有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年9月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド	親投資信託受益証券	132,997,146	1.9862	1.9765	-	99.30%
	日本			264,172,231	262,868,859	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年9月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.30%
合計	99.30%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド

					平成28年9月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US TREASURY N/B 0.75% 2018/08/31	国債証券	127,411,200	100.00	100.00	0.750000	12.97%
	アメリカ			127,421,154	127,411,200	2018/8/31
2	FNCI 2.5 10/16 2031/10/25	特殊債券	55,616,000	103.17	103.59	2.500000	5.86%
	アメリカ			57,380,069	57,614,282	2031/10/25
3	TREASURY BILL 0.0% 2017/02/23	国債証券	40,448,000	99.82	99.86	-	4.11%
	アメリカ			40,376,146	40,395,013	2017/2/23
4	FG A95668 2040/12/01	特殊債券	29,817,659	107.09	109.79	4.000000	3.33%
	アメリカ			31,934,414	32,737,404	2040/12/1
5	FNCL 4.5 10/16 2046/10/25	特殊債券	28,819,200	109.28	109.52	4.500000	3.21%
	アメリカ			31,493,981	31,563,652	2046/10/25
6	G2 MA3736 2046/06/20	特殊債券	24,859,441	106.15	106.34	3.500000	2.69%
	アメリカ			26,389,076	26,437,268	2046/6/20
7	FN AH1183 2026/01/01	特殊債券	23,825,340	106.05	106.29	3.500000	2.58%
	アメリカ			25,269,154	25,326,336	2026/1/1
8	FNCL 4 10/16 2046/10/25	特殊債券	18,707,200	107.33	107.41	4.000000	2.05%
	アメリカ			20,078,718	20,094,713	2046/10/25
9	FG G08715 2046/07/01	特殊債券	18,568,789	103.96	104.10	3.000000	1.97%
	アメリカ			19,304,825	19,331,038	2046/7/1
10	FG G08687 2046/01/01	特殊債券	17,168,939	104.45	105.67	3.500000	1.85%
	アメリカ			17,933,912	18,143,276	2046/1/1
11	FG G08716 2046/08/01	特殊債券	17,065,850	105.66	105.67	3.500000	1.84%
	アメリカ			18,032,137	18,034,337	2046/8/1
12	FG G08681 2045/12/01	特殊債券	14,291,267	102.99	105.62	3.500000	1.54%
	アメリカ			14,719,949	15,095,578	2045/12/1
13	G2SF 3 10/16 2046/10/20	特殊債券	14,156,800	104.29	104.80	3.000000	1.51%
	アメリカ			14,765,100	14,836,892	2046/10/20
14	FG G08711 2046/06/01	特殊債券	13,914,107	105.40	105.67	3.500000	1.50%
	アメリカ			14,666,338	14,703,732	2046/6/1
15	FG G08688 2046/01/01	特殊債券	13,587,878	106.32	107.60	4.000000	1.49%
	アメリカ			14,446,875	14,621,780	2046/1/1
16	FNCL 3 11/16 2046/11/25	特殊債券	13,651,200	103.82	103.78	3.000000	1.44%
	アメリカ			14,173,785	14,168,443	2046/11/25
17	FN AD0849 2020/02/01	特殊債券	12,575,409	107.98	107.06	4.250000	1.37%
	アメリカ			13,579,052	13,463,987	2020/2/1
18	FG G08702 2046/04/01	特殊債券	12,693,239	104.93	105.67	3.500000	1.37%
	アメリカ			13,319,806	13,413,580	2046/4/1
19	FN AS0214 2043/08/01	特殊債券	12,107,743	104.03	107.63	3.500000	1.33%
	アメリカ			12,596,775	13,031,806	2043/8/1
20	G2 MA3873 2046/08/20	特殊債券	12,104,711	105.05	104.94	3.000000	1.29%
	アメリカ			12,716,966	12,703,772	2046/8/20
21	FN MA1561 2033/09/01	特殊債券	11,252,400	102.42	105.26	3.000000	1.21%
	アメリカ			11,525,382	11,845,288	2033/9/1
22	FN AB8533 2043/03/01	特殊債券	11,180,789	100.19	104.73	3.000000	1.19%
	アメリカ			11,202,256	11,710,535	2043/3/1
23	G2 MA3936 2046/08/20	特殊債券	10,112,000	104.51	104.92	3.000000	1.08%
	アメリカ			10,568,817	10,610,420	2046/8/20
24	FG G60080 2045/06/01	特殊債券	8,987,815	103.30	106.85	3.500000	0.98%
	アメリカ			9,284,592	9,603,929	2045/6/1
25	FG G08722 2046/09/01	特殊債券	9,070,607	105.43	105.67	3.500000	0.98%
	アメリカ			9,563,822	9,585,364	2046/9/1
26	FG G08721 2046/08/01	特殊債券	9,074,725	103.82	104.10	3.000000	0.96%
	アメリカ			9,421,762	9,447,242	2046/8/1
27	FN MA1584 2033/09/01	特殊債券	8,810,944	104.54	106.58	3.500000	0.96%
	アメリカ			9,211,225	9,390,880	2033/9/1
28	FN AD0761 2040/02/01	特殊債券	8,235,350	112.19	113.71	5.000000	0.95%
	アメリカ			9,239,404	9,365,075	2040/2/1
29	FG G07924 2045/01/01	特殊債券	8,525,085	103.51	106.85	3.500000	0.93%
	アメリカ			8,824,570	9,109,478	2045/1/1
30	FNR 2012-33 F	特殊債券	8,744,323	100.81	100.06	1.045280	0.89%
	アメリカ			8,815,414	8,750,094	2042/4/25

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年9月30日現在
種類	投資比率
国債証券	17.49%
特殊債券	69.66%
合計	87.15%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。