有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年8月1日-令和3年2月1日)

(4)【附属明細表】
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2021年 2月 1日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2021年 2月 1日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド	511,323,433	2,045,191,467
	小計	銘柄数:1	511,323,433	2,045,191,467
		組入時価比率:100.0%		100.0%
	合計			2,045,191,467

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
(参考)
当ファンドは「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
 
1.「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド」
の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
 
貸借対照表

(単位:円)
対象年月日	(2021年 2月 1日現在)
資産の部
流動資産
預金	525,489,367
コール・ローン	249,034,661
株式	10,520,350,009
未収配当金	873,429
流動資産合計	11,295,747,466
資産合計	11,295,747,466
負債の部
流動負債
未払金	93,700,605
未払解約金	82,620,000
未払利息	641
流動負債合計	176,321,246
負債合計	176,321,246
純資産の部
元本等
元本	2,779,999,212
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,339,427,008
元本等合計	11,119,426,220
純資産合計	11,119,426,220
負債純資産合計	11,295,747,466

 
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 2020年 8月 1日 至 2021年 2月 1日)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)外国為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客相場の仲値によって計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(その他の注記)

(2021年 2月 1日現在)
1.	元本の移動
	期首	2020年 8月 1日
	期首元本額	2,378,398,885円
	2020年8月1日より2021年2月1日までの期中追加設定元本額	569,231,022円
	2020年8月1日より2021年2月1日までの期中一部解約元本額	167,630,695円
	期末元本額	2,779,999,212円
	期末元本額の内訳*
	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ-1	91,962,401円
	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ-2	99,348,914円
	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ-3	544,044,354円
	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ	511,323,433円
	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金向け)	1,533,320,110円
2.	2021年2月1日における1単位当たりの純資産の額
	1口当たり純資産額	3.9998円
	(10,000口当たり純資産額)	(39,998円)

(注1)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
 
附属明細表
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2021年 2月 1日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	SMC	900	64,510.00	58,059,000
	キーエンス	3,400	57,680.00	196,112,000
	リクルートホールディングス	34,200	4,655.00	159,201,000
小計	銘柄数:3			413,372,000
	組入時価比率:3.7%			3.9%
米ドル	HEXCEL CORP	37,210	43.66	1,624,588.60
	ROCKWELL AUTOMATION INC	7,150	248.53	1,776,989.50
	TREX COMPANY INC	24,358	91.77	2,235,333.66
	XYLEM INC	22,462	96.59	2,169,604.58
	TETRA TECH INC	10,660	121.57	1,295,936.20
	WASTE MANAGEMENT INC	15,170	111.32	1,688,724.40
	APTIV PLC	17,346	133.60	2,317,425.60
	NIKE INC -CL B	15,860	133.59	2,118,737.40
	TOPBUILD CORP	10,317	199.95	2,062,884.15
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	9,100	128.21	1,166,711.00
	DANAHER CORP	8,116	237.84	1,930,309.44
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	9,785	228.91	2,239,884.35
	STERIS PLC	10,228	187.11	1,913,761.08
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	3,798	299.49	1,137,463.02
	BIO-RAD LABORATORIES A	3,822	573.77	2,192,948.94
	BRUKER CORP	36,599	57.89	2,118,716.11
	ICON PLC	9,789	203.81	1,995,096.09
	SVB FINANCIAL GROUP	5,700	437.78	2,495,346.00
	MSCI INC	5,033	395.30	1,989,544.90
	MICROSOFT CORP	8,164	231.96	1,893,721.44
	PROOFPOINT INC	12,467	129.08	1,609,240.36
	SQUARE INC - A	6,618	215.96	1,429,223.28
	TWILIO INC - A	3,160	359.43	1,135,798.80
	VISA INC-CLASS A SHARES	7,413	193.25	1,432,562.25
	ZENDESK INC	12,140	144.24	1,751,073.60
	APPLE INC	14,942	131.96	1,971,746.32
	CALIX INC	41,043	30.20	1,239,498.60
	FLEX LTD	167,122	17.64	2,948,032.08
	LUMENTUM HOLDINGS INC	19,978	93.80	1,873,936.40
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	8,367	159.02	1,330,520.34
	NEXTERA ENERGY INC	23,760	80.87	1,921,471.20
	NXP SEMICONDUCTORS NV	10,380	160.47	1,665,678.60
小計	銘柄数:32			58,672,508.29
				(6,142,424,892)
	組入時価比率:55.2%			58.4%
ユーロ	KONINKLIJKE DSM NV	11,110	144.00	1,599,840.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	12,752	120.95	1,542,354.40
	KERRY GROUP PLC-A	11,830	111.90	1,323,777.00
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	48,704	44.95	2,189,488.32
	GERRESHEIMER AG	11,012	87.75	966,303.00
	ERSTE GROUP BANK AG	66,553	25.25	1,680,463.25
	ADYEN NV	755	1,719.50	1,298,222.50
	DASSAULT SYSTEMES SA	9,030	164.75	1,487,692.50
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	76,994	33.12	2,550,426.25
小計	銘柄数:9			14,638,567.22
				(1,858,512,494)
	組入時価比率:16.7%			17.7%
英ポンド	ABCAM PLC	65,930	16.58	1,093,119.40
小計	銘柄数:1			1,093,119.40
				(156,917,289)
	組入時価比率:1.4%			1.5%
スイスフラン	ALCON INC	23,170	64.00	1,482,880.00
	TECAN GROUP AG-REG	2,130	432.00	920,160.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,604	1,054.50	1,691,418.00
小計	銘柄数:3			4,094,458.00
				(480,975,981)
	組入時価比率:4.3%			4.6%
ノルウェークローネ	TOMRA SYSTEMS ASA	40,680	395.00	16,068,600.00
小計	銘柄数:1			16,068,600.00
				(195,876,234)
	組入時価比率:1.8%			1.9%
デンマーククローネ	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	21,307	556.60	11,859,476.20
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	11,010	1,334.00	14,687,340.00
小計	銘柄数:2			26,546,816.20
				(453,154,152)
	組入時価比率:4.1%			4.3%
香港ドル	TENCENT HOLDINGS LTD	22,500	681.50	15,333,750.00
	AIA GROUP LTD	125,400	93.75	11,756,250.00
小計	銘柄数:2			27,090,000.00
				(365,715,000)
	組入時価比率:3.3%			3.5%
インドルピー	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	65,721	2,561.25	168,327,911.25
	HDFC BANK LIMITED	103,821	1,390.50	144,363,100.50
小計	銘柄数:2			312,691,011.75
				(453,401,967)
	組入時価比率:4.1%			4.3%
合 計				10,520,350,009
				(10,106,978,009)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券 (2021年 2月 1日現在)
該当事項はありません。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。