有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/09/15-2024/09/17)

③【その他投資資産の主要なもの】
(2024年9月30日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>有価証券先物取引等

									(2024年9月30日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪証券取引所	東証株価指数先物	買建	15	日本円	380,175,000	380,175,000	397,125,000	397,125,000	2.91
	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P500 EMINI	買建	110	米ドル	31,382,142.55	4,479,173,206	31,851,875	4,546,218,118	33.26
	アメリカ	シカゴ商業取引所	EMINRUS2K	買建	4	米ドル	442,800	63,200,844	448,860	64,065,788	0.47
	カナダ	モントリオール取引所	S&P/TSE 60	買建	4	カナダドル	1,144,080	120,780,525	1,154,160	121,844,671	0.89
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX DTB	買建	3	ユーロ	1,410,900	224,939,787	1,473,525	234,924,091	1.72
	イタリア	イタリア証券取引所	S&P/MIB	買建	12	ユーロ	2,030,255.11	323,683,572	2,079,900	331,598,457	2.43
	フランス	ユーロネクスト・パリ	CAC40	売建	34	ユーロ	2,562,388.72	408,521,633	2,654,550	423,214,906	△3.10
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200	売建	43	オーストラリアドル	8,790,779.66	867,913,676	8,874,125	876,142,361	△6.41
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE 100	売建	26	英ポンド	2,170,637.08	414,656,800	2,177,760	416,017,492	△3.04
	香港	香港先物取引所	HANG SENG	売建	1	香港ドル	920,390.42	16,907,572	1,046,000	19,215,020	△0.14
	シンガポール	シンガポール取引所	MSCI SING	買建	5	シンガポールドル	171,792.3	19,149,688	170,700	19,027,929	0.14
	スペイン	スペイン金融先物取引所(マドリード)	IBEX 35	買建	61	ユーロ	7,201,335.67	1,148,108,946	7,314,510	1,166,152,329	8.53
	スウェーデン	ストックホルム証券取引所	OMXS30	買建	78	スウェーデンクローナ	19,769,100	279,930,456	20,611,500	291,858,840	2.14
債券先物取引	日本	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	買建	12	日本円	1,738,200,000	1,738,200,000	1,735,800,000	1,735,800,000	12.70
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2412	買建	327	米ドル	37,662,495.52	5,375,567,985	37,518,140.61	5,354,964,209	39.18
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2412	売建	35	カナダドル	4,404,750	465,009,457	4,375,350	461,905,699	△3.38
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2412	買建	122	ユーロ	14,785,180	2,357,201,247	14,819,340	2,362,647,376	17.28
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2412	売建	114	ユーロ	15,383,422.19	2,452,579,000	15,368,340	2,450,174,446	△17.93
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2412	買建	3	ユーロ	383,490	61,139,811	380,340	60,637,606	0.44
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2412	買建	166	オーストラリアドル	19,550,350.17	1,930,206,072	19,344,129.4	1,909,845,895	13.97
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2412	売建	35	英ポンド	3,517,852.97	672,015,453	3,451,700	659,378,251	△4.82

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。