有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

平成26年3月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド	親投資信託受益証券	181,481,580	1.8227	1.8370	-	99.05%
	日本			330,804,624	333,381,662	-

(注)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年3月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.05%
合計	99.05%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成26年3月31日現在

該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド
①投資有価証券の主要銘柄
平成26年3月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	FNCL 4 4/14 2044/04/25	特殊債券	84,909,000	104.05	104.02	4.000000	6.64%
	アメリカ			88,356,097	88,324,889	2044/4/25
2	FNCL 4.5 4/14 2044/04/25	特殊債券	81,821,400	106.79	106.71	4.500000	6.56%
	アメリカ			87,384,848	87,318,161	2044/4/25
3	FNCL 3 4/14 2044/04/25	特殊債券	72,044,000	96.31	96.59	3.000000	5.23%
	アメリカ			69,390,191	69,589,460	2044/4/25
4	G2SF 3565	特殊債券	65,172,578	103.38	102.31	3.500000	5.01%
	アメリカ			67,376,062	66,684,580	2034/5/20
5	FNCL 3.5 4/14 2044/04/25	特殊債券	64,839,600	100.50	100.69	3.500000	4.91%
	アメリカ			65,168,300	65,292,828	2044/4/25
6	FG G06360 2041/03/01	特殊債券	43,845,866	105.57	104.39	4.000000	3.44%
	アメリカ			46,288,519	45,774,207	2041/3/1
7	FG A95668 2040/12/01	特殊債券	41,590,051	105.53	104.36	4.000000	3.26%
	アメリカ			43,894,139	43,406,288	2040/12/1
8	FG G06361 2041/03/01	特殊債券	41,368,121	105.54	104.39	4.000000	3.24%
	アメリカ			43,659,915	43,185,836	2041/3/1
9	FNCI 2.5 4/14 2029/04/25	特殊債券	41,168,000	99.81	99.88	2.500000	3.09%
	アメリカ			41,090,810	41,119,421	2029/4/25
10	FN AH1183 2026/01/01	特殊債券	38,276,668	106.09	105.02	3.500000	3.02%
	アメリカ			40,608,482	40,201,984	2026/1/1
11	FNCI 3 4/14 2029/04/25	特殊債券	39,109,600	102.90	102.69	3.000000	3.02%
	アメリカ			40,246,544	40,163,603	2029/4/25
12	FN 930543 2029/02/01	特殊債券	26,451,759	108.03	108.31	4.500000	2.15%
	アメリカ			28,576,099	28,652,545	2029/2/1
13	FN 676766	特殊債券	23,446,242	106.57	106.06	2.208000	1.87%
	アメリカ			24,988,300	24,868,725	2033/1/1
14	FG A47413	特殊債券	23,131,488	107.29	106.86	4.500000	1.86%
	アメリカ			24,819,623	24,720,158	2035/10/1
15	FG G06391 2041/03/01	特殊債券	22,040,800	105.38	104.32	4.000000	1.73%
	アメリカ			23,227,256	22,993,623	2041/3/1
16	LLB GOLD 4.0 GOLDMAN	特殊債券	20,938,214	105.57	104.39	4.000000	1.64%
	アメリカ			22,104,682	21,858,239	2040/12/15
17	FN 683352	特殊債券	19,197,440	106.79	107.16	2.256000	1.55%
	アメリカ			20,501,329	20,573,896	2033/2/1
18	G2SF 4.5 4/14 2044/04/21	特殊債券	19,040,200	107.95	107.83	4.500000	1.54%
	アメリカ			20,554,490	20,532,761	2044/4/21
19	G2SF 3 4/14 2029/04/20	特殊債券	19,040,200	97.92	98.40	3.000000	1.41%
	アメリカ			18,644,520	18,736,699	2029/4/20
20	FG E04113 2027/11/01	特殊債券	17,582,076	100.74	100.31	2.500000	1.32%
	アメリカ			17,713,766	17,636,932	2027/11/1
21	FNCI 3.5 4/14 2029/04/25	特殊債券	16,467,200	105.33	104.81	3.500000	1.30%
	アメリカ			17,345,879	17,259,601	2029/4/25
22	FN676712	特殊債券	16,158,969	106.28	105.49	2.124000	1.28%
	アメリカ			17,174,236	17,046,904	2032/12/1
23	FN FN0002 2017/12/01	特殊債券	15,160,547	106.64	105.79	3.306000	1.20%
	アメリカ			16,167,813	16,038,797	2017/12/1
24	FNR 2003-131 FC 2034/01/25	特殊債券	15,401,913	101.57	102.42	1.054250	1.19%
	アメリカ			15,644,492	15,775,408	2034/1/25
25	FN AS0214 2043/08/01	特殊債券	15,486,955	102.25	100.98	3.500000	1.17%
	アメリカ			15,835,721	15,639,037	2043/8/1
26	G2 MA0243 2042/07/20	特殊債券	14,859,060	102.68	103.57	2.000000	1.16%
	アメリカ			15,258,619	15,390,568	2042/7/20
27	FN MA1561 2033/09/01	特殊債券	15,005,668	100.40	99.94	3.000000	1.13%
	アメリカ			15,065,840	14,997,714	2033/9/1
28	FN MA1608 2033/10/01	特殊債券	14,537,488	103.48	103.06	3.500000	1.13%
	アメリカ			15,044,410	14,982,625	2033/10/1
29	FN MA1527 2033/07/01	特殊債券	14,924,937	100.49	99.94	3.000000	1.12%
	アメリカ			14,998,815	14,917,027	2033/8/1
30	FN AD0849 2020/02/01	特殊債券	13,704,515	109.22	108.36	4.250000	1.12%
	アメリカ			14,968,345	14,850,486	2020/2/1

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年3月31日現在
種類	投資比率
特殊債券	97.36%
合計	97.36%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成26年3月31日現在

該当事項はありません。