有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/12/21-2025/12/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内公社債クレジット特化型 マザーファンド	親投資信託受益証券	418,106,719	1.2331	1.2350	-	50.12
	日本			515,570,750	516,361,797	-
2	ニッセイ国内債券アクティブ(金利戦略重視型) マザーファンド	親投資信託受益証券	526,884,196	0.9744	0.9754	-	49.88
	日本			513,399,273	513,922,844	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内公社債クレジット特化型 マザーファンド

2025年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第371回 利付国債(10年)	国債証券	1,970,000,000	93.30	90.17	0.4	2.07
	日本			1,838,058,200	1,776,447,500	2033/6/20
2	第1回 ソニーフィナンシャルグループ劣後特約付	社債券	1,700,000,000	100.00	99.72	2.431	1.98
	日本			1,700,000,000	1,695,353,900	2055/12/19
3	第162回 利付国債(20年)	国債証券	1,850,000,000	87.40	83.01	0.6	1.79
	日本			1,616,993,300	1,535,833,000	2037/9/20
4	第170回 利付国債(20年)	国債証券	1,656,000,000	81.09	74.79	0.3	1.44
	日本			1,342,963,620	1,238,555,520	2039/9/20
5	第166回 利付国債(20年)	国債証券	1,379,100,000	87.39	81.69	0.7	1.31
	日本			1,205,330,923	1,126,669,536	2038/9/20
6	第2回 武田薬品工業劣後特約付	社債券	1,000,000,000	99.07	98.59	1.934	1.15
	日本			990,736,600	985,996,000	2084/6/25
7	第181回 利付国債(20年)	国債証券	1,270,000,000	83.03	75.98	0.9	1.12
	日本			1,054,573,500	965,022,200	2042/6/20
8	第370回 利付国債(10年)	国債証券	1,050,900,000	94.50	91.33	0.5	1.12
	日本			993,100,500	959,807,988	2033/3/20
9	第176回 利付国債(20年)	国債証券	1,300,000,000	79.05	73.47	0.5	1.11
	日本			1,027,746,500	955,175,000	2041/3/20
10	第27回 ルノー	社債券	900,000,000	100.00	99.29	2.17	1.04
	フランス			900,000,000	893,689,200	2028/11/14
11	第4回 東京建物(サステナビリティボンド)劣後特約付	社債券	900,000,000	100.00	98.05	2.663	1.03
	日本			900,000,000	882,528,300	2062/6/5
12	第188回 利付国債(20年)	国債証券	1,050,000,000	91.72	82.35	1.6	1.01
	日本			963,150,060	864,706,500	2044/3/20
13	第173回 利付国債(20年)	国債証券	1,165,600,000	79.56	74.12	0.4	1.01
	日本			927,418,480	863,954,376	2040/6/20
14	第179回 利付国債(20年)	国債証券	1,180,000,000	78.84	71.74	0.5	0.99
	日本			930,327,900	846,591,000	2041/12/20
15	第1回 楽天グループ劣後特約付	社債券	800,000,000	100.00	100.97	4.691	0.94
	日本			800,000,000	807,816,000	2030/10/23
16	第24回 三井住友フィナンシャルグループ劣後特約付	社債券	800,000,000	100.00	100.13	2.5	0.93
	日本			800,000,000	801,072,000	-
17	第1回 ゼンショーホールディングス劣後特約付	社債券	800,000,000	100.00	100.11	2.933	0.93
	日本			800,000,000	800,928,800	2060/9/10
18	第9回 三井住友トラストグループ劣後特約付	社債券	800,000,000	100.00	98.64	2.274	0.92
	日本			800,000,000	789,181,600	2030/6/5
19	第1回 全共連第4回劣後ローン流動化劣後特約付	社債券	800,000,000	100.00	97.59	2.801	0.91
	日本			800,000,000	780,778,400	2055/9/22
20	第3回 関西電力劣後特約付	社債券	800,000,000	93.96	91.28	1.259	0.85
	日本			751,752,400	730,252,000	2082/3/20
21	第184回 利付国債(20年)	国債証券	931,100,000	85.42	77.34	1.1	0.84
	日本			795,380,551	720,140,673	2043/3/20
22	第3回 住友化学劣後特約付	社債券	700,000,000	103.48	102.71	3.3	0.84
	日本			724,397,000	718,972,100	2059/9/12
23	第1回 SBI証券劣後特約付	社債券	700,000,000	100.00	99.42	2.081	0.81
	日本			700,000,000	696,009,300	2028/3/24
24	第4回 損害保険ジャパン劣後特約付	社債券	700,000,000	100.20	97.18	2.5	0.79
	日本			701,431,000	680,304,100	2083/2/13
25	第59回 利付国債(30年)	国債証券	1,110,000,000	71.38	61.28	0.7	0.79
	日本			792,319,300	680,296,800	2048/6/20
26	第4回 かんぽ生命保険劣後特約付	社債券	700,000,000	96.27	94.47	2.133	0.77
	日本			673,910,000	661,359,300	2054/4/17
27	第375回 利付国債(10年)	国債証券	700,000,000	94.65	93.62	1.1	0.76
	日本			662,607,065	655,382,000	2034/6/20
28	第48回 利付国債(30年)	国債証券	800,000,000	87.67	77.12	1.4	0.72
	日本			701,395,600	617,016,000	2045/9/20
29	第1回 日本航空清算型倒産手続時劣後特約付	社債券	600,000,000	100.00	100.91	3.218	0.71
	日本			600,000,000	605,503,800	2030/4/16
30	第56回 利付国債(30年)	国債証券	940,000,000	75.41	64.39	0.8	0.71
	日本			708,866,700	605,275,400	2047/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	社債券	63.10
		国債証券	31.58
		特殊債券	0.48
	小計		95.16
	外国	社債券	3.70
	小計		3.70
合 計(対純資産総額比)			98.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内債券アクティブ(金利戦略重視型) マザーファンド

2025年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第370回 利付国債(10年)	国債証券	2,260,300,000	93.74	91.33	0.5	7.47
	日本			2,119,025,036	2,064,377,196	2033/3/20
2	第374回 利付国債(10年)	国債証券	1,400,000,000	93.08	91.70	0.8	4.65
	日本			1,303,214,000	1,283,870,000	2034/3/20
3	第372回 利付国債(10年)	国債証券	900,000,000	96.23	92.54	0.8	3.01
	日本			866,070,000	832,887,000	2033/9/20
4	第366回 利付国債(10年)	国債証券	800,000,000	93.58	91.30	0.2	2.64
	日本			748,657,000	730,408,000	2032/3/20
5	第22回 利付国債(30年)	国債証券	600,000,000	104.77	103.75	2.5	2.25
	日本			628,646,000	622,518,000	2036/3/20
6	第148回 利付国債(20年)	国債証券	600,000,000	97.83	96.98	1.5	2.11
	日本			586,992,000	581,934,000	2034/3/20
7	第34回 利付国債(30年)	国債証券	577,600,000	96.43	94.66	2.2	1.98
	日本			557,025,152	546,761,936	2041/3/20
8	第174回 利付国債(5年)	国債証券	500,000,000	98.31	97.43	0.7	1.76
	日本			491,575,000	487,150,000	2029/9/20
9	第369回 利付国債(10年)	国債証券	500,000,000	94.23	91.79	0.5	1.66
	日本			471,175,000	458,965,000	2032/12/20
10	第38回 利付国債(30年)	国債証券	523,300,000	90.07	86.87	1.8	1.64
	日本			471,354,965	454,622,108	2043/3/20
11	第371回 利付国債(10年)	国債証券	500,000,000	91.67	90.17	0.4	1.63
	日本			458,350,000	450,875,000	2033/6/20
12	第18回 利付国債(30年)	国債証券	400,000,000	103.65	102.53	2.3	1.48
	日本			414,628,000	410,120,000	2035/3/20
13	第57回 利付国債(30年)	国債証券	600,000,000	75.85	63.93	0.8	1.39
	日本			455,118,000	383,628,000	2047/12/20
14	第362回 利付国債(10年)	国債証券	392,300,000	93.06	92.66	0.1	1.32
	日本			365,074,380	363,513,026	2031/3/20
15	第166回 利付国債(20年)	国債証券	420,000,000	87.27	81.69	0.7	1.24
	日本			366,543,500	343,123,200	2038/9/20
16	第168回 利付国債(20年)	国債証券	400,000,000	77.90	77.20	0.4	1.12
	日本			311,632,000	308,800,000	2039/3/20
17	第1回 ソニーフィナンシャルグループ劣後特約付	社債券	300,000,000	100.00	99.72	2.431	1.08
	日本			300,000,000	299,180,100	2055/12/19
18	第41回 KDDI	社債券	300,000,000	100.00	99.39	1.746	1.08
	日本			300,000,000	298,170,300	2030/12/4
19	第10回 エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー	社債券	300,000,000	100.00	99.31	1.639	1.08
	イギリス			300,000,000	297,930,000	2029/9/11
20	第2回 武田薬品工業劣後特約付	社債券	300,000,000	99.25	98.59	1.934	1.07
	日本			297,765,000	295,798,800	2084/6/25
21	第367回 利付国債(10年)	国債証券	300,000,000	93.46	90.79	0.2	0.99
	日本			280,380,000	272,397,000	2032/6/20
22	第162回 利付国債(20年)	国債証券	310,000,000	88.61	83.01	0.6	0.93
	日本			274,694,100	257,355,800	2037/9/20
23	第365回 利付国債(10年)	国債証券	280,900,000	93.22	91.22	0.1	0.93
	日本			261,854,980	256,245,407	2031/12/20
24	第368回 利付国債(10年)	国債証券	280,000,000	92.33	90.31	0.2	0.92
	日本			258,524,000	252,884,800	2032/9/20
25	第15回 利付国債(40年)	国債証券	460,000,000	58.55	50.68	1	0.84
	日本			269,348,400	233,164,800	2062/3/20
26	第165回 利付国債(20年)	国債証券	260,000,000	84.89	80.16	0.5	0.75
	日本			220,729,100	208,434,200	2038/6/20
27	第3回 住友化学劣後特約付	社債券	200,000,000	103.66	102.71	3.3	0.74
	日本			207,336,200	205,420,600	2059/9/12
28	第24回 三井住友フィナンシャルグループ劣後特約付	社債券	200,000,000	100.00	100.13	2.5	0.72
	日本			200,000,000	200,268,000	-
29	第1回 東北電力劣後特約付	社債券	200,000,000	99.86	99.64	1.545	0.72
	日本			199,739,800	199,296,200	2057/9/14
30	第41回 SBIホールディングス	社債券	200,000,000	99.57	99.38	1.45	0.72
	日本			199,156,200	198,777,600	2028/1/21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	60.41
		社債券	27.21
		特殊債券	0.69
	小計		88.32
	外国	社債券	2.51
	小計		2.51
合 計(対純資産総額比)			90.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。