有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年9月15日-令和3年9月14日)

③【その他投資資産の主要なもの】
(2021年9月30日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>有価証券先物取引等

									(2021年9月30日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪証券取引所	東証株価指数先物	買建	41	日本円	854,993,310	854,993,310	832,505,000	832,505,000	5.02
	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P500 EMINI	買建	207	米ドル	46,154,790	5,165,644,097	45,019,912.5	5,038,628,607	30.35
	アメリカ	シカゴ商業取引所	EMINRUS2K	買建	2	米ドル	223,610	25,026,430	222,190	24,867,504	0.15
	カナダ	モントリオール取引所	S&P/TSE 60	売建	29	カナダドル	7,021,458.16	616,554,241	6,972,180	612,227,126	△3.69
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX DTB	買建	6	ユーロ	2,327,903.71	302,301,576	2,300,850	298,788,381	1.80
	フランス	Marche des Options Negociables de Paris	CAC40	買建	85	ユーロ	5,660,431.55	735,063,641	5,575,150	723,988,979	4.36
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200	売建	51	オーストラリアドル	9,297,377.81	748,067,019	9,149,400	736,160,724	△4.43
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE 100	買建	27	英ポンド	1,895,469.21	285,135,433	1,910,250	287,358,907	1.73
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS MKT	買建	18	スイスフラン	2,153,511.61	258,162,972	2,094,840	251,129,419	1.51
	香港	香港先物取引所	HANG SENG	売建	1	香港ドル	1,227,244.58	17,647,777	1,225,750	17,626,285	△0.11
	シンガポール	シンガポール取引所	MSCI SING	買建	8	シンガポールドル	285,127.68	23,437,495	283,160	23,275,752	0.14
	オランダ	アムステルダム取引所	AEX	買建	40	ユーロ	6,311,250.55	819,578,996	6,193,680	804,311,285	4.85
	スペイン	スペイン金融先物取引所(マドリード)	IBEX 35	買建	8	ユーロ	720,414.28	93,552,998	709,088	92,082,167	0.55
	スウェーデン	Nasdaq Omx Europe	OMXS30	売建	52	スウェーデンクローナ	11,916,341.84	151,456,705	11,707,800	148,806,138	△0.90
債券先物取引	日本	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	売建	15	日本円	2,277,294,135	2,277,294,135	2,270,550,000	2,270,550,000	△13.68
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2112	買建	268	米ドル	35,723,562.5	3,998,181,115	35,233,625	3,943,347,310	23.76
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2112	売建	27	カナダドル	3,944,160	346,336,689	3,865,050	339,390,040	△2.04
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2112	売建	25	ユーロ	3,831,035.24	497,498,236	3,811,250	494,928,925	△2.98
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2112	売建	2	ユーロ	343,600	44,619,896	340,300	44,191,358	△0.27
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2112	買建	96	ユーロ	16,151,040	2,097,374,054	15,963,840	2,073,064,262	12.49
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2112	買建	420	オーストラリアドル	60,487,733.26	4,866,843,018	59,442,327	4,782,729,630	28.81
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2112	売建	122	英ポンド	15,596,969.76	2,346,252,160	15,330,520	2,306,170,123	△13.89

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。