有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年9月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド	親投資信託受益証券	167,250,668	1.9877	2.0028	-	99.15%
	日本			332,460,877	334,969,637	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年9月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.15%
合計	99.15%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド

平成26年9月30日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	FNCL 3.5 10/14 2044/10/25	特殊債券	105,619,250	102.43	102.30	3.500000	8.31%
	アメリカ			108,187,476	108,052,717	2044/10/25
2	FNCL 4 10/14 2044/10/25	特殊債券	93,579,750	105.50	105.45	4.000000	7.59%
	アメリカ			98,729,842	98,689,204	2044/10/25
3	FNCL 3 10/14 2044/10/25	特殊債券	83,729,250	98.76	98.66	3.000000	6.36%
	アメリカ			82,692,383	82,613,976	2044/10/25
4	FNCL 4.5 10/14 2044/10/25	特殊債券	60,744,750	107.81	107.95	4.500000	5.05%
	アメリカ			65,490,434	65,574,565	2044/10/25
5	G2SF 3565	特殊債券	62,401,031	103.37	103.72	3.500000	4.98%
	アメリカ			64,507,066	64,726,717	2034/5/20
6	FG G06360 2041/03/01	特殊債券	44,616,361	105.56	106.44	4.000000	3.65%
	アメリカ			47,099,260	47,491,885	2041/3/1
7	FG G06361 2041/03/01	特殊債券	41,952,550	105.53	106.44	4.000000	3.44%
	アメリカ			44,274,203	44,656,392	2041/3/1
8	FG A95668 2040/12/01	特殊債券	41,480,215	105.53	106.44	4.000000	3.40%
	アメリカ			43,775,730	44,153,615	2040/12/1
9	FNCI 3 10/14 2029/10/25	特殊債券	41,591,000	103.02	103.03	3.000000	3.30%
	アメリカ			42,848,477	42,854,950	2029/10/25
10	FN AH1183 2026/01/01	特殊債券	37,811,524	106.08	105.75	3.500000	3.08%
	アメリカ			40,112,733	39,986,064	2026/1/1
11	FNCI 2.5 10/14 2029/10/25	特殊債券	38,854,750	100.40	100.62	2.500000	3.01%
	アメリカ			39,012,597	39,097,592	2029/10/25
12	FN 930543 2029/02/01	特殊債券	25,948,546	108.02	109.14	4.500000	2.18%
	アメリカ			28,030,916	28,322,318	2029/2/1
13	FN 676766	特殊債券	24,403,760	106.57	106.62	2.208000	2.00%
	アメリカ			26,007,330	26,021,240	2033/1/1
14	FG A47413	特殊債券	22,736,735	107.29	108.17	4.500000	1.89%
	アメリカ			24,394,697	24,594,554	2035/10/1
15	LLB GOLD 4.0 GOLDMAN	特殊債券	21,289,083	105.56	106.44	4.000000	1.74%
	アメリカ			22,473,820	22,661,163	2040/12/15
16	G2SF 4.5 10/14 2044/10/21	特殊債券	20,248,250	108.14	108.51	4.500000	1.69%
	アメリカ			21,896,584	21,972,186	2044/10/21
17	FN 683352	特殊債券	19,918,147	106.78	107.82	2.257000	1.65%
	アメリカ			21,269,792	21,477,339	2033/2/1
18	FN676712	特殊債券	16,832,312	106.27	105.09	2.124000	1.36%
	アメリカ			17,888,875	17,689,581	2032/12/1
19	FN FN0002 2017/12/01	特殊債券	15,994,588	106.63	104.75	3.306000	1.29%
	アメリカ			17,056,308	16,754,331	2017/12/1
20	FN AS0214 2043/08/01	特殊債券	15,959,540	102.24	103.01	3.500000	1.27%
	アメリカ			16,317,991	16,441,357	2043/8/1
21	FN AD0849 2020/02/01	特殊債券	14,463,965	109.21	109.44	4.250000	1.22%
	アメリカ			15,796,963	15,830,665	2020/2/1
22	FN MA1561 2033/09/01	特殊債券	15,387,295	100.39	101.70	3.000000	1.20%
	アメリカ			15,448,075	15,649,032	2033/9/1
23	FN MA1527 2033/07/01	特殊債券	15,231,960	100.48	101.70	3.000000	1.19%
	アメリカ			15,306,444	15,491,056	2033/8/1

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
24	FN MA1608 2033/10/01	特殊債券	14,638,864	103.48	103.95	3.500000	1.17%
	アメリカ			15,148,442	15,218,123	2033/10/1
25	FNR 2003-131 FC 2034/01/25	特殊債券	14,668,018	101.56	102.70	1.054500	1.16%
	アメリカ			14,898,158	15,065,081	2034/1/25
26	FN AB8533 2043/03/01	特殊債券	14,939,806	97.44	99.24	3.000000	1.14%
	アメリカ			14,558,393	14,827,159	2043/3/1
27	FNR 2012-33 F	特殊債券	14,620,526	100.56	100.82	0.674500	1.13%
	アメリカ			14,703,571	14,741,584	2042/4/25
28	FN MA1546 2043/08/01	特殊債券	14,206,362	100.00	102.17	3.500000	1.12%
	アメリカ			14,207,641	14,515,350	2043/8/1
29	FN MA1582 2043/09/01	特殊債券	14,190,694	100.00	102.17	3.500000	1.12%
	アメリカ			14,191,971	14,499,341	2043/9/1
30	FN AD0761 2040/02/01	特殊債券	12,780,698	110.58	112.23	5.000000	1.10%
	アメリカ			14,134,173	14,344,289	2040/2/1

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年9月30日現在
種類	投資比率
特殊債券	97.84%
合計	97.84%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。