有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年9月15日-令和1年9月17日)

③【その他投資資産の主要なもの】
(2019年9月30日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>有価証券先物取引等

									(2019年9月30日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪証券取引所	東証株価指数先物	売建	7	日本円	111,790,000	111,790,000	111,160,000	111,160,000	△0.64
	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P500 EMINI	買建	256	米ドル	38,419,694	4,146,253,376	37,936,640	4,094,122,189	23.59
	アメリカ	シカゴ商業取引所	EMINRUS2K	買建	5	米ドル	396,925	42,836,146	381,025	41,120,218	0.24
	カナダ	モントリオール取引所	S&P/TSE 60	売建	16	カナダドル	3,207,481.25	261,377,646	3,189,760	259,933,542	△1.50
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX DTB	売建	11	ユーロ	3,405,325	401,896,456	3,398,587.5	401,101,296	△2.31
	イタリア	イタリア証券取引所	S&P/MIB	買建	14	ユーロ	1,516,929.62	179,028,034	1,534,260	181,073,365	1.04
	フランス	Marche des Options Negociables de Paris	CAC40	買建	165	ユーロ	9,237,210.49	1,090,175,582	9,304,350	1,098,099,387	6.33
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200	買建	23	オーストラリアドル	3,829,500	279,093,960	3,849,625	280,560,670	1.62
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE 100	買建	50	英ポンド	3,655,750	485,081,467	3,694,250	490,190,032	2.82
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS MKT	買建	42	スイスフラン	4,176,900	454,780,871	4,204,620	457,799,025	2.64
	香港	香港先物取引所	HANG SENG	買建	17	香港ドル	22,379,782.5	307,945,807	22,089,800	303,955,648	1.75
	シンガポール	シンガポール取引所	MSCI SING	買建	10	シンガポールドル	360,909.6	28,179,822	358,600	27,999,488	0.16
	オランダ	アムステルダム取引所	AEX	買建	61	ユーロ	6,993,528	825,376,175	7,054,650	832,589,793	4.80
	スペイン	スペイン金融先物取引所(マドリード)	IBEX 35	買建	61	ユーロ	5,478,147.28	646,530,942	5,587,234	659,405,357	3.80
	スウェーデン	Nasdaq Omx Europe	OMXS30	買建	29	スウェーデンクローナ	4,781,046.84	52,687,136	4,771,950	52,586,889	0.30
債券先物取引	日本	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	買建	19	日本円	2,926,153,910	2,926,153,910	2,945,380,000	2,945,380,000	16.97
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 1912	買建	223	米ドル	28,780,937.5	3,106,038,775	29,077,109.37	3,138,001,643	18.08
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 1912	売建	125	カナダドル	17,699,136.32	1,442,302,619	17,872,500	1,456,430,025	△8.39
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 1912	売建	32	ユーロ	4,626,616.9	546,033,326	4,661,440	550,143,149	△3.17
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 1912	買建	45	ユーロ	7,780,032.47	918,199,432	7,839,450	925,211,889	5.33
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 1912	買建	92	ユーロ	15,560,831.74	1,836,489,361	15,666,680	1,848,981,573	10.65
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 1912	買建	108	オーストラリアドル	15,683,946.84	1,143,046,045	16,004,158.2	1,166,383,049	6.72
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 1912	買建	162	英ポンド	21,377,520	2,836,583,128	21,720,960	2,882,154,182	16.61

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。