有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年3月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド	親投資信託受益証券	138,008,928	2.1425	2.1627	-	99.00%
	日本			295,684,134	298,471,908	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年3月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.00%
合計	99.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン-TCW・MBSマザーファンド

					平成28年3月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TREASURY BILL 0.0% 2016/04/14	国債証券	49,579,200	99.94	99.99	-	4.47%
	アメリカ			49,551,503	49,577,216	2016/4/14
2	FG A95668 2040/12/01	特殊債券	36,002,435	107.10	108.67	4.000000	3.52%
	アメリカ			38,560,407	39,125,285	2040/12/1
3	FG G06361 2041/03/01	特殊債券	34,245,590	107.08	108.52	4.000000	3.35%
	アメリカ			36,673,259	37,166,054	2041/3/1
4	FNCL 3.5 4/16 2046/04/25	特殊債券	31,550,400	104.40	104.68	3.500000	2.97%
	アメリカ			32,940,589	33,029,167	2046/4/25
5	G2SF 3.5 4/16 2046/04/20	特殊債券	29,860,200	105.29	105.53	3.500000	2.84%
	アメリカ			31,442,451	31,511,767	2046/4/20
6	FN AH1183 2026/01/01	特殊債券	29,503,167	106.06	106.19	3.500000	2.82%
	アメリカ			31,292,829	31,332,363	2026/1/1
7	FG G18568 2030/09/01	特殊債券	28,400,504	101.20	102.59	2.500000	2.62%
	アメリカ			28,742,161	29,138,065	2030/9/1
8	FNCL 4 4/16 2046/04/25	特殊債券	25,353,000	106.53	106.76	4.000000	2.44%
	アメリカ			27,008,867	27,068,130	2046/4/25
9	FG G08693 2046/02/01	特殊債券	20,793,133	104.53	104.61	3.500000	1.96%
	アメリカ			21,736,079	21,752,318	2046/2/1
10	FG G08687 2046/01/01	特殊債券	20,722,256	104.46	104.65	3.500000	1.95%
	アメリカ			21,646,764	21,687,912	2046/1/1
11	TREASURY BILL 0.0% 2016/08/18	国債証券	21,409,200	99.80	99.86	-	1.93%
	アメリカ			21,366,455	21,380,511	2016/8/18
12	FN 683352	特殊債券	18,757,396	106.62	105.21	2.741000	1.78%
	アメリカ			20,000,636	19,736,156	2033/2/1
13	FNCL 4.5 4/16 2046/04/25	特殊債券	17,465,400	108.60	108.69	4.500000	1.71%
	アメリカ			18,969,061	18,984,016	2046/4/25
14	FG G08681 2045/12/01	特殊債券	17,299,325	103.00	104.65	3.500000	1.63%
	アメリカ			17,819,274	18,104,088	2045/12/1
15	FG G08688 2046/01/01	特殊債券	16,782,728	106.32	106.75	4.000000	1.61%
	アメリカ			17,844,705	17,915,896	2046/1/1
16	FNCL 3 4/16 2046/04/25	特殊債券	16,902,000	101.43	102.33	3.000000	1.56%
	アメリカ			17,144,966	17,296,661	2046/4/25
17	FG G08692 2046/02/01	特殊債券	16,306,610	102.07	102.20	3.000000	1.50%
	アメリカ			16,644,779	16,666,333	2046/2/1
18	FG G08682 2045/12/01	特殊債券	15,077,709	105.96	106.75	4.000000	1.45%
	アメリカ			15,977,495	16,096,207	2045/12/1
19	FN AD0849 2020/02/01	特殊債券	14,152,000	107.98	109.10	4.251000	1.39%
	アメリカ			15,282,320	15,440,539	2020/2/1
20	FG A47413	特殊債券	14,179,299	108.46	108.69	4.500000	1.39%
	アメリカ			15,378,868	15,412,330	2035/10/1
21	FN AS0214 2043/08/01	特殊債券	14,434,608	104.04	105.85	3.500000	1.38%
	アメリカ			15,018,488	15,279,177	2043/8/1
22	FG G08697 2046/03/01	特殊債券	14,648,400	101.73	102.20	3.000000	1.35%
	アメリカ			14,903,030	14,971,543	2046/3/1
23	FN MA1561 2033/09/01	特殊債券	13,638,709	102.43	104.09	3.000000	1.28%
	アメリカ			13,970,402	14,197,487	2033/9/1
24	FN MA1582 2043/09/01	特殊債券	13,346,989	103.48	104.93	3.500000	1.26%
	アメリカ			13,812,398	14,005,797	2043/9/1
25	FN MA1527 2033/08/01	特殊債券	13,355,598	102.43	104.09	3.000000	1.25%
	アメリカ			13,680,406	13,902,777	2033/8/1
26	FN AB8533 2043/03/01	特殊債券	13,399,152	100.19	102.63	3.000000	1.24%
	アメリカ			13,425,682	13,751,683	2043/3/1
27	G2 MA3033 2045/08/20	特殊債券	13,104,032	101.57	103.47	3.000000	1.22%
	アメリカ			13,310,158	13,559,004	2045/8/20
28	FN MA1608 2033/10/01	特殊債券	11,943,467	104.54	105.74	3.500000	1.14%
	アメリカ			12,486,775	12,629,260	2033/10/1
29	FN FN0002 2017/12/01	特殊債券	11,630,992	103.60	101.93	3.292000	1.07%
	アメリカ			12,050,755	11,855,702	2017/12/1
30	FNCI 2.5 4/16 2031/04/25	特殊債券	11,268,000	102.15	102.50	2.500000	1.04%
	アメリカ			11,510,966	11,549,700	2031/4/25

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年3月31日現在
種類	投資比率
国債証券	8.11%
特殊債券	88.07%
合計	96.18%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。