有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/09/15-2023/09/14)

③【その他投資資産の主要なもの】
(2023年9月29日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>有価証券先物取引等

									(2023年9月29日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪証券取引所	東証株価指数先物	買建	33	日本円	787,050,000	787,050,000	766,755,000	766,755,000	5.66
	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P500 EMINI	買建	106	米ドル	23,867,392.55	3,570,084,577	22,988,750	3,438,657,225	25.37
	アメリカ	シカゴ商業取引所	EMINRUS2K	買建	4	米ドル	372,080	55,655,726	361,820	54,121,035	0.40
	カナダ	モントリオール取引所	S&P/TSE 60	売建	6	カナダドル	1,454,976.94	161,124,146	1,415,640	156,767,973	△1.16
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX DTB	買建	2	ユーロ	791,350	125,033,300	772,050	121,983,900	0.90
	イタリア	イタリア証券取引所	S&P/MIB	買建	30	ユーロ	4,281,450	676,469,100	4,229,850	668,316,300	4.93
	フランス	ユーロネクスト・パリ	CAC40	買建	5	ユーロ	368,481.65	58,220,101	356,675	56,354,650	0.42
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200	売建	10	オーストラリアドル	1,786,570.25	171,617,938	1,763,000	169,353,780	△1.25
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE 100	買建	1	英ポンド	76,398.33	13,944,986	76,515	13,966,282	0.10
	香港	香港先物取引所	HANG SENG	売建	4	香港ドル	3,551,933.9	67,877,457	3,481,200	66,525,732	△0.49
	シンガポール	シンガポール取引所	MSCI SING	買建	7	シンガポールドル	196,431.22	21,505,290	197,505	21,622,847	0.16
	スペイン	スペイン金融先物取引所(マドリード)	IBEX 35	買建	65	ユーロ	6,156,081.93	972,660,945	6,133,855	969,149,090	7.15
	スウェーデン	ストックホルム証券取引所	OMXS30	買建	77	スウェーデンクローナ	16,879,612.04	231,081,889	16,478,000	225,583,820	1.66
債券先物取引	日本	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	売建	4	日本円	581,215,104	581,215,104	579,840,000	579,840,000	△4.28
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2312	買建	204	米ドル	22,370,224.23	3,346,138,140	22,003,312.49	3,291,255,482	24.28
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2312	買建	15	カナダドル	1,775,700	196,641,018	1,721,100	190,594,614	1.41
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2312	売建	5	ユーロ	552,512.08	87,296,908	541,400	85,541,200	△0.63
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2312	売建	35	ユーロ	4,510,488.6	712,657,199	4,448,150	702,807,700	△5.18
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2312	買建	17	ユーロ	2,126,020	335,911,160	2,067,370	326,644,460	2.41
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2312	買建	191	オーストラリアドル	21,752,345.66	2,089,530,323	21,435,882.25	2,059,130,848	15.19
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2312	売建	39	英ポンド	3,723,720	679,690,611	3,622,320	661,182,069	△4.88

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。