有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/10/26-2024/10/25)

アクティブバリュー マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2023年10月25日現在	2024年10月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	762,635,390	927,716,396
株式	50,040,302,400	65,895,252,170
未収入金	192,424,208	274,714,795
未収配当金	481,527,742	718,080,440
未収利息	-	6,009
流動資産合計	51,476,889,740	67,815,769,810
資産合計	51,476,889,740	67,815,769,810
負債の部
流動負債
未払金	289,192,004	183,620,289
未払解約金	-	13,956,899
未払利息	195	-
流動負債合計	289,192,199	197,577,188
負債合計	289,192,199	197,577,188
純資産の部
元本等
元本	8,327,126,730	9,279,859,170
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	42,860,570,811	58,338,333,452
元本等合計	51,187,697,541	67,618,192,622
純資産合計	51,187,697,541	67,618,192,622
負債純資産合計	51,476,889,740	67,815,769,810

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年10月25日現在	2024年10月25日現在
1.	期首	2022年10月26日	2023年10月26日
	期首元本額	9,007,245,794円	8,327,126,730円
	期首からの追加設定元本額	887,115,853円	1,934,025,157円
	期首からの一部解約元本額	1,567,234,917円	981,292,717円
	元本の内訳 ※
	日興アクティブバリュー	953,439,368円	1,031,054,241円
	スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)	12,793,662円	18,988,181円
	スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	14,710,543円	21,279,947円
	日本バリュー・グロース株式ファンド(適格機関投資家向け)	809,748,628円	1,000,759,636円
	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	6,327,486,983円	7,162,818,172円
	国内株式アクティブバリューファンド(SMA専用)	208,947,546円	44,958,993円
	計	8,327,126,730円	9,279,859,170円
2.	受益権の総数	8,327,126,730口	9,279,859,170口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2022年10月26日 至 2023年10月25日	自 2023年10月26日 至 2024年10月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2023年10月25日現在	2024年10月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2023年10月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	6,628,579,568
合計	6,628,579,568

(2024年10月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,375,717,512
合計	2,375,717,512

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2023年10月25日現在		2024年10月25日現在
1口当たり純資産額	6.1471円	1口当たり純資産額	7.2866円
(1万口当たり純資産額)	(61,471円)	(1万口当たり純資産額)	(72,866円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ミライト・ワン	400,000	2,104.50	841,800,000
清水建設	198,300	982.00	194,730,600
熊谷組	202,200	3,455.00	698,601,000
五洋建設	819,100	622.20	509,644,020
大和ハウス工業	131,000	4,496.00	588,976,000
日揮ホールディングス	296,700	1,272.50	377,550,750
プリマハム	158,000	2,205.00	348,390,000
アサヒグループホールディングス	316,100	1,825.50	577,040,550
不二製油グループ本社	215,200	3,192.00	686,918,400
アリアケジャパン	77,500	5,120.00	396,800,000
東洋水産	42,800	8,739.00	374,029,200
レンゴー	537,700	922.10	495,813,170
デンカ	192,500	2,135.00	410,987,500
エア・ウォーター	140,700	1,908.00	268,455,600
三菱瓦斯化学	262,800	2,629.50	691,032,600
大阪有機化学工業	284,500	2,872.00	817,084,000
三菱ケミカルグループ	675,700	816.00	551,371,200
旭有機材	84,600	3,985.00	337,131,000
ADEKA	195,500	2,697.50	527,361,250
上村工業	33,700	10,150.00	342,055,000
エフピコ	205,500	2,657.00	546,013,500
ニフコ	147,300	3,396.00	500,230,800
武田薬品工業	285,300	4,105.00	1,171,156,500
出光興産	754,300	1,012.50	763,728,750
ENEOSホールディングス	902,900	760.20	686,384,580
横浜ゴム	189,600	3,062.00	580,555,200
AGC	136,500	4,531.00	618,481,500
東海カーボン	230,300	842.90	194,119,870
日本製鉄	224,400	2,986.50	670,170,600
住友金属鉱山	121,900	4,204.00	512,467,600
SUMCO	407,100	1,455.50	592,534,050
LIXIL	211,000	1,591.50	335,806,500
ナブテスコ	178,400	2,385.50	425,573,200
三井海洋開発	244,600	3,230.00	790,058,000
クボタ	443,900	1,961.50	870,709,850
アマノ	110,400	4,271.00	471,518,400
セガサミーホールディングス	19,800	2,843.50	56,301,300
THK	162,300	2,458.00	398,933,400
PILLAR	163,600	4,155.00	679,758,000
マキタ	115,000	4,562.00	524,630,000
イビデン	66,700	4,754.00	317,091,800
日立製作所	644,100	4,013.00	2,584,773,300
ジーエス・ユアサ コーポレーション	301,500	2,657.00	801,085,500
ルネサスエレクトロニクス	307,800	2,015.00	620,217,000
アルバック	63,600	6,953.00	442,210,800
富士通ゼネラル	326,700	1,775.00	579,892,500
ソニーグループ	838,800	2,645.00	2,218,626,000
TDK	441,000	1,836.50	809,896,500
ヨコオ	307,800	1,505.00	463,239,000
堀場製作所	43,500	9,177.00	399,199,500
京セラ	415,900	1,706.00	709,525,400
太陽誘電	172,200	2,698.00	464,595,600
市光工業	676,600	441.00	298,380,600
デンソー	253,000	2,099.00	531,047,000
川崎重工業	57,900	5,790.00	335,241,000
トヨタ自動車	998,600	2,600.00	2,596,360,000
カヤバ	93,000	4,785.00	445,005,000
本田技研工業	299,800	1,520.50	455,845,900
豊田合成	181,200	2,542.50	460,701,000
トプコン	234,000	1,520.00	355,680,000
オリンパス	195,000	2,838.00	553,410,000
タカラトミー	88,800	3,855.00	342,324,000
中部電力	427,300	1,650.50	705,258,650
西日本鉄道	268,300	2,159.50	579,393,850
近鉄グループホールディングス	117,500	3,486.00	409,605,000
ヤマトホールディングス	222,500	1,573.50	350,103,750
ウイングアーク1st	272,800	3,085.00	841,588,000
日本電信電話	5,111,700	145.40	743,241,180
ソフトバンクグループ	175,000	8,751.00	1,531,425,000
ダイワボウホールディングス	224,200	2,665.50	597,605,100
マクニカホールディングス	303,200	1,895.00	574,564,000
松田産業	217,300	3,105.00	674,716,500
伊藤忠商事	107,600	7,459.00	802,588,400
三井物産	320,400	3,083.00	987,793,200
住友商事	104,700	3,204.00	335,458,800
三菱商事	575,900	2,765.50	1,592,651,450
ミスミグループ本社	129,800	2,522.50	327,420,500
アダストリア	159,600	3,475.00	554,610,000
セリア	82,100	3,170.00	260,257,000
J.フロント リテイリング	299,600	1,551.50	464,829,400
セブン&アイ・ホールディングス	204,900	2,264.00	463,893,600
ツルハホールディングス	70,700	8,452.00	597,556,400
ノジマ	309,100	1,969.00	608,617,900
ヤマダホールディングス	1,184,900	431.70	511,521,330
いよぎんホールディングス	527,000	1,415.50	745,968,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,759,500	1,548.50	2,724,585,750
三井住友フィナンシャルグループ	801,100	3,103.00	2,485,813,300
千葉銀行	457,100	1,102.00	503,724,200
北洋銀行	1,449,900	389.00	564,011,100
SOMPOホールディングス	150,900	3,187.00	480,918,300
第一生命ホールディングス	241,900	3,742.00	905,189,800
東京海上ホールディングス	79,500	5,445.00	432,877,500
イオンフィナンシャルサービス	279,100	1,204.50	336,175,950
オリックス	285,100	3,172.00	904,337,200
東急不動産ホールディングス	772,900	964.30	745,307,470
三井不動産	427,100	1,308.50	558,860,350
カチタス	179,400	1,921.00	344,627,400
綜合警備保障	508,900	1,061.00	539,942,900
博報堂DYホールディングス	342,200	1,194.00	408,586,800
日本郵政	358,200	1,369.00	490,375,800
合 計	37,035,100		65,895,252,170

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。