有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年3月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド	親投資信託受益証券	118,487,134	2.1584	2.1589	-	99.18%
	日本			255,754,478	255,801,873	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年3月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.18%
合計	99.18%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド

					平成29年3月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	FNCL 4.5 4/17 2047/04/25	特殊債券	79,093,950	106.83	107.07	4.500000	9.67%
	アメリカ			84,502,735	84,689,056	2047/4/25
2	US TREASURY N/B 1.25% 2019/03/31	国債証券	68,435,900	99.95	99.92	1.250000	7.81%
	アメリカ			68,404,521	68,381,835	2019/3/31
3	FNCL 4 4/17 2047/04/25	特殊債券	31,413,200	104.33	104.72	4.000000	3.76%
	アメリカ			32,774,556	32,897,787	2047/4/25
4	G2 MA3736 2046/06/20	特殊債券	25,480,996	106.10	103.56	3.500000	3.01%
	アメリカ			27,037,374	26,390,666	2046/6/20
5	FN AH1183 2026/01/01	特殊債券	23,596,369	106.20	104.33	3.500000	2.81%
	アメリカ			25,061,467	24,618,564	2026/1/1
6	G2SF 4 4/17 2047/04/20	特殊債券	20,755,150	104.95	105.42	4.000000	2.50%
	アメリカ			21,783,091	21,880,286	2047/4/20
7	FNCI 3 4/17 2032/04/25	特殊債券	20,194,200	101.71	102.37	3.000000	2.36%
	アメリカ			20,541,136	20,674,418	2032/4/25
8	FG G08715 2046/07/01	特殊債券	19,981,656	102.95	98.96	3.000000	2.26%
	アメリカ			20,573,111	19,775,444	2046/7/1
9	FG G08716 2046/08/01	特殊債券	18,040,866	105.05	102.17	3.500000	2.10%
	アメリカ			18,952,651	18,433,977	2046/8/1
10	G2 MA4068 2046/11/20	特殊債券	17,749,066	99.65	100.77	3.000000	2.04%
	アメリカ			17,687,831	17,886,975	2046/11/20
11	FG G08687 2046/01/01	特殊債券	17,224,535	105.05	102.15	3.500000	2.01%
	アメリカ			18,095,062	17,595,206	2046/1/1
12	FN MA2830 2031/12/01	特殊債券	17,474,851	100.06	99.96	2.500000	1.99%
	アメリカ			17,486,733	17,469,258	2031/12/1
13	FN AL9472 2043/10/01	特殊債券	16,074,680	104.56	105.19	4.000000	1.93%
	アメリカ			16,807,846	16,909,760	2043/10/1
14	FG G08722 2046/09/01	特殊債券	16,134,988	105.13	102.17	3.500000	1.88%
	アメリカ			16,963,679	16,486,569	2046/9/1
15	FG A95668 2040/12/01	特殊債券	14,179,946	109.07	105.80	4.000000	1.71%
	アメリカ			15,467,484	15,002,383	2040/12/1
16	FG G08711 2046/06/01	特殊債券	14,518,231	105.05	102.17	3.500000	1.69%
	アメリカ			15,251,982	14,834,584	2046/6/1
17	FG G08681 2045/12/01	特殊債券	14,388,570	105.04	102.19	3.500000	1.68%
	アメリカ			15,114,617	14,703,823	2045/12/1
18	G2SF 3 4/17 2047/04/20	特殊債券	14,584,700	99.17	100.67	3.000000	1.68%
	アメリカ			14,464,884	14,682,563	2047/4/20
19	FN AD0849 2020/02/01	特殊債券	13,803,692	106.81	105.05	4.250000	1.66%
	アメリカ			14,744,965	14,501,330	2020/2/1
20	FNCL 3 4/17 2047/04/25	特殊債券	14,023,750	98.39	98.96	3.000000	1.58%
	アメリカ			13,798,493	13,878,463	2047/4/25
21	FG G08702 2046/04/01	特殊債券	12,940,223	105.05	102.15	3.500000	1.51%
	アメリカ			13,594,221	13,218,695	2046/4/1
22	FN AS0214 2043/08/01	特殊債券	12,759,697	106.88	103.02	3.500000	1.50%
	アメリカ			13,637,691	13,145,932	2043/8/1
23	FN AB8533 2043/03/01	特殊債券	11,784,651	103.42	99.53	3.000000	1.34%
	アメリカ			12,188,629	11,729,852	2043/3/1
24	FN MA1561 2033/09/01	特殊債券	11,349,483	104.39	101.59	3.000000	1.32%
	アメリカ			11,848,519	11,530,734	2033/9/1
25	FG G08677 2045/11/01	特殊債券	10,794,032	105.23	104.82	4.000000	1.29%
	アメリカ			11,358,775	11,314,736	2045/11/1
26	FN AL9549 2046/09/01	特殊債券	10,099,664	105.26	104.86	4.000000	1.21%
	アメリカ			10,631,209	10,590,811	2046/9/1
27	G2SF 3.5 4/17 2047/04/20	特殊債券	9,536,150	102.16	103.45	3.500000	1.13%
	アメリカ			9,742,365	9,865,433	2047/4/20
28	FG G08721 2046/08/01	特殊債券	9,795,799	102.95	98.96	3.000000	1.11%
	アメリカ			10,085,754	9,694,705	2046/8/1
29	SLMA 2007-6 A4 2024/10/25	特殊債券	9,692,981	99.68	99.62	1.417890	1.10%
	アメリカ			9,662,691	9,656,922	2024/10/25
30	FN AD0761 2040/02/01	特殊債券	8,378,147	113.20	111.66	5.000000	1.07%
	アメリカ			9,484,480	9,355,625	2040/2/1

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年3月31日現在
種類	投資比率
国債証券	9.91%
特殊債券	87.04%
合計	96.94%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。