有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年9月18日-令和2年9月14日)

③【その他投資資産の主要なもの】
(2020年9月30日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>有価証券先物取引等

									(2020年9月30日現在)
資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪証券取引所	東証株価指数先物	買建	29	日本円	475,020,000	475,020,000	471,395,000	471,395,000	2.82
	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P500 EMINI	買建	290	米ドル	48,181,647.4	5,097,618,295	48,338,650	5,114,229,170	30.59
	アメリカ	シカゴ商業取引所	EMINRUS2K	買建	1	米ドル	74,465	7,878,397	75,350	7,972,030	0.05
	カナダ	モントリオール取引所	S&P/TSE 60	買建	18	カナダドル	3,474,360	274,578,670	3,484,080	275,346,842	1.65
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX DTB	買建	2	ユーロ	659,028.62	81,831,583	639,850	79,450,174	0.48
	イタリア	イタリア証券取引所	S&P/MIB	売建	26	ユーロ	2,521,324.74	313,072,893	2,473,120	307,087,310	△1.84
	フランス	Marche des Options Negociables de Paris	CAC40	買建	49	ユーロ	2,456,084.19	304,971,974	2,366,700	293,873,139	1.76
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200	売建	10	オーストラリアドル	1,459,750	110,196,527	1,483,750	112,008,287	△0.67
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE 100	買建	55	英ポンド	3,253,541.47	442,774,458	3,229,050	439,441,414	2.63
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS MKT	買建	15	スイスフラン	1,555,104.89	178,899,267	1,530,000	176,011,200	1.05
	香港	香港先物取引所	HANG SENG	買建	8	香港ドル	9,477,376.64	129,366,191	9,304,800	127,010,520	0.76
	シンガポール	シンガポール取引所	MSCI SING	買建	10	シンガポールドル	281,784.6	21,781,950	283,300	21,899,090	0.13
	オランダ	アムステルダム取引所	AEX	買建	23	ユーロ	2,548,448.53	316,440,854	2,524,572	313,476,105	1.88
	スペイン	スペイン金融先物取引所(マドリード)	IBEX 35	売建	86	ユーロ	5,940,762.74	737,664,509	5,782,038	717,955,658	△4.29
	スウェーデン	Nasdaq Omx Europe	OMXS30	買建	327	スウェーデンクローナ	59,629,165.07	704,220,439	60,127,125	710,101,346	4.25
債券先物取引	日本	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	売建	3	日本円	456,298,827	456,298,827	456,330,000	456,330,000	△2.73
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2012	買建	233	米ドル	32,526,678.57	3,441,322,592	32,569,031.25	3,445,803,506	20.61
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2012	売建	37	カナダドル	5,626,220	444,640,166	5,633,620	445,224,988	△2.66
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2012	買建	63	ユーロ	9,171,540	1,138,830,122	9,329,670	1,158,465,124	6.93
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2012	売建	4	ユーロ	696,107.48	86,435,666	699,480	86,854,432	△0.52
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2012	買建	37	ユーロ	6,218,866.56	772,196,661	6,253,370	776,480,953	4.64
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2012	買建	126	オーストラリアドル	18,680,424.85	1,410,185,272	18,838,781.64	1,422,139,626	8.51
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2012	買建	66	英ポンド	9,013,620	1,226,663,546	9,012,960	1,226,573,726	7.34

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。