	62,700	701.00	43,952,700
モリタホールディングス	14,300	2,142.00	30,630,600
トヨタ自動車	24,500	6,402.00	156,849,000
日野自動車	156,500	1,057.00	165,420,500
日信工業	168,300	1,659.00	279,209,700
太平洋工業	42,500	1,598.00	67,915,000
本田技研工業	23,700	2,926.50	69,358,050
スズキ	7,700	5,392.00	41,518,400
ショーワ	40,800	1,482.00	60,465,600
テルモ	28,000	6,080.00	170,240,000
バンダイナムコホールディングス	25,900	3,995.00	103,470,500
アシックス	55,900	1,637.00	91,508,300
任天堂	7,800	35,450.00	276,510,000
電源開発	21,100	3,020.00	63,722,000
西日本旅客鉄道	14,900	7,284.00	108,531,600
西武ホールディングス	26,100	2,023.00	52,800,300
セイノーホールディングス	102,200	1,487.00	151,971,400
三菱倉庫	19,000	2,714.00	51,566,000
住友倉庫	38,000	1,287.00	48,906,000
AOI TYO Holdings	66,000	1,239.00	81,774,000
マクロミル	45,300	2,145.00	97,168,500
ヤフー	466,900	365.00	170,418,500
伊藤忠テクノソリューションズ	47,100	2,152.00	101,359,200
大塚商会	21,600	3,645.00	78,732,000
ネットワンシステムズ	51,800	2,369.00	122,714,200
日本電信電話	38,700	4,815.00	186,340,500
NTTドコモ	35,300	2,885.00	101,840,500
東宝	19,800	3,585.00	70,983,000
ソフトバンクグループ	22,700	8,800.00	199,760,000
アズワン	1,200	8,400.00	10,080,000
伊藤忠商事	87,100	2,011.00	175,158,100
三菱商事	26,600	3,171.00	84,348,600
泉州電業	16,700	2,616.00	43,687,200
サンエー	14,000	4,720.00	66,080,000
エービーシー・マート	13,300	6,460.00	85,918,000
三越伊勢丹ホールディングス	99,200	1,245.00	123,504,000
コスモス薬品	5,500	22,440.00	123,420,000
セブン&アイ・ホールディングス	23,200	4,797.00	111,290,400
ドンキホーテホールディングス	22,000	6,890.00	151,580,000
ユナイテッドアローズ	15,200	4,515.00	68,628,000
ケーズホールディングス	21,600	1,447.00	31,255,200
ニトリホールディングス	4,800	14,085.00	67,608,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	421,400	650.20	273,994,280
三井住友フィナンシャルグループ	46,500	4,230.00	196,695,000
みずほフィナンシャルグループ	600,200	187.90	112,777,580
ジャフコ	16,000	3,960.00	63,360,000
大和証券グループ本社	48,200	649.30	31,296,260
野村ホールディングス	41,700	525.00	21,892,500
SOMPOホールディングス	15,800	4,517.00	71,368,600
第一生命ホールディングス	108,400	2,108.00	228,507,200
東京海上ホールディングス	20,100	5,118.00	102,871,800
T&Dホールディングス	96,200	1,771.00	170,370,200
クレディセゾン	27,700	1,690.00	46,813,000
日本証券金融	76,400	615.00	46,986,000
オリックス	55,200	1,710.50	94,419,600
東急不動産ホールディングス	176,200	627.00	110,477,400
三井不動産	54,900	2,518.50	138,265,650
三菱地所	8,000	1,788.00	14,304,000
日本工営	30,700	2,493.00	76,535,100
タケエイ	51,700	722.00	37,327,400
パーソルホールディングス	43,300	2,145.00	92,878,500
ディー・エヌ・エー	44,700	1,869.00	83,544,300
リクルートホールディングス	54,900	2,996.50	164,507,850
合 計	6,748,800		11,397,492,570

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。