有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月15日-平成29年1月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ドイチェ・グローバル・バランス<安定型>⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年 1月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本債券マザー	175,560,819	1.4382	252,491,570	1.4321	251,420,648	56.40
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本株式マザー	55,986,977	1.3509	75,632,807	1.3601	76,147,887	17.08
3	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国債券マザー	37,033,871	1.8943	70,153,261	1.8837	69,760,702	15.65
4	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国株式マザー	22,113,005	1.6723	36,979,616	1.6652	36,822,575	8.26

⦅種類別投資比率⦆

(平成29年 1月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.40
合計		97.40

ドイチェ・グローバル・バランス<成長型>⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年 1月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本債券マザー	140,498,672	1.4382	202,065,191	1.4321	201,208,148	35.11
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本株式マザー	118,559,292	1.3509	160,161,748	1.3601	161,252,493	28.14
3	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国株式マザー	60,193,518	1.6725	100,673,659	1.6652	100,234,246	17.49
4	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国債券マザー	49,947,840	1.8943	94,616,194	1.8837	94,086,746	16.42

⦅種類別投資比率⦆

(平成29年 1月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.16
合計		97.16

ドイチェ・グローバル・バランス<積極型>⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年 1月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国株式マザー	82,904,860	1.6725	138,658,378	1.6652	138,053,172	33.55
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本株式マザー	90,554,133	1.3509	122,329,579	1.3601	123,162,676	29.93
3	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・日本債券マザー	68,942,381	1.4382	99,152,933	1.4321	98,732,383	23.99
4	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・外国債券マザー	21,412,294	1.8943	40,561,308	1.8837	40,334,338	9.80

⦅種類別投資比率⦆

(平成29年 1月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.27
合計		97.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・日本債券マザー
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年 1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第72回利付国債(20年)	447,000,000	116.97	522,855,900	115.84	517,831,620	2.1	2024/9/20	13.06
2	日本	国債証券	第120回利付国債(20年)	440,000,000	119.78	527,071,600	117.55	517,228,800	1.6	2030/6/20	13.05
3	日本	国債証券	第304回利付国債(10年)	480,000,000	104.15	499,929,600	103.86	498,571,200	1.3	2019/9/20	12.57
4	日本	国債証券	第99回利付国債(20年)	250,000,000	122.67	306,675,000	121.19	302,995,000	2.1	2027/12/20	7.64
5	日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	250,000,000	123.09	307,737,500	119.76	299,420,000	1.7	2032/12/20	7.55
6	日本	国債証券	第306回利付国債(10年)	226,000,000	105.18	237,706,800	104.86	237,001,680	1.4	2020/3/20	5.98
7	日本	国債証券	第296回利付国債(10年)	227,000,000	103.15	234,150,500	102.82	233,405,940	1.5	2018/9/20	5.89
8	日本	特殊債券	第42回道路債券	200,000,000	117.50	235,008,000	116.45	232,900,000	2.22	2025/3/21	5.87
9	日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	170,000,000	105.31	179,040,600	104.88	178,307,900	0.8	2022/9/20	4.50
10	日本	国債証券	第7回利付国債(40年)	120,000,000	135.20	162,243,600	126.12	151,346,400	1.7	2054/3/20	3.82
11	日本	国債証券	第47回利付国債(30年)	120,000,000	127.35	152,826,000	120.45	144,542,400	1.6	2045/6/20	3.65
12	日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	100,000,000	120.14	120,149,000	116.54	116,547,000	1.5	2034/6/20	2.94
13	日本	国債証券	第320回利付国債(10年)	100,000,000	105.68	105,682,000	105.34	105,342,000	1	2021/12/20	2.66
14	日本	社債券	第9回東日本旅客鉄道株式会社社債	100,000,000	103.87	103,876,000	103.26	103,264,000	3.075	2018/2/25	2.60
15	日本	社債券	第66回三菱商事	100,000,000	101.43	101,436,000	101.02	101,020,000	2.08	2017/7/28	2.55
16	日本	国債証券	第64回利付国債(20年)	80,000,000	113.65	90,927,200	112.85	90,287,200	1.9	2023/9/20	2.28
17	日本	国債証券	第63回利付国債(20年)	50,000,000	112.32	56,161,200	111.80	55,900,500	1.8	2023/6/20	1.41

⦅種類別投資比率⦆

(平成29年 1月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	86.98
特殊債券	国内	5.87
社債券	国内	5.15
合計		98.01

(参考)ドイチェ・日本株式マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成29年 1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又 は額面 総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	125,300	643.00	80,567,900	730.90	91,581,770	4.48
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	9,800	6,552.00	64,209,600	8,701.00	85,269,800	4.17
3	日本	株式	東京製鐵	鉄鋼	77,200	906.68	69,995,696	1,019.00	78,666,800	3.85
4	日本	株式	スズキ	輸送用機器	16,100	3,683.00	59,296,300	4,369.00	70,340,900	3.44
5	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	18,200	3,534.47	64,327,354	3,835.00	69,797,000	3.41
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	14,800	4,354.26	64,443,048	4,451.00	65,874,800	3.22
7	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	13,900	4,669.00	64,899,100	4,731.00	65,760,900	3.22
8	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	11,700	5,140.00	60,138,000	5,600.00	65,520,000	3.20
9	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	88,400	627.57	55,477,188	703.50	62,189,400	3.04
10	日本	株式	日本電産	電気機器	4,600	10,345.00	47,587,000	10,610.00	48,806,000	2.39
11	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	42,400	1,000.00	42,400,000	1,119.00	47,445,600	2.32
12	日本	株式	安川電機	電気機器	22,500	1,750.00	39,375,000	2,041.00	45,922,500	2.25
13	日本	株式	清水建設	建設業	44,000	991.00	43,604,000	1,039.00	45,716,000	2.24
14	日本	株式	任天堂	その他製品	1,900	24,860.00	47,234,000	23,120.00	43,928,000	2.15
15	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	15,900	2,444.08	38,860,872	2,736.50	43,510,350	2.13
16	日本	株式	ローム	電気機器	6,000	6,814.23	40,885,380	7,240.00	43,440,000	2.12
17	日本	株式	信越化学工業	化学	4,400	8,278.00	36,423,200	9,747.00	42,886,800	2.10
18	日本	株式	三井物産	卸売業	24,900	1,532.96	38,170,704	1,656.50	41,246,850	2.02
19	日本	株式	日立製作所	電気機器	60,000	615.33	36,919,800	647.60	38,856,000	1.90
20	日本	株式	三菱商事	卸売業	15,000	2,485.50	37,282,500	2,549.50	38,242,500	1.87
21	日本	株式	ダイキン工業	機械	3,300	10,315.00	34,039,500	11,225.00	37,042,500	1.81
22	日本	株式	双日	卸売業	126,900	290.15	36,820,035	291.00	36,927,900	1.81
23	日本	株式	東京建物	不動産業	24,200	1,482.69	35,881,098	1,498.00	36,251,600	1.77
24	日本	株式	SMC	機械	1,100	32,470.00	35,717,000	30,910.00	34,001,000	1.66
25	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	8,100	4,060.00	32,886,000	4,095.00	33,169,500	1.62
26	日本	株式	日本航空	空運業	8,700	3,190.00	27,753,000	3,602.00	31,337,400	1.53
27	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	13,000	2,184.00	28,392,000	2,331.00	30,303,000	1.48
28	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	14,600	1,880.51	27,455,446	2,062.00	30,105,200	1.47
29	日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	4,800	5,939.87	28,511,376	5,960.00	28,608,000	1.40
30	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	6,300	4,370.18	27,532,134	4,540.00	28,602,000	1.40

⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成29年 1月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.19
		建設業	5.36
		食料品	3.45
		化学	3.18
		医薬品	3.20
		鉄鋼	5.98
		非鉄金属	3.41
		金属製品	0.68
		機械	7.32
		電気機器	14.12
		輸送用機器	7.16
		精密機器	1.07
		その他製品	3.23
		空運業	1.53
		情報・通信業	4.17
		卸売業	5.69
		小売業	3.53
		銀行業	7.70
		証券、商品先物取引業	3.04
		保険業	4.69
		不動産業	3.45
合計			93.15

(参考)ドイチェ・外国債券マザー
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年 1月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	UST 8.125% 08/15/19	1,150,000	13,514.49	155,416,667	13,306.43	153,023,991	8.125	2019/8/15	11.37
2	アメリカ	国債証券	UST 2.5% 08/15/23	1,200,000	11,759.77	141,117,287	11,565.94	138,791,295	2.5	2023/8/15	10.31
3	フランス	国債証券	FRTR 6% 10/25/25	510,000	17,954.87	91,569,856	17,570.35	89,608,792	6	2025/10/25	6.66
4	イタリア	国債証券	BTPS 1.5% 06/01/25	750,000	11,817.05	88,627,912	11,680.69	87,605,212	1.5	2025/6/1	6.51
5	ドイツ	国債証券	DBR 4% 01/04/37	450,000	19,559.13	88,016,118	18,989.95	85,454,803	4	2037/1/4	6.35
6	アメリカ	国債証券	UST 7.625% 02/15/25	520,000	16,172.57	84,097,409	15,805.36	82,187,891	7.625	2025/2/15	6.11
7	スペイン	国債証券	SPGB 2.75% 04/30/19	500,000	12,972.46	64,862,312	12,952.98	64,764,912	2.75	2019/4/30	4.81
8	アメリカ	国債証券	UST 3.625% 08/15/43	500,000	12,874.75	64,373,781	12,566.22	62,831,122	3.625	2043/8/15	4.67
9	イタリア	国債証券	BTPS 2.5% 05/01/19	400,000	12,811.75	51,247,010	12,791.05	51,164,220	2.5	2019/5/1	3.80
10	イギリス	国債証券	UKT 5% 03/07/25	260,000	18,453.94	47,980,252	18,422.60	47,898,782	5	2025/3/7	3.56
11	アメリカ	国債証券	UST 4.25% 05/15/39	300,000	14,120.44	42,361,326	13,765.67	41,297,025	4.25	2039/5/15	3.07
12	カナダ	国債証券	CAN 3.5% 06/01/20	400,000	9,505.24	38,020,962	9,393.28	37,573,126	3.5	2020/6/1	2.79
13	スウェーデン	国債証券	SGB 4.25% 03/12/19	2,500,000	1,437.77	35,944,409	1,420.92	35,523,228	4.25	2019/3/12	2.64
14	イギリス	国債証券	UKT 4.5% 03/07/19	200,000	15,635.25	31,270,506	15,535.55	31,071,104	4.5	2019/3/7	2.31
15	ドイツ	国債証券	DBR 2.5% 01/04/21	200,000	13,676.17	27,352,355	13,632.34	27,264,695	2.5	2021/1/4	2.03
16	スペイン	国債証券	SPGB 5.15% 10/31/44	150,000	18,157.79	27,236,693	17,482.08	26,223,124	5.15	2044/10/31	1.95
17	アメリカ	国債証券	UST 2% 02/28/21	200,000	11,572.16	23,144,330	11,482.36	22,964,724	2	2021/2/28	1.71
18	フランス	国債証券	FRTR 8.5% 10/25/19	150,000	15,410.50	23,115,759	15,150.57	22,725,855	8.5	2019/10/25	1.69
19	メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 12/14/17	4,000,000	556.79	22,271,652	552.90	22,116,304	7.75	2017/12/14	1.64
20	ポーランド	国債証券	POLGB 4% 10/25/23	700,000	2,944.61	20,612,315	2,894.38	20,260,723	4	2023/10/25	1.51
21	オーストリア	国債証券	RAGB 4.65% 01/15/18	150,000	12,929.85	19,394,775	12,787.28	19,180,921	4.65	2018/1/15	1.43
22	オーストラリア	国債証券	ACGB 5.25% 03/15/19	200,000	9,282.44	18,564,882	9,222.17	18,444,342	5.25	2019/3/15	1.37
23	オランダ	国債証券	NETHER 5.5% 01/15/28	100,000	18,730.50	18,730,507	18,307.66	18,307,669	5.5	2028/1/15	1.36
24	イギリス	国債証券	UKT 3.25% 01/22/44	100,000	17,672.71	17,672,714	17,705.47	17,705,473	3.25	2044/1/22	1.32
25	ドイツ	国債証券	DBR 6.25% 01/04/24	100,000	17,716.81	17,716,816	17,460.16	17,460,167	6.25	2024/1/4	1.30
26	オーストラリア	国債証券	ACGB 2.75% 06/21/35	200,000	7,896.23	15,792,462	7,880.73	15,761,466	2.75	2035/6/21	1.17
27	南アフリカ	国債証券	SAGB 10.5% 12/21/26	1,500,000	933.21	13,998,209	929.40	13,941,112	10.5	2026/12/21	1.04
28	ノルウェー	国債証券	NGB 4.25% 05/19/17	800,000	1,394.70	11,157,623	1,383.78	11,070,281	4.25	2017/5/19	0.82
29	ドイツ	国債証券	DBR 2.5% 07/04/44	50,000	16,696.79	8,348,398	16,106.30	8,053,154	2.5	2044/7/4	0.60

⦅種類別投資比率⦆

(平成29年 1月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	95.89
合計		95.89

(参考)ドイチェ・外国株式マザー
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成29年 1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又 は額面 総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	5,800	7,765.72	45,041,193	8,280.38	48,026,250	3.53
2	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	500	90,628.72	45,314,362	93,760.09	46,880,046	3.45
3	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,700	12,030.85	32,483,309	13,842.71	37,375,318	2.75
4	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	4,300	6,075.60	26,125,086	6,382.46	27,444,599	2.02
5	アメリカ	株式	JP MORGAN CHASE&CO	銀行	2,800	9,049.03	25,337,293	9,791.07	27,415,008	2.02
6	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	1,400	18,469.59	25,857,435	19,358.25	27,101,550	1.99
7	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,000	26,705.39	26,705,395	26,762.58	26,762,580	1.97
8	アメリカ	株式	CELGENE CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,000	13,734.59	27,469,182	12,881.01	25,762,032	1.90
9	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	35,600	701.54	24,974,831	708.56	25,224,771	1.86
10	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION	資本財	1,800	12,275.54	22,095,984	12,424.63	22,364,348	1.65
11	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	2,300	8,920.42	20,516,984	9,525.89	21,909,563	1.61
12	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品・パーソナル用品	2,100	9,683.04	20,334,388	9,715.15	20,401,816	1.50
13	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	3,100	6,223.13	19,291,706	6,442.78	19,972,631	1.47
14	シンガポール	株式	BROADCOM LTD	半導体・半導体製造装置	831	18,639.80	15,489,675	23,128.46	19,219,757	1.41
15	イギリス	株式	AON PLC	保険	1,500	12,540.72	18,811,086	12,754.68	19,132,030	1.41
16	アメリカ	株式	PRICELINE GROUP INC/THE	小売	100	169,483.57	16,948,357	182,358.90	18,235,890	1.34
17	アメリカ	株式	MICROSOFT CORPORATION	ソフトウェア・サービス	2,400	6,614.63	15,875,130	7,412.44	17,789,869	1.31
18	アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	2,100	8,453.91	17,753,222	8,426.49	17,695,634	1.30
19	アメリカ	株式	TIME WARNER INC	メディア	1,600	9,942.15	15,907,452	10,996.32	17,594,116	1.29
20	アメリカ	株式	MSCI INC	各種金融	1,800	8,827.10	15,888,786	9,515.65	17,128,177	1.26
21	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,100	8,734.91	18,343,327	8,138.55	17,090,962	1.26
22	アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	食品・生活必需品小売り	1,900	8,668.12	16,469,446	8,954.57	17,013,685	1.25
23	オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	家庭用品・パーソナル用品	3,700	4,430.48	16,392,785	4,583.88	16,960,384	1.25
24	アメリカ	株式	WALT DISNEY CORPORATION	メディア	1,300	11,144.27	14,487,558	12,626.08	16,413,906	1.21
25	イギリス	株式	IMPERIAL BRANDS PLC	食品・飲料・タバコ	3,100	5,255.93	16,293,390	5,262.07	16,312,437	1.20
26	アメリカ	株式	EBAY INC	ソフトウェア・サービス	4,400	3,174.16	13,966,308	3,661.26	16,109,578	1.19
27	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	1,300	11,316.12	14,710,967	12,291.48	15,978,924	1.18
28	アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	900	16,664.06	14,997,654	17,575.67	15,818,110	1.16
29	アメリカ	株式	BIOGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	500	36,588.77	18,294,388	31,418.38	15,709,194	1.16
30	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,200	13,270.24	15,924,295	12,875.32	15,450,390	1.14

⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成29年 1月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.97
		素材	4.03
		資本財	6.71
		商業・専門サービス	0.71
		運輸	2.63
		自動車・自動車部品	0.49
		耐久消費財・アパレル	1.21
		消費者サービス	1.52
		メディア	2.50
		小売	5.47
		食品・生活必需品小売り	3.11
		食品・飲料・タバコ	6.39
		家庭用品・パーソナル用品	4.87
		ヘルスケア機器・サービス	2.90
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.16
		銀行	10.88
		各種金融	4.37
		保険	6.68
		ソフトウェア・サービス	11.08
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.80
		電気通信サービス	1.24
		半導体・半導体製造装置	1.86
合計			96.58

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄、種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。