有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/12/21-2024/12/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	846,338,230	1.3586	1.3550	-	100.00
	日本			1,149,914,496	1,146,788,301	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券マザーファンド

2024年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第457回 利付国債(2年)	国債証券	1,762,100,000	99.65	99.63	0.1	8.50
	日本			1,755,943,389	1,755,703,577	2026/2/1
2	第376回 利付国債(10年)	国債証券	1,195,200,000	98.64	98.33	0.9	5.69
	日本			1,178,997,919	1,175,264,064	2034/9/20
3	第346回 利付国債(10年)	国債証券	1,000,000,000	99.01	98.97	0.1	4.79
	日本			990,150,000	989,780,000	2027/3/20
4	第146回 利付国債(5年)	国債証券	810,700,000	99.70	99.70	0.1	3.91
	日本			808,318,396	808,318,396	2025/12/20
5	第367回 利付国債(10年)	国債証券	781,600,000	95.52	95.14	0.2	3.60
	日本			746,607,768	743,645,504	2032/6/20
6	第370回 利付国債(10年)	国債証券	610,800,000	97.04	96.61	0.5	2.86
	日本			592,738,644	590,112,204	2033/3/20
7	第366回 利付国債(10年)	国債証券	547,400,000	95.82	95.46	0.2	2.53
	日本			524,567,946	522,548,040	2032/3/20
8	第351回 利付国債(10年)	国債証券	506,900,000	98.27	98.17	0.1	2.41
	日本			498,145,837	497,654,144	2028/6/20
9	第147回 利付国債(20年)	国債証券	409,100,000	105.64	105.14	1.6	2.08
	日本			432,201,877	430,152,286	2033/12/20
10	第190回 利付国債(20年)	国債証券	429,200,000	99.34	98.77	1.8	2.05
	日本			426,401,616	423,955,176	2044/9/20
11	第173回 利付国債(20年)	国債証券	436,800,000	83.95	83.68	0.4	1.77
	日本			366,724,176	365,518,608	2040/6/20
12	第188回 利付国債(20年)	国債証券	373,700,000	96.65	96.04	1.6	1.74
	日本			361,210,946	358,935,113	2044/3/20
13	第162回 利付国債(20年)	国債証券	383,800,000	91.49	91.12	0.6	1.69
	日本			351,165,486	349,737,750	2037/9/20
14	第155回 利付国債(20年)	国債証券	313,500,000	98.29	97.96	1	1.49
	日本			308,157,960	307,129,680	2035/12/20
15	第24回 物価連動国債(10年)	国債証券	266,000,000	114.83	114.10	0.1	1.47
	日本			305,456,607	303,526,960	2029/3/10
16	第156回 利付国債(5年)	国債証券	298,500,000	98.89	98.82	0.2	1.43
	日本			295,207,545	294,989,640	2027/12/20
17	第375回 利付国債(10年)	国債証券	289,200,000	100.65	100.38	1.1	1.41
	日本			291,080,541	290,316,312	2034/6/20
18	第354回 利付国債(10年)	国債証券	288,000,000	97.67	97.53	0.1	1.36
	日本			281,289,600	280,892,160	2029/3/20
19	第83回 利付国債(30年)	国債証券	273,800,000	99.64	99.11	2.2	1.31
	日本			272,822,132	271,374,132	2054/6/20
20	第82回 利付国債(30年)	国債証券	295,200,000	91.17	90.71	1.8	1.30
	日本			269,160,408	267,778,872	2054/3/20
21	第169回 利付国債(20年)	国債証券	298,600,000	84.60	84.34	0.3	1.22
	日本			252,639,488	251,851,184	2039/6/20
22	第152回 利付国債(20年)	国債証券	239,000,000	101.05	100.68	1.2	1.17
	日本			241,531,010	240,639,540	2035/3/20
23	第84回 利付国債(30年)	国債証券	240,600,000	97.32	96.81	2.1	1.13
	日本			234,168,762	232,929,672	2054/9/20
24	第118回 利付国債(20年)	国債証券	200,000,000	106.95	106.71	2	1.03
	日本			213,916,000	213,430,000	2030/6/20
25	第17回 利付国債(40年)	国債証券	229,900,000	92.09	91.87	2.2	1.02
	日本			211,737,084	211,225,223	2064/3/20
26	第60回 利付国債(30年)	国債証券	240,600,000	79.11	78.70	0.9	0.92
	日本			190,356,738	189,361,824	2048/9/20
27	第371回 利付国債(10年)	国債証券	196,400,000	95.94	95.54	0.4	0.91
	日本			188,430,088	187,654,308	2033/6/20
28	第78回 利付国債(30年)	国債証券	212,300,000	83.44	83.04	1.4	0.85
	日本			177,162,227	176,298,166	2053/3/20
29	第151回 利付国債(20年)	国債証券	174,100,000	101.26	100.89	1.2	0.85
	日本			176,300,624	175,661,677	2034/12/20
30	第166回 利付国債(5年)	国債証券	176,200,000	99.04	98.92	0.4	0.84
	日本			174,519,052	174,300,564	2028/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	92.78
	小計		92.78
合 計(対純資産総額比)			92.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。