有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/12/21-2022/12/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,052,937,522	1.3955	1.3878	-	100.00
	日本			1,469,470,151	1,461,266,693	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券マザーファンド

2022年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第438回 利付国債(2年)	国債証券	1,366,900,000	100.01	99.97	0.005	7.25
	日本			1,367,089,752	1,366,489,930	2024/7/1
2	第440回 利付国債(2年)	国債証 券	1,141,300,000	100.01	99.95	0.005	6.05
	日本			1,141,482,608	1,140,820,654	2024/9/1
3	第146回 利付国債(5年)	国債証券	1,030,700,000	100.22	100.11	0.1	5.47
	日本			1,033,008,768	1,031,916,226	2025/12/20
4	第346回 利付国債(10年)	国債証券	1,000,000,000	99.91	99.64	0.1	5.29
	日本			999,150,000	996,450,000	2027/3/20
5	第350回 利付国債(10年)	国債証券	988,500,000	99.11	99.10	0.1	5.20
	日本			979,791,125	979,613,385	2028/3/20
6	第368回 利付国債(10年)	国債証券	724,000,000	97.78	98.03	0.2	3.77
	日本			707,959,809	709,802,360	2032/9/20
7	第362回 利付国債(10年)	国債証券	672,300,000	97.37	96.77	0.1	3.45
	日本			654,631,956	650,584,710	2031/3/20
8	第358回 利付国債(10年)	国債証券	547,600,000	97.99	97.52	0.1	2.83
	日本			536,596,634	534,035,948	2030/3/20
9	第155回 利付国債(20年)	国債証券	461,200,000	103.08	101.75	1	2.49
	日本			475,414,184	469,271,000	2035/12/20
10	第356回 利付国債(10年)	国債証券	471,400,000	98.30	98.00	0.1	2.45
	日本			463,404,706	462,004,998	2029/9/20
11	第151回 利付国債(5年)	国債証券	394,400,000	99.51	99.24	0.005	2.08
	日本			392,483,216	391,434,112	2027/3/20
12	第76回 利付国債(30年)	国債証券	379,700,000	96.60	95.87	1.4	1.93
	日本			366,808,102	364,041,172	2052/9/20
13	第147回 利付国債(20年)	国債証券	312,600,000	110.94	110.00	1.6	1.82
	日本			346,817,196	343,860,000	2033/12/20
14	第354回 利付国債(10年)	国債証券	308,600,000	98.66	98.42	0.1	1.61
	日本			304,477,024	303,727,206	2029/3/20
15	第162回 利付国債(20年)	国債証券	318,700,000	95.90	94.62	0.6	1.60
	日本			305,652,422	301,576,249	2037/9/20
16	第70回 利付国債(30年)	国債証券	361,300,000	81.30	80.55	0.7	1.54
	日本			293,758,578	291,030,763	2051/3/20
17	第157回 利付国債(20年)	国債証券	300,900,000	91.64	91.15	0.2	1.46
	日本			275,755,194	274,297,431	2036/6/20
18	第166回 利付国債(20年)	国債証 券	262,200,000	95.98	94.51	0.7	1.31
	日本			251,667,426	247,818,330	2038/9/20
19	第437回 利付国債(2年)	国債証券	225,800,000	100.04	99.98	0.005	1.20
	日本			225,897,094	225,766,130	2024/6/1
20	第118回 利付国債(20年)	国債証券	200,000,000	111.76	111.22	2	1.18
	日本			223,532,000	222,446,000	2030/6/20
21	第176回 利付国債(20年)	国債証券	240,400,000	89.45	88.02	0.5	1.12
	日本			215,053,252	211,619,312	2041/3/20
22	第361回 利付国債(10年)	国債証券	202,000,000	97.48	96.90	0.1	1.04
	日本			196,921,720	195,740,020	2030/12/20
23	第172回 利付国債(20年)	国債証券	222,200,000	89.24	87.90	0.4	1.04
	日本			198,300,438	195,316,022	2040/3/20
24	第15回 利付国債(40年)	国債証券	241,600,000	81.53	80.22	1	1.03
	日本			196,983,382	193,830,848	2062/3/20
25	第34回 利付国債(30年)	国債証券	158,100,000	117.33	115.71	2.2	0.97
	日本			185,511,378	182,951,739	2041/3/20
26	第44回 利付国債(30年)	国債証券	168,500,000	107.78	106.59	1.7	0.95
	日本			181,619,410	179,607,520	2044/9/20
27	第43回 利付国債(30年)	国債証券	159,800,000	107.89	106.71	1.7	0.90
	日本			172,421,004	170,522,580	2044/6/20
28	第363回 利付国債(10年)	国債証券	174,800,000	97.25	96.67	0.1	0.90
	日本			170,001,740	168,987,900	2031/6/20
29	第433回 利付国債(2年)	国債証券	165,000,000	100.06	100.00	0.005	0.88
	日本			165,100,650	165,000,000	2024/2/1
30	第182回 利付国債(20年)	国債証券	169,600,000	98.21	96.86	1.1	0.87
	日本			166,576,616	164,277,952	2042/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	91.75
	小計		91.75
合 計(対純資産総額比)			91.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。