有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年9月15日-令和4年9月14日)

③【その他投資資産の主要なもの】
(2022年9月30日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>有価証券先物取引等

									(2022年9月30日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪証券取引所	東証株価指数先物	買建	20	日本円	385,500,000	385,500,000	367,200,000	367,200,000	2.69
	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P500 EMINI	買建	132	米ドル	25,992,461.4	3,763,968,335	24,118,050	3,492,534,820	25.55
	アメリカ	シカゴ商業取引所	EMINRUS2K	売建	2	米ドル	183,750	26,608,837	168,210	24,358,490	△0.18
	カナダ	モントリオール取引所	S&P/TSE 60	売建	2	カナダドル	460,916.99	48,765,018	447,080	47,301,064	△0.35
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX DTB	買建	9	ユーロ	2,972,025	422,978,598	2,694,600	383,495,472	2.80
	イタリア	イタリア証券取引所	S&P/MIB	買建	13	ユーロ	1,442,350	205,275,252	1,316,315	187,337,951	1.37
	フランス	ユーロネクスト・パリ	CAC40	買建	56	ユーロ	3,495,240	497,442,556	3,179,680	452,532,057	3.31
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200	買建	6	オーストラリアドル	983,468.1	92,613,190	982,050	92,479,648	0.68
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE 100	買建	42	英ポンド	3,033,708.04	490,611,264	2,888,340	467,102,344	3.42
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS MKT	買建	6	スイスフラン	612,219.96	90,963,641	607,560	90,271,264	0.66
	香港	香港先物取引所	HANG SENG	売建	18	香港ドル	16,122,402.55	297,458,327	15,451,200	285,074,640	△2.09
	シンガポール	シンガポール取引所	MSCI SING	買建	8	シンガポールドル	228,927.68	23,137,721	223,400	22,579,038	0.17
	スペイン	スペイン金融先物取引所(マドリード)	IBEX 35	買建	24	ユーロ	1,862,413.73	265,058,722	1,747,848	248,753,727	1.82
	スウェーデン	Nasdaq Omx Europe	OMXS30	買建	47	スウェーデンクローナ	9,035,433.99	117,460,642	8,431,800	109,613,400	0.80
債券先物取引	日本	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	売建	1	日本円	148,359,609	148,359,609	148,300,000	148,300,000	△1.08
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2212	買建	139	米ドル	15,978,484.38	2,313,844,323	15,630,984.37	2,263,522,847	16.56
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2212	買建	3	カナダドル	370,114.97	39,158,164	370,770	39,227,466	0.29
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2212	買建	8	ユーロ	939,791.04	133,751,061	886,640	126,186,605	0.92
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2212	買建	73	ユーロ	10,467,470	1,489,730,331	10,037,500	1,428,537,000	10.45
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2212	買建	45	ユーロ	6,184,654.14	880,199,977	5,904,450	840,321,324	6.15
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2212	売建	140	オーストラリアドル	16,791,685.4	1,581,273,013	16,326,906.4	1,537,504,775	△11.25
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2212	買建	15	英ポンド	1,581,865.33	255,819,261	1,447,950	234,162,474	1.71

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。