有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/12/21-2023/12/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年12月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	921,635,237	1.4081	1.3972	-	100.00
	日本			1,297,823,133	1,287,708,753	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券マザーファンド

2023年12月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第146回 利付国債(5年)	国債証券	1,030,700,000	100.16	100.15	0.1	5.12
	日本			1,032,441,883	1,032,307,892	2025/12/20
2	第346回 利付国債(10年)	国債証券	1,000,000,000	100.09	100.12	0.1	4.97
	日本			1,000,970,000	1,001,270,000	2027/3/20
3	第450回 利付国債(2年)	国債証券	985,400,000	100.01	100.00	0.005	4.89
	日本			985,562,095	985,468,978	2025/7/1
4	第363回 利付国債(10年)	国債証券	847,500,000	97.95	97.68	0.1	4.11
	日本			830,202,525	827,888,850	2031/6/20
5	第24回 物価連動国債(10年)	国債証券	516,000,000	112.59	112.70	0.1	2.89
	日本			580,975,383	581,538,826	2029/3/10
6	第356回 利付国債(10年)	国債証券	541,500,000	99.23	99.15	0.1	2.67
	日本			537,338,130	536,924,325	2029/9/20
7	第351回 利付国債(10年)	国債証券	506,900,000	99.73	99.64	0.1	2.51
	日本			505,541,508	505,105,574	2028/6/20
8	第447回 利付国債(2年)	国債証券	488,300,000	100.03	100.03	0.005	2.42
	日本			488,485,554	488,446,490	2025/4/1
9	第452回 利付国債(2年)	国債証券	481,700,000	100.00	99.99	0.005	2.39
	日本			481,700,000	481,656,647	2025/9/1
10	第372回 利付国債(10年)	国債証券	468,500,000	102.02	101.69	0.8	2.37
	日本			478,000,821	476,441,075	2033/9/20
11	第147回 利付国債(20年)	国債証券	409,100,000	109.89	109.19	1.6	2.22
	日本			449,588,627	446,704,472	2033/12/20
12	第186回 利付国債(20年)	国債証券	400,500,000	103.18	101.85	1.5	2.03
	日本			413,241,003	407,945,295	2043/9/20
13	第361回 利付国債(10年)	国債証券	405,700,000	98.46	98.23	0.1	1.98
	日本			399,452,220	398,535,338	2030/12/20
14	第151回 利付国債(5年)	国債証券	394,400,000	99.78	99.80	0.005	1.95
	日本			393,567,816	393,642,752	2027/3/20
15	第155回 利付国債(20年)	国債証券	370,900,000	102.92	101.90	1	1.88
	日本			381,733,989	377,961,936	2035/12/20
16	第80回 利付国債(30年)	国債証券	361,100,000	106.01	103.29	1.8	1.85
	日本			382,830,256	373,012,689	2053/9/20
17	第360回 利付国債(10年)	国債証券	340,700,000	98.64	98.49	0.1	1.67
	日本			336,080,108	335,555,430	2030/9/20
18	第78回 利付国債(30年)	国債証券	334,200,000	97.37	94.14	1.4	1.56
	日本			325,420,566	314,632,590	2053/3/20
19	第156回 利付国債(5年)	国債証券	298,500,000	100.29	100.27	0.2	1.49
	日本			299,389,530	299,320,875	2027/12/20
20	第438回 利付国債(2年)	国債証券	297,100,000	100.06	100.06	0.005	1.48
	日本			297,302,467	297,302,467	2024/7/1
21	第362回 利付国債(10年)	国債証券	231,900,000	98.07	97.96	0.1	1.13
	日本			227,438,385	227,185,473	2031/3/20
22	第176回 利付国債(20年)	国債証券	256,200,000	89.87	88.31	0.5	1.12
	日本			230,246,940	226,265,592	2041/3/20
23	第118回 利付国債(20年)	国債証券	200,000,000	111.04	110.83	2	1.10
	日本			222,088,000	221,678,000	2030/6/20
24	第70回 利付国債(30年)	国債証券	272,000,000	82.29	79.76	0.7	1.08
	日本			223,853,280	216,960,800	2051/3/20
25	第185回 利付国債(20年)	国債証券	212,400,000	96.86	95.26	1.1	1.00
	日本			205,737,661	202,344,984	2043/6/20
26	第162回 利付国債(20年)	国債証券	200,000,000	96.38	95.17	0.6	0.95
	日本			192,776,000	190,354,000	2037/9/20
27	第151回 利付国債(20年)	国債証券	174,100,000	105.69	104.82	1.2	0.91
	日本			184,021,959	182,495,102	2034/12/20
28	第34回 利付国債(30年)	国債証券	158,100,000	116.36	114.58	2.2	0.90
	日本			183,973,065	181,162,047	2041/3/20
29	第44回 利付国債(30年)	国債証券	168,500,000	107.06	104.81	1.7	0.88
	日本			180,397,785	176,614,960	2044/9/20
30	第440回 利付国債(2年)	国債証券	175,100,000	100.06	100.06	0.005	0.87
	日本			175,205,383	175,205,383	2024/9/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	91.99
	小計		91.99
合 計(対純資産総額比)			91.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。