有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年3月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド	親投資信託受益証券	154,801,542	2.2616	2.2539	-	99.23%
	日本			350,114,647	348,907,195	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年3月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.23%
合計	99.23%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド

平成27年3月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	FNCL 3.5 4/15 2045/04/25	特殊債券	105,148,750	104.26	104.87	3.500000	8.44%
	アメリカ			109,633,955	110,274,751	2045/4/25
2	FNCL 4 4/15 2045/04/25	特殊債券	82,316,450	106.52	106.78	4.000000	6.72%
	アメリカ			87,685,279	87,902,444	2045/4/25
3	FNCL 3 5/15 2045/05/25	特殊債券	84,119,000	101.61	101.79	3.000000	6.55%
	アメリカ			85,479,361	85,628,094	2045/5/25
4	G2SF 3565	特殊債券	63,170,045	104.64	105.18	3.500000	5.08%
	アメリカ			66,101,766	66,444,147	2034/5/20
5	FG G06361 2041/03/01	特殊債券	43,526,422	107.46	108.73	4.000000	3.62%
	アメリカ			46,776,104	47,330,630	2041/3/1
6	FG A95668 2040/12/01	特殊債券	43,362,660	107.46	108.73	4.000000	3.61%
	アメリカ			46,600,116	47,152,556	2040/12/1
7	FNM DISCOUNT NT 0.0% 2015/04/01	特殊債券	42,059,500	99.99	99.99	-	3.22%
	アメリカ			42,058,273	42,059,079	2015/4/1
8	FN AH1183 2026/01/01	特殊債券	37,977,618	106.62	107.05	3.500000	3.11%
	アメリカ			40,492,495	40,657,317	2026/1/1
9	FNCI 2.5 4/15 2030/04/25	特殊債券	31,845,050	101.73	102.50	2.500000	2.50%
	アメリカ			32,397,243	32,642,768	2030/4/25
10	FHLB DISCOUNT NT 0.0% 2015/04/01	特殊債券	30,042,500	99.99	99.99	-	2.30%
	アメリカ			30,041,611	30,042,199	2015/4/1
11	FNCL 3.5 5/15 2045/05/25	特殊債券	28,239,950	104.49	104.62	3.500000	2.26%
	アメリカ			29,510,747	29,544,918	2045/5/25
12	TREASURY BILL 0.0% 2015/04/09	国債証券	27,038,250	99.99	100.00	-	2.07%
	アメリカ			27,038,119	27,038,250	2015/4/9
13	FNCL 4.5 5/15 2045/04/25	特殊債券	24,034,000	108.60	108.78	4.500000	2.00%
	アメリカ			26,103,177	26,144,425	2045/4/25
14	FHLB DISCOUNT NT 0.0% 2015/04/06	特殊債券	22,832,300	99.99	99.99	-	1.75%
	アメリカ			22,831,514	22,832,071	2015/4/6
15	FN 683352	特殊債券	21,295,379	107.89	106.67	2.257000	1.74%
	アメリカ			22,976,436	22,716,207	2033/2/1
16	FG A47413	特殊債券	20,184,959	108.66	109.24	4.500000	1.69%
	アメリカ			21,934,389	22,051,461	2035/10/1
17	FN AS0214 2043/08/01	特殊債券	16,769,538	103.99	106.05	3.500000	1.36%
	アメリカ			17,439,481	17,784,597	2043/8/1
18	FN AD0849 2020/02/01	特殊債券	15,381,568	110.34	110.51	4.250000	1.30%
	アメリカ			16,972,945	16,998,171	2020/2/1
19	FN MA1561 2033/09/01	特殊債券	16,182,246	102.46	103.65	3.000000	1.28%
	アメリカ			16,580,490	16,773,868	2033/9/1
20	FN MA1527 2033/07/01	特殊債券	15,923,735	102.46	103.65	3.000000	1.26%
	アメリカ			16,315,617	16,505,905	2033/8/1
21	FN AB8533 2043/03/01	特殊債券	15,853,012	100.47	102.53	3.000000	1.24%
	アメリカ			15,928,948	16,254,251	2043/3/1
22	FN MA1582 2043/09/01	特殊債券	15,182,764	103.43	105.81	3.500000	1.23%
	アメリカ			15,703,836	16,065,186	2043/9/1

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
23	FN MA1546 2043/08/01	特殊債券	15,176,584	103.43	105.76	3.500000	1.23%
	アメリカ			15,697,444	16,051,817	2043/8/1
24	FN FN0002 2017/12/01	特殊債券	15,234,891	105.08	104.76	3.359000	1.22%
	アメリカ			16,010,042	15,960,224	2017/12/1
25	FN MA1608 2033/10/01	特殊債券	14,808,664	104.80	105.56	3.500000	1.20%
	アメリカ			15,520,516	15,633,061	2033/10/1
26	FNR 2012-33 F	特殊債券	14,739,649	100.79	101.05	0.693750	1.14%
	アメリカ			14,856,239	14,895,005	2042/4/25
27	G2SF 3 4/15 2045/04/20	特殊債券	14,420,400	101.81	102.79	3.000000	1.13%
	アメリカ			14,681,769	14,822,873	2045/4/20
28	FN AD0761 2040/02/01	特殊債券	12,955,849	112.70	113.92	5.000000	1.13%
	アメリカ			14,601,242	14,760,598	2040/2/1
29	FHR 3803 FP 2038/03/15	特殊債券	14,606,319	99.81	100.52	0.574500	1.12%
	アメリカ			14,578,933	14,683,148	2038/3/15
30	FNR 2003-131 FC 2034/01/25	特殊債券	14,209,076	102.51	102.47	1.073750	1.11%
	アメリカ			14,566,859	14,561,034	2034/1/25

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年3月31日現在
種類	投資比率
国債証券	2.07%
特殊債券	95.08%
合計	97.15%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。