有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,099,554,334	1.4637	1.4588	-	100.00
	日本			1,609,518,554	1,604,029,862	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券マザーファンド

2021年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第146回 利付国債(5年)	国債証券	1,327,100,000	100.86	100.75	0.1	7.03
	日本			1,338,552,873	1,337,106,334	2025/12/20
2	第425回 利付国債(2年)	国債証 券	1,197,500,000	100.15	100.14	0.005	6.31
	日本			1,199,355,788	1,199,176,500	2023/6/1
3	第323回 利付国債(10年)	国債証券	1,027,800,000	100.47	100.47	0.9	5.43
	日本			1,032,681,006	1,032,681,006	2022/6/20
4	第346回 利付国債(10年)	国債証券	1,000,000,000	101.10	100.94	0.1	5.31
	日本			1,011,070,000	1,009,400,000	2027/3/20
5	第138回 利付国債(5年)	国債証券	600,100,000	100.45	100.40	0.1	3.17
	日本			602,800,450	602,512,402	2023/12/20
6	第161回 利付国債(20年)	国債証券	463,600,000	104.83	104.20	0.6	2.54
	日本			485,991,880	483,071,200	2037/6/20
7	第168回 利付国債(20年)	国債証券	475,500,000	100.81	100.16	0.4	2.50
	日本			479,365,815	476,265,555	2039/3/20
8	第162回 利付国債(20年)	国債証券	438,000,000	104.74	104.11	0.6	2.40
	日本			458,791,860	456,001,800	2037/9/20
9	第72回 利付国債(30年)	国債証券	449,500,000	100.95	100.24	0.7	2.37
	日本			453,799,469	450,605,770	2051/9/20
10	第155回 利付国債(20年)	国債証券	385,500,000	110.81	110.11	1	2.23
	日本			427,199,535	424,497,180	2035/12/20
11	第178回 利付国債(20年)	国債証券	405,600,000	100.79	100.45	0.5	2.14
	日本			408,821,998	407,425,200	2041/9/20
12	第143回 利付国債(20年)	国債証券	318,300,000	116.67	116.10	1.6	1.94
	日本			371,386,074	369,568,581	2033/3/20
13	第14回 利付国債(40年)	国債証券	358,300,000	100.07	98.63	0.7	1.86
	日本			358,563,876	353,405,622	2061/3/20
14	第364回 利付国債(10年)	国債証券	326,400,000	100.39	100.28	0.1	1.72
	日本			327,674,360	327,343,296	2031/9/20
15	第142回 利付国債(5年)	国債証券	299,000,000	100.67	100.57	0.1	1.58
	日本			301,021,240	300,728,220	2024/12/20
16	第415回 利付国債(2年)	国債証券	281,000,000	100.13	100.13	0.1	1.48
	日本			281,386,640	281,386,640	2022/8/1
17	第144回 利付国債(20年)	国債証券	237,500,000	115.56	115.00	1.5	1.44
	日本			274,469,250	273,134,500	2033/3/20
18	第63回 利付国債(30年)	国債証 券	290,400,000	94.27	93.52	0.4	1.43
	日本			273,783,312	271,584,984	2049/6/20
19	第153回 利付国債(20年)	国債証券	237,300,000	114.68	113.96	1.3	1.42
	日本			272,138,013	270,443,691	2035/6/20
20	第118回 利付国債(20年)	国債証券	200,000,000	117.54	117.01	2	1.23
	日本			235,082,000	234,028,000	2030/6/20
21	第150回 利付国債(20年)	国債証券	200,000,000	115.49	114.87	1.4	1.21
	日本			230,982,000	229,746,000	2034/9/20
22	第137回 利付国債(5年)	国債証券	214,000,000	100.38	100.34	0.1	1.13
	日本			214,823,900	214,731,880	2023/9/20
23	第44回 利付国債(30年)	国債証券	168,500,000	125.66	124.72	1.7	1.11
	日本			211,743,840	210,164,995	2044/9/20
24	第34回 利付国債(30年)	国債証券	158,100,000	132.63	131.86	2.2	1.10
	日本			209,699,097	208,483,308	2041/3/20
25	第43回 利付国債(30年)	国債証券	159,800,000	125.53	124.60	1.7	1.05
	日本			200,603,332	199,118,790	2044/6/20
26	第61回 利付国債(30年)	国債証券	195,400,000	102.20	101.37	0.7	1.04
	日本			199,706,616	198,094,566	2048/12/20
27	第139回 利付国債(5年)	国債証券	170,200,000	100.50	100.44	0.1	0.90
	日本			171,061,212	170,952,284	2024/3/20
28	第56回 利付国債(30年)	国債証券	157,600,000	105.40	104.57	0.8	0.87
	日本			166,110,400	164,803,896	2047/9/20
29	第147回 利付国債(20年)	国債証券	135,000,000	117.36	116.76	1.6	0.83
	日本			158,442,750	157,626,000	2033/12/20
30	第64回 利付国債(30年)	国債証券	163,500,000	94.12	93.36	0.4	0.80
	日本			153,889,470	152,646,870	2049/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	84.24
	小計		84.24
合 計(対純資産総額比)			84.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。