有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2021/10/26-2022/10/25)

アクティブバリュー マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年10月25日現在	2022年10月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	709,277,737	912,409,807
株式	50,089,924,290	43,036,480,610
未収入金	52,622,200	172,395,223
未収配当金	459,195,650	451,176,470
流動資産合計	51,311,019,877	44,572,462,110
資産合計	51,311,019,877	44,572,462,110
負債の部
流動負債
未払金	170,652,166	165,077,471
未払解約金	25,318,082	30,098,175
未払利息	281	1,520
流動負債合計	195,970,529	195,177,166
負債合計	195,970,529	195,177,166
純資産の部
元本等
元本	10,701,973,146	9,007,245,794
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	40,413,076,202	35,370,039,150
元本等合計	51,115,049,348	44,377,284,944
純資産合計	51,115,049,348	44,377,284,944
負債純資産合計	51,311,019,877	44,572,462,110

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年10月25日現在	2022年10月25日現在
1.	期首	2020年10月27日	2021年10月26日
	期首元本額	13,102,151,045円	10,701,973,146円
	期首からの追加設定元本額	1,065,185,890円	1,255,575,944円
	期首からの一部解約元本額	3,465,363,789円	2,950,303,296円
	元本の内訳 ※
	日興アクティブバリュー	791,422,152円	925,881,969円
	スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)	90,689,791円	22,542,018円
	スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	100,016,819円	25,599,809円
	日本バリュー・グロース株式ファンド(適格機関投資家向け)	1,321,873,568円	966,818,637円
	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	8,098,732,083円	6,739,222,154円
	国内株式アクティブバリューファンド(SMA専用)	299,238,733円	327,181,207円
	計	10,701,973,146円	9,007,245,794円
2.	受益権の総数	10,701,973,146口	9,007,245,794口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2020年10月27日 至 2021年10月25日	自 2021年10月26日 至 2022年10月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2021年10月25日現在	2022年10月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(2021年10月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	5,975,761,363
合計	5,975,761,363

(2022年10月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	234,331,615
合計	234,331,615

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2021年10月25日現在		2022年10月25日現在
1口当たり純資産額	4.7762円	1口当たり純資産額	4.9268円
(1万口当たり純資産額)	(47,762円)	(1万口当たり純資産額)	(49,268円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
熊谷組	183,700	2,508.00	460,719,600
大和ハウス工業	208,600	2,979.50	621,523,700
日揮ホールディングス	156,600	1,735.00	271,701,000
アサヒグループホールディングス	76,600	4,265.00	326,699,000
アリアケジャパン	14,500	5,060.00	73,370,000
レンゴー	918,900	831.00	763,605,900
クレハ	27,500	9,290.00	255,475,000
エア・ウォーター	493,200	1,644.00	810,820,800
カネカ	52,400	3,695.00	193,618,000
三菱瓦斯化学	159,200	1,898.00	302,161,600
KHネオケム	315,700	2,746.00	866,912,200
富士フイルムホールディングス	79,000	6,929.00	547,391,000
ライオン	576,800	1,498.00	864,046,400
JSP	84,800	1,460.00	123,808,000
小野薬品工業	263,000	3,457.00	909,191,000
参天製薬	206,100	976.00	201,153,600
ツムラ	144,600	3,070.00	443,922,000
鳥居薬品	68,600	2,937.00	201,478,200
ENEOSホールディングス	1,359,700	492.70	669,924,190
AGC	115,800	4,615.00	534,417,000
東洋炭素	77,000	3,550.00	273,350,000
住友金属鉱山	89,300	4,212.00	376,131,600
住友電気工業	194,900	1,556.00	303,264,400
SUMCO	150,900	1,878.00	283,390,200
芝浦機械	215,600	2,877.00	620,281,200
ナブテスコ	145,700	3,160.00	460,412,000
小松製作所	100,100	2,750.50	275,325,050
ダイキン工業	20,900	21,905.00	457,814,500
オルガノ	102,400	2,458.00	251,699,200
タダノ	260,100	913.00	237,471,300
アマノ	229,900	2,537.00	583,256,300
THK	131,100	2,555.00	334,960,500
IHI	137,800	3,335.00	459,563,000
日立製作所	210,800	6,571.00	1,385,166,800
富士電機	153,600	5,440.00	835,584,000
マブチモーター	211,600	4,000.00	846,400,000
アンリツ	120,800	1,631.00	197,024,800
ソニーグループ	111,900	9,791.00	1,095,612,900
TDK	108,600	4,655.00	505,533,000
日本光電工業	47,000	3,355.00	157,685,000
村田製作所	59,100	7,200.00	425,520,000
市光工業	680,500	397.00	270,158,500
SCREENホールディングス	25,400	8,160.00	207,264,000
トヨタ自動車	744,400	2,016.00	1,500,710,400
NOK	233,600	1,129.00	263,734,400
太平洋工業	257,100	1,056.00	271,497,600
本田技研工業	380,300	3,330.00	1,266,399,000
テルモ	78,400	4,428.00	347,155,200
オリンパス	249,400	3,007.00	749,945,800
タカラトミー	110,600	1,254.00	138,692,400
中部電力	229,200	1,210.00	277,332,000
東日本旅客鉄道	66,400	7,960.00	528,544,000
ヤマトホールディングス	243,300	2,177.00	529,664,100
セイノーホールディングス	167,200	1,138.00	190,273,600
日本航空	177,000	2,794.00	494,538,000
上組	212,100	2,821.00	598,334,100
NECネッツエスアイ	512,300	1,620.00	829,926,000
ネクソン	74,500	2,480.00	184,760,000
BIPROGY	229,000	3,235.00	740,815,000
日本電信電話	237,400	4,073.00	966,930,200
ソフトバンクグループ	124,400	5,949.00	740,055,600
伊藤忠商事	237,000	3,908.00	926,196,000
三菱商事	216,800	4,125.00	894,300,000
岩谷産業	42,600	5,390.00	229,614,000
くら寿司	124,400	3,300.00	410,520,000
J.フロント リテイリング	371,400	1,175.00	436,395,000
ウエルシアホールディングス	70,000	2,998.00	209,860,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	144,500	2,385.00	344,632,500
日本瓦斯	83,200	2,107.00	175,302,400
ライフコーポレーション	84,600	2,228.00	188,488,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,565,700	710.10	1,111,803,570
三井住友フィナンシャルグループ	190,400	4,212.00	801,964,800
SBIホールディングス	82,300	2,642.00	217,436,600
ジャフコ グループ	185,100	2,336.00	432,393,600
SOMPOホールディングス	59,100	6,147.00	363,287,700
第一生命ホールディングス	199,800	2,352.50	470,029,500
アルヒ	68,900	1,409.00	97,080,100
東京センチュリー	112,200	4,880.00	547,536,000
イオンフィナンシャルサービス	359,900	1,424.00	512,497,600
東急不動産ホールディングス	1,264,000	752.00	950,528,000
三井不動産	199,300	2,784.00	554,851,200
ジェイエイシーリクルートメント	230,600	2,407.00	555,054,200
セプテーニ・ホールディングス	1,239,600	460.00	570,216,000
りらいあコミュニケーションズ	220,600	991.00	218,614,600
リクルートホールディングス	50,200	4,508.00	226,301,600
ダイセキ	152,600	4,505.00	687,463,000
合 計	20,971,700		43,036,480,610

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。