有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年2月2日-平成28年8月1日)

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【提出】: 2016/10/31 9:17
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【項目】: 46項目

(4)【附属明細表】
第1.有価証券明細表
(1)株式 (平成28年 8月 1日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年 8月 1日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド	389,969,331	660,452,058
	小計	銘柄数:1	389,969,331	660,452,058
		組入時価比率:99.6%		100.0%
	合計			660,452,058

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
1.「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド」
の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
貸借対照表

(単位:円)
対象年月日	(平成28年 8月 1日現在)
資産の部
流動資産
預金	19,421,734
コール・ローン	28,594,676
株式	5,504,814,661
投資証券	31,042,964
派生商品評価勘定	353,092
未収入金	206,105,650
未収配当金	5,461,706
流動資産合計	5,795,794,483
資産合計	5,795,794,483
負債の部
流動負債
未払金	148,587,410
未払解約金	55,120,000
未払利息	74
その他未払費用	89
流動負債合計	203,707,573
負債合計	203,707,573
純資産の部
元本等
元本	3,301,845,794
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,290,241,116
元本等合計	5,592,086,910
純資産合計	5,592,086,910
負債純資産合計	5,795,794,483

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自平成28年 2月 2日至平成28年 8月 1日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	(3)外国為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客相場の仲値によって計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
3. 収益及び費用の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(その他の注記)

(平成28年 8月 1日現在)
1.	元本の移動
	期首	平成28年 2月 2日
	期首元本額	3,424,715,053円
	平成28年2月2日より平成28年8月1日までの期中追加設定元本額	152,731,115円
	平成28年2月2日より平成28年8月1日までの期中一部解約元本額	275,600,374円
	期末元本額	3,301,845,794円
	期末元本額の内訳*
	適格機関投資家私募アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ-1	293,327,462円
	適格機関投資家私募アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ-2	313,401,940円
	適格機関投資家私募アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ-3	950,828,897円
	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ	389,969,331円
	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金向け)	1,354,318,164円

2.	平成28年8月1日における1単位当たりの純資産の額
	1口当たり純資産額	1.6936円
	(10,000口当たり純資産額)	(16,936円)

(注1)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
附属明細表
第1.有価証券明細表
(1)株式 (平成28年 8月 1日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
日本円	日本たばこ産業	2,500	4,047.00	10,117,500
	ユニ・チャーム	25,400	2,156.50	54,775,100
	アステラス製薬	6,800	1,778.50	12,093,800
	パナソニック	48,500	940.70	45,623,950
	ソニー	3,600	3,339.00	12,020,400
	トヨタ自動車	5,700	5,797.00	33,042,900
	本田技研工業	4,600	2,842.00	13,073,200
	KDDI	4,600	3,215.00	14,789,000
	NTTドコモ	4,600	2,794.00	12,852,400
	ソフトバンクグループ	2,700	5,930.00	16,011,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	32,200	544.60	17,536,120
	三井住友フィナンシャルグループ	3,900	3,434.00	13,392,600
	みずほフィナンシャルグループ	71,300	171.00	12,192,300
小計	銘柄数:13			267,520,270
	組入時価比率:4.8%			4.9%
米ドル	CHEVRON CORPORATION	3,650	102.48	374,052.00
	CONOCOPHILLIPS	3,060	40.82	124,909.20
	EXXON MOBIL CORPORATION	7,100	88.95	631,545.00
	HALLIBURTON CO	2,010	43.66	87,756.60
	KINDER MORGAN INC	6,790	20.33	138,040.70
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	1,920	74.73	143,481.60
	PHILLIPS 66	1,610	76.06	122,456.60
	SCHLUMBERGER LTD	3,030	80.52	243,975.60
	DOW CHEMICAL	3,100	53.67	166,377.00
	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	2,450	69.17	169,466.50
	ECOLAB INC	7,920	118.38	937,569.60
	MONSANTO CO	1,010	106.77	107,837.70
	PRAXAIR INC	940	116.54	109,547.60
	3M CO	1,100	178.36	196,196.00
	CATERPILLAR INC	1,080	82.76	89,380.80
	EMERSON ELECTRIC CO	2,170	55.90	121,303.00
	GENERAL ELECTRIC CO	16,000	31.14	498,240.00
	HEXCEL CORP	14,130	43.17	609,992.10
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,300	116.33	151,229.00
	ILLINOIS TOOL WORKS	1,100	115.40	126,940.00
	NORTHROP GRUMMAN CORP	570	216.63	123,479.10
	RAYTHEON COMPANY	810	139.53	113,019.30
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	1,990	107.65	214,223.50
	XYLEM INC	10,770	47.81	514,913.70
	FEDEX CORP	860	161.90	139,234.00
	UNION PACIFIC CORP	2,190	93.05	203,779.50
	UNITED PARCEL SERVICE -CL B	1,830	108.10	197,823.00
	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	4,340	67.82	294,338.80
	FORD MOTOR CO	9,470	12.66	119,890.20
	GENERAL MOTORS CO	4,360	31.54	137,514.40
	NIKE INC -CL B	5,320	55.50	295,260.00
	MCDONALD'S CORP	1,790	117.65	210,593.50
	STARBUCKS CORP	9,520	58.05	552,636.00
	YUM! BRANDS INC	1,420	89.42	126,976.40
	COMCAST CORP-CL A	4,740	67.25	318,765.00
	TIME WARNER INC	2,260	76.65	173,229.00
	WALT DISNEY CO	3,270	95.95	313,756.50
	AMAZON. COM INC	734	758.81	556,966.54
	HOME DEPOT INC	2,360	138.24	326,246.40
	LOWE'S COS INC	2,460	82.28	202,408.80
	NETFLIX INC	2,330	91.25	212,612.50
	PRICELINE GROUP INC/THE	135	1,350.81	182,359.35
	TARGET CORP	1,320	75.33	99,435.60
	TJX COMPANIES INC	2,050	81.72	167,526.00
	CVS HEALTH CORP	2,980	92.72	276,305.60
	KROGER CO	2,680	34.19	91,629.20
	WAL-MART STORES INC	3,350	72.97	244,449.50
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	2,140	79.25	169,595.00
	ALTRIA GROUP INC	3,650	67.70	247,105.00
	GENERAL MILLS INC	1,370	71.89	98,489.30
	MEAD JOHNSON NUTRITION CO	5,730	89.20	511,116.00
	MONDELEZ INTERNATIONAL A	3,350	43.98	147,333.00
	PEPSICO INC	2,940	108.92	320,224.80
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	3,300	100.26	330,858.00
	COLGATE PALMOLIVE CO	2,200	74.43	163,746.00
	KIMBERLY-CLARK CORP	900	129.55	116,595.00
	PROCTER & GAMBLE CO	5,340	85.59	457,050.60
	ABBOTT LABORATORIES	6,760	44.75	302,510.00
	AETNA INC	1,140	115.21	131,339.40
	ALIGN TECHNOLOGY INC	6,190	89.15	551,838.50
	ANTHEM INC	870	131.34	114,265.80
	BECTON DICKINSON	600	176.00	105,600.00
	CERUS CORP	23,410	7.39	172,999.90
	CIGNA CORP	870	128.96	112,195.20
	DANAHER CORP	2,960	81.44	241,062.40
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	1,980	76.07	150,618.60
	HEALTHEQUITY INC	3,750	29.52	110,700.00
	MCKESSON CORP	390	194.56	75,878.40
	UNITEDHEALTH GROUP INC	2,960	143.20	423,872.00
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	3,260	80.28	261,712.80
	ALLERGAN PLC	690	252.95	174,535.50
	AMGEN INC	1,660	172.03	285,569.80
	BIOGEN INC	480	289.93	139,166.40
	CEPHEID INC	4,340	35.33	153,332.20
	GILEAD SCIENCES INC	2,770	79.47	220,131.90
	JOHNSON & JOHNSON	4,890	125.23	612,374.70
	MERCK AND CO INC	5,110	58.66	299,752.60
	PERRIGO CO PLC	3,240	91.39	296,103.60
	PFIZER INC	11,520	36.89	424,972.80
	QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDING INC.	2,620	77.64	203,416.80
	REGENERON PHARMACEUTICALS	420	425.12	178,550.40
	BANK OF AMERICA CORP	21,120	14.49	306,028.80
	CITIGROUP INC	6,510	43.81	285,203.10
	JPMORGAN CHASE & CO	6,880	63.97	440,113.60
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1,650	82.65	136,372.50
	WELLS FARGO&COMPANY	10,140	47.97	486,415.80
	AFFILIATED MANAGERS GROUP INC	750	146.78	110,085.00
	AMERICAN EXPRESS CO	2,270	64.46	146,324.20
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	2,180	39.40	85,892.00
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	2,040	144.27	294,310.80
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1,780	67.08	119,402.40
	CME GROUP INC	960	102.24	98,150.40
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,000	158.81	158,810.00
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	920	264.20	243,064.00
	MORGAN STANLEY	4,290	28.73	123,251.70
	SCHWAB(CHARLES)CORP	8,150	28.42	231,623.00
	WISDOMTREE INVESTMENTS INC	15,050	9.94	149,597.00
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	2,400	54.44	130,656.00
	CHUBB LTD	1,130	125.26	141,543.80
	MARSH & MCLENNAN COS	1,550	65.75	101,912.50
	METLIFE INC	2,910	42.74	124,373.40
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,290	75.29	97,124.10
	TRAVELERS COS INC/THE	1,120	116.22	130,166.40
	ADOBE SYSTEMS INC	1,350	97.86	132,111.00
	ALPHABET INC-CL A	578	791.34	457,394.52
	ALPHABET INC-CL C	1,117	768.79	858,738.43
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	1,940	57.49	111,530.60
	EBAY INC	3,280	31.16	102,204.80
	FACEBOOK INC-A	5,960	123.94	738,682.40
	FORTINET INC	6,020	34.69	208,833.80
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,980	160.62	318,027.60
	MASTERCARD INC-CLASS A	2,100	95.24	200,004.00
	MICROSOFT CORP	13,440	56.68	761,779.20
	MOBILEYE NV	4,890	47.91	234,279.90
	ORACLE CORPORATION	6,330	41.04	259,783.20
	PAYPAL HOLDINGS INC	3,550	37.24	132,202.00
	SALESFORCE.COM INC	3,660	81.80	299,388.00
	VISA INC-CLASS A SHARES	5,744	78.05	448,319.20
	YAHOO! INC	2,370	38.19	90,510.30
	APPLE INC	5,329	104.21	555,335.09
	CISCO SYSTEMS INC	9,120	30.53	278,433.60
	EMC CORPORATION	5,180	28.28	146,490.40
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY	5,510	21.02	115,820.20
	PALO ALTO NETWORKS INC	1,620	130.89	212,041.80
	TE CONNECTIVITY	3,130	60.28	188,676.40
	AT & T INC	10,795	43.29	467,315.55
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	7,206	55.41	399,284.46
	AMERICAN ELECTRIC POWER	1,570	69.30	108,801.00
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	10,030	82.58	828,277.40
	DUKE ENERGY CORP	1,430	85.59	122,393.70
	EXELON CORP	2,980	37.28	111,094.40
	NEXTERA ENERGY INC	1,350	128.29	173,191.50
	SOUTHERN CO	2,920	53.50	156,220.00
	BROADCOM LTD	2,270	161.98	367,694.60
	FIRST SOLAR INC	3,010	46.68	140,506.80
	INTEL CORP	6,320	34.86	220,315.20
	NVIDIA CORP	3,920	57.10	223,832.00
	NXP SEMICONDUCTORS NV	2,720	84.09	228,724.80
	QUALCOMM INC	3,700	62.58	231,546.00
小計	銘柄数:139			34,634,484.74
				(3,548,302,961)
	組入時価比率:63.5%			64.5%
カナダドル	ENBRIDGE INC	3,060	53.71	164,352.60
	SUNCOR ENERGY INC	4,620	35.14	162,346.80
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	2,420	82.77	200,303.40
	BANK OF MONTREAL	2,120	83.70	177,444.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	3,420	66.31	226,780.20
	ROYAL BANK OF CANADA	3,260	79.59	259,463.40
	TORONTO-DOMINION BANK	4,490	56.89	255,436.10
小計	銘柄数:7			1,446,126.50
				(113,463,085)
	組入時価比率:2.0%			2.1%
ユーロ	ENI SPA	7,460	13.68	102,052.80
	TOTAL SA	4,650	42.76	198,834.00
	AIR LIQUIDE SA	1,069	95.39	101,971.91
	BASF SE	2,360	70.26	165,813.60
	SAFRAN SA	10,768	60.80	654,694.40
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,210	58.52	70,809.20
	SIEMENS AG	5,720	97.12	555,526.40
	VINCI S.A.	1,340	67.89	90,972.60
	DAIMLER AG	2,310	60.82	140,494.20
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	810	153.40	124,254.00
	INDITEX	3,580	30.94	110,765.20
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	2,987	115.30	344,401.10
	DANONE	2,972	68.88	204,711.36
	L'OREAL	550	170.25	93,637.50
	ESSILOR INTERNATIONAL	2,140	114.55	245,137.00
	BAYER AG	1,620	96.22	155,876.40
	SANOFI	2,590	76.15	197,228.50
	BANCO BILBAO VIZCAYA	13,620	5.22	71,164.50
	BANCO SANTANDER SA	32,710	3.79	124,101.74
	BNP PARIBAS	2,790	44.35	123,750.45
	ING GROEP NV-CVA	10,960	10.00	109,600.00
	ALLIANZ SE-REG	1,150	128.30	147,545.00
	SAP SE	2,190	78.41	171,717.90
	NOKIA OYJ	16,890	5.14	86,814.60
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	9,570	15.22	145,703.25
	TELEFONICA S.A.	11,720	8.76	102,760.96
	ENEL SPA	25,180	4.11	103,691.24
	IBERDROLA SA	17,840	6.14	109,626.80
	ASML HOLDING NV	1,140	98.94	112,791.60
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	16,730	14.80	247,604.00
小計	銘柄数:30			5,214,052.21
				(596,800,415)
	組入時価比率:10.7%			10.8%
英ポンド	BP PLC	38,810	4.26	165,660.48
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	8,270	19.44	160,768.80
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	8,980	20.02	179,779.60
	RIO TINTO PLC	3,540	24.61	87,137.10
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,784	48.24	182,559.08
	DIAGEO PLC	6,440	21.61	139,168.40
	IMPERIAL BRANDS PLC	2,780	39.83	110,741.30
	SABMILLER PLC	2,510	44.14	110,791.40
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	8,170	73.22	598,207.40
	UNILEVER PLC	3,430	35.33	121,199.05
	ASTRAZENECA PLC	3,070	50.48	154,973.60
	GLAXOSMITHKLINE PLC	9,070	16.88	153,101.60
	SHIRE PLC	1,680	48.71	81,832.80
	HSBC HOLDINGS PLC	39,300	4.95	194,574.30
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	126,750	0.53	67,367.62
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	4,360	27.75	120,990.00
	PRUDENTIAL PLC	5,950	13.35	79,432.50
	ST JAMES S PLACE PLC	11,320	9.26	104,823.20
	BT GROUP PLC	23,750	4.13	98,170.62
	VODAFONE GROUP PLC	66,388	2.29	152,393.65
	NATIONAL GRID PLC	10,830	10.83	117,288.90
小計	銘柄数:21			3,180,961.40
				(431,211,127)
	組入時価比率:7.7%			7.8%
スイスフラン	SYNGENTA AG-REG	274	381.10	104,421.40
	ABB LTD-REG	3,880	20.60	79,928.00
	NESTLE SA-REGISTERED	7,037	77.70	546,774.90
	NOVARTIS AG-REG	3,090	80.30	248,127.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	2,060	247.50	509,850.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	960	443.50	425,760.00
	UBS GROUP AG	8,230	13.35	109,870.50
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	430	232.90	100,147.00
小計	銘柄数:8			2,124,878.80
				(224,472,196)
	組入時価比率:4.0%			4.1%
デンマーククローネ	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	4,260	464.40	1,978,344.00
	PANDORA A/S	3,890	866.00	3,368,740.00
	NOVO NORDISK A/S-B	3,895	379.10	1,476,594.50
小計	銘柄数:3			6,823,678.50
				(105,016,412)
	組入時価比率:1.9%			1.9%
オーストラリアドル	BHP BILLITON LTD	8,430	19.52	164,553.60
	WESFARMERS LTD	3,330	42.93	142,956.90
	CSL LIMITED	1,420	118.00	167,560.00
	AUST AND NZ BANKING GROUP	7,440	25.84	192,249.60
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	3,935	77.35	304,372.25
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	6,919	26.54	183,630.26
	WESTPAC BANKING CORPORATION	8,579	31.09	266,721.11
小計	銘柄数:7			1,422,043.72
				(110,549,678)
	組入時価比率:2.0%			2.0%
香港ドル	AIA GROUP LTD	146,600	48.05	7,044,130.00
小計	銘柄数:1			7,044,130.00
				(93,052,957)
	組入時価比率:1.7%			1.7%
イスラエルシュケル	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	2,616	205.30	537,064.80
小計	銘柄数:1			537,064.80
				(14,425,560)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
合計				5,504,814,661
				(5,237,294,391)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年 8月 1日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	PUBLIC STORAGE	470	112,292.40
	米ドル	SIMON PROPERTY GROUP INC	840	190,713.60
	小計	銘柄数:2	1,310	303,006.00
				(31,042,964)
		組入時価比率:0.6%		100.0%
	合計			31,042,964
				(31,042,964)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(平成28年 8月 1日現在)

(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	34,347,652	-	33,994,560	353,092
	ユーロ	25,447,576	-	25,181,200	266,376
	スイスフラン	5,758,776	-	5,704,560	54,216
	オーストラリアドル	3,141,300	-	3,108,800	32,500
合計		34,347,652	-	33,994,560	353,092

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(注2)上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年2月2日-平成28年8月1日)

開示資料

決算