有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年9月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド	親投資信託受益証券	147,158,524	2.2666	2.2653	-	99.51%
	日本			333,549,511	333,358,204	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年9月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.51%
合計	99.51%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド

平成27年9月30日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	G2SF 3.5 10/15 2045/10/20	特殊債券	101,966,000	104.06	104.67	3.500000	8.71%
	アメリカ			106,111,180	106,736,989	2045/10/20
2	FNCL 3.5 11/15 2045/11/25	特殊債券	97,167,600	104.00	104.00	3.500000	8.25%
	アメリカ			101,054,304	101,054,304	2045/11/25
3	FNCL 4 11/15 2045/11/25	特殊債券	82,172,600	106.39	106.39	4.000000	7.13%
	アメリカ			87,430,362	87,430,002	2045/11/25
4	FNCL 3 10/15 2045/10/25	特殊債券	58,780,400	100.41	101.25	3.000000	4.86%
	アメリカ			59,024,570	59,515,155	2045/10/25
5	FNM DISCOUNT NT 0.0% 2015/11/16	特殊債券	46,784,400	99.96	99.98	-	3.82%
	アメリカ			46,769,390	46,779,721	2015/11/16
6	FG A95668 2040/12/01	特殊債券	40,288,534	107.46	108.13	4.000000	3.56%
	アメリカ			43,294,059	43,564,395	2040/12/1
7	FG G06361 2041/03/01	特殊債券	39,697,273	107.46	108.13	4.000000	3.50%
	アメリカ			42,658,690	42,925,058	2041/3/1
8	FN AH1183 2026/01/01	特殊債券	34,479,550	106.61	106.38	3.500000	2.99%
	アメリカ			36,760,717	36,682,793	2026/1/1
9	FG G18568 2030/09/01	特殊債券	31,789,400	101.64	102.04	2.500000	2.65%
	アメリカ			32,313,428	32,441,082	2030/9/1
10	G2 MA2960 2045/07/20	特殊債券	23,871,464	101.39	102.09	3.000000	1.99%
	アメリカ			24,205,291	24,371,092	2045/7/20
11	FN 683352	特殊債券	20,654,772	107.88	106.76	2.257000	1.80%
	アメリカ			22,284,020	22,052,480	2033/2/1
12	FNCL 4.5 10/15 2045/10/25	特殊債券	18,593,800	108.14	108.43	4.500000	1.65%
	アメリカ			20,107,451	20,162,558	2045/10/25
13	FG A47413	特殊債券	17,735,191	108.66	108.63	4.500000	1.57%
	アメリカ			19,271,235	19,266,091	2035/10/1
14	FN AS0214 2043/08/01	特殊債券	16,025,121	103.98	105.25	3.500000	1.38%
	アメリカ			16,664,363	16,867,561	2043/8/1
15	FN AD0849 2020/02/01	特殊債券	15,214,703	110.33	109.94	4.250000	1.37%
	アメリカ			16,787,902	16,727,804	2020/2/1
16	FN MA1561 2033/09/01	特殊債券	15,251,677	102.45	103.65	3.000000	1.29%
	アメリカ			15,626,104	15,809,277	2033/9/1
17	FN MA1527 2033/08/01	特殊債券	14,965,944	102.45	103.71	3.000000	1.27%
	アメリカ			15,333,357	15,522,377	2033/8/1
18	FN MA1582 2043/09/01	特殊債券	14,748,874	103.42	104.50	3.500000	1.26%
	アメリカ			15,254,169	15,413,605	2043/9/1
19	FN MA1546 2043/08/01	特殊債券	14,630,982	103.42	104.50	3.500000	1.25%
	アメリカ			15,132,239	15,290,400	2043/8/1
20	FN AB8533 2043/03/01	特殊債券	14,943,819	100.47	101.51	3.000000	1.24%
	アメリカ			15,014,503	15,169,768	2043/3/1
21	G2 MA3033 2045/08/20	特殊債券	14,361,942	101.44	102.09	3.000000	1.20%
	アメリカ			14,568,897	14,662,536	2045/8/20
22	FN MA1608 2033/10/01	特殊債券	13,609,050	104.80	105.50	3.500000	1.17%
	アメリカ			14,262,419	14,358,500	2033/10/1
23	FN FN0002 2017/12/01	特殊債券	12,735,429	105.08	104.19	3.347000	1.08%
	アメリカ			13,382,644	13,270,317	2017/12/1
24	FN AD0761 2040/02/01	特殊債券	11,711,529	112.69	112.48	5.000000	1.08%
	アメリカ			13,198,189	13,173,595	2040/2/1
25	FN MA1584 2033/09/01	特殊債券	12,430,520	104.80	105.50	3.500000	1.07%
	アメリカ			13,027,309	13,115,068	2033/9/1
26	FNR 2012-33 F	特殊債券	12,956,475	100.78	100.95	0.713900	1.07%
	アメリカ			13,058,183	13,080,468	2042/4/25
27	FNR 2003-131 FC 2034/01/25	特殊債券	12,618,203	102.51	102.40	1.093900	1.05%
	アメリカ			12,935,172	12,921,040	2034/1/25
28	FG G60080 2045/06/01	特殊債券	11,720,582	102.74	104.55	3.500000	1.00%
	アメリカ			12,042,780	12,254,337	2045/6/1
29	G2SF 4.5 10/15 2045/10/21	特殊債券	11,396,200	107.32	107.38	4.500000	1.00%
	アメリカ			12,231,327	12,238,037	2045/10/21
30	SLMA 2004-3 A5 2023/07/25	特殊債券	12,370,804	99.54	98.11	0.465100	0.99%
	アメリカ			12,315,135	12,137,118	2023/7/25

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年9月30日現在
種類	投資比率
特殊債券	94.05%
合計	94.05%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。