有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年1月8日-令和1年7月5日)

グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2019年 7月 5日現在)
資産の部
流動資産
預金	858,720,142
コール・ローン	132,952,168
株式	33,990,175,500
未収入金	144,673,996
未収配当金	88,112,378
流動資産合計	35,214,634,184
資産合計	35,214,634,184
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	41,263
未払金	99,510,547
未払利息	272
流動負債合計	99,552,082
負債合計	99,552,082
純資産の部
元本等
元本	12,517,938,608
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	22,597,143,494
元本等合計	35,115,082,102
純資産合計	35,115,082,102
負債純資産合計	35,214,634,184

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 7月 5日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.8052円
		(10,000口当たり純資産額)	(28,052円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年 1月 8日 至 2019年 7月 5日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年 7月 5日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 7月 5日現在
期首	2019年 1月 8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	13,283,133,651円
同期中における追加設定元本額	80,191,487円
同期中における一部解約元本額	845,386,530円
期末元本額	12,517,938,608円
期末元本額の内訳*
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド	12,517,938,608円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2019年7月5日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大東建託	23,700	14,105.00	334,288,500
		大和ハウス工業	53,300	3,235.00	172,425,500
		日本たばこ産業	208,700	2,480.00	517,576,000
		三菱ケミカルホールディングス	393,900	770.20	303,381,780
		ポーラ・オルビスホールディングス	137,000	3,020.00	413,740,000
		アステラス製薬	287,600	1,585.00	455,846,000
		JXTGホールディングス	655,100	527.10	345,303,210
		小松製作所	160,600	2,592.00	416,275,200
		三菱電機	329,400	1,474.50	485,700,300
		ファナック	23,300	20,180.00	470,194,000
		トヨタ自動車	95,400	6,889.00	657,210,600
		KDDI	259,000	2,771.00	717,689,000
		伊藤忠商事	245,400	2,098.50	514,971,900
		三井物産	196,000	1,798.00	352,408,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	749,700	526.40	394,642,080
		三井住友フィナンシャルグループ	136,600	3,843.00	524,953,800
	小計	銘柄数:16			7,076,605,870
		組入時価比率:20.2%			20.8%
	米ドル	SCHLUMBERGER LTD	12,200	39.49	481,778.00
		CHEVRON CORP	11,450	123.35	1,412,357.50
		ENBRIDGE INC	27,361	36.25	991,836.25
		EXXON MOBIL CORP	34,500	76.44	2,637,180.00
		CORTEVA INC	46,324	28.80	1,334,131.20
		DOW INC	11,691	49.33	576,717.03
		DUPONT DE NEMOURS INC	31,124	74.18	2,308,778.32
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	10,560	87.35	922,416.00
		WESTROCK CO	30,100	38.12	1,147,412.00
		LOCKHEED MARTIN	7,860	370.38	2,911,186.80
		JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	14,400	41.83	602,352.00
		EATON CORP PLC	14,060	82.32	1,157,419.20
		ROCKWELL AUTOMATION INC	3,560	164.06	584,053.60
		3M CORP	12,790	174.98	2,237,994.20
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	3,450	178.40	615,480.00
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	22,330	103.20	2,304,456.00
		COPA HOLDINGS SA-CLASS A	8,990	96.10	863,939.00
		UNION PAC CORP	8,550	171.80	1,468,890.00
		LEAR CORP	6,500	134.39	873,535.00
		GENERAL MOTORS CO	34,000	38.16	1,297,440.00
		NEWELL BRANDS INC	61,100	15.46	944,606.00
		RALPH LAUREN CORPORATION	5,700	110.49	629,793.00
		FOOT LOCKER INC	28,600	41.20	1,178,320.00
		HOME DEPOT	13,700	212.10	2,905,770.00
		TJX COS INC	34,520	53.92	1,861,318.40
		COCA COLA CO	56,350	52.10	2,935,835.00
		PEPSICO INC	18,290	133.99	2,450,677.10
		MONDELEZ INTERNATIONAL INC	11,600	55.81	647,396.00
		ALTRIA GROUP INC	17,500	49.19	860,825.00
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	35,210	80.63	2,838,982.30
		COTY INC-CL A	42,088	11.67	491,166.96
		ABBOTT LABORATORIES	17,200	85.64	1,473,008.00
		MEDTRONIC PLC	26,590	98.81	2,627,357.90
		AMERISOURCEBERGEN CORP	4,600	87.59	402,914.00
		CVS HEALTH CORP	32,900	55.20	1,816,080.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	3,775	245.21	925,667.75
		ABBVIE INC	19,300	74.96	1,446,728.00
		AMGEN INC	13,040	188.58	2,459,083.20
		GILEAD SCIENCES INC	28,550	69.00	1,969,950.00
		JOHNSON & JOHNSON	24,050	142.14	3,418,467.00
		JPMORGAN CHASE & CO	35,750	112.82	4,033,315.00
		WELLS FARGO CO	46,250	47.66	2,204,275.00
		AMERICAN INTL GROUP	31,200	54.83	1,710,696.00
		MARSH & MCLENNAN COS	17,630	102.92	1,814,479.60
		PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	9,000	58.65	527,850.00
		MASTERCARD INC	13,550	273.08	3,700,234.00
	PAYCHEX INC	19,500	84.60	1,649,700.00
	MICROSOFT CORP	50,510	137.46	6,943,104.60
	ORACLE CORPORATION	31,200	58.86	1,836,432.00
	CISCO SYSTEMS	62,600	56.48	3,535,648.00
	APPLE INC	20,675	204.41	4,226,176.75
	TE CONNECTIVITY LTD	10,050	95.84	963,192.00
	BROADCOM INC	9,540	284.89	2,717,850.60
	INTEL CORP	39,000	48.52	1,892,280.00
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	8,350	60.37	504,089.50
	MICROCHIP TECHNOLOGY	9,300	89.77	834,861.00
	VERIZON COMMUNICATIONS	51,300	58.13	2,982,069.00
	EVERSOURCE ENERGY	9,700	77.12	748,064.00
	EXELON CORPORATION	25,200	49.03	1,235,556.00
	WEC ENERGY GROUP INC	12,700	85.13	1,081,151.00
	ARES CAPITAL CORP	109,600	18.08	1,981,568.00
	BLACKROCK INC	1,700	475.35	808,095.00
	S&P GLOBAL INC	7,510	238.14	1,788,431.40
	COMCAST CORP-CL A	58,000	43.32	2,512,560.00
小計	銘柄数:64			113,244,976.16
				(12,220,265,377)
	組入時価比率:34.8%			35.9%
カナダドル	ENBRIDGE INC	51,500	47.66	2,454,490.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	39,000	63.11	2,461,290.00
	TORONTO DOMINION BANK	34,700	77.74	2,697,578.00
小計	銘柄数:3			7,613,358.00
				(629,320,172)
	組入時価比率:1.8%			1.9%
ユーロ	ENI SPA	241,761	14.64	3,540,831.60
	BASF SE	34,058	62.68	2,134,755.44
	SIGNIFY NV	37,230	26.74	995,530.20
	DEUTSCHE POST AG-REG	103,813	29.68	3,081,169.84
	AENA SME SA	13,398	177.55	2,378,814.90
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	37,986	49.03	1,862,643.51
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	24,028	82.72	1,987,596.16
	UNILEVER NV	18,224	54.94	1,001,226.56
	BNP PARIBAS	63,288	43.04	2,724,231.96
	ING GROEP NV	294,911	10.40	3,069,433.68
	ALLIANZ SE-REG	13,660	217.20	2,966,952.00
	AXA	121,111	23.73	2,873,964.03
	SAP SE	24,077	123.76	2,979,769.52
	ORANGE SA	146,334	13.98	2,046,480.99
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	119,458	18.58	2,219,529.64
	RELX PLC	29,150	21.87	637,510.50
	RTL GROUP	12,306	46.58	573,213.48
小計	銘柄数:17			37,073,654.01
				(4,511,863,693)
	組入時価比率:12.8%			13.3%
英ポンド	BP PLC	821,411	5.45	4,484,082.64
	BABCOCK INTL GROUP PLC	230,571	4.43	1,023,043.52
	PERSIMMON PLC	69,070	19.64	1,356,534.80
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	67,472	29.67	2,001,894.24
	ASTRAZENECA PLC	80,921	65.78	5,322,983.38
	GLAXOSMITHKLINE PLC	369,236	16.39	6,051,778.04
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,465,129	0.58	853,584.15
	PRUDENTIAL PLC	60,150	17.90	1,076,685.00
	BT GROUP PLC	776,343	2.00	1,554,238.68
	INMARSAT PLC	125,859	5.52	695,245.11
	VODAFONE GROUP PLC	1,408,617	1.32	1,872,333.71
	NATIONAL GRID PLC	306,371	8.65	2,650,109.15
小計	銘柄数:12			28,942,512.42
				(3,927,788,360)
	組入時価比率:11.2%			11.6%
スイスフラン	ABB LTD	126,696	19.79	2,507,947.32
	NESTLE SA-REG	58,505	102.56	6,000,272.80
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	25,873	280.90	7,267,725.70
	UBS GROUP AG	242,126	11.96	2,895,826.96
小計	銘柄数:4			18,671,772.78
				(2,044,185,683)
	組入時価比率:5.8%			6.0%
スウェーデンクローナ	SWEDBANK AB	111,213	144.00	16,014,672.00
小計	銘柄数:1			16,014,672.00
				(185,289,755)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	57,088	341.75	19,509,824.00
小計	銘柄数:1			19,509,824.00
				(318,205,229)
	組入時価比率:0.9%			0.9%
豪ドル	RIO TINTO LTD	51,200	106.20	5,437,440.00
	WESTPAC BANKING CORP	235,061	28.25	6,640,473.25
小計	銘柄数:2			12,077,913.25
				(915,143,486)
	組入時価比率:2.6%			2.7%
香港ドル	AIA GROUP LTD	301,000	86.00	25,886,000.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	1,803,000	12.56	22,645,680.00
小計	銘柄数:2			48,531,680.00
				(672,649,084)
	組入時価比率:1.9%			2.0%
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	379,100	26.06	9,879,346.00
小計	銘柄数:1			9,879,346.00
				(786,297,148)
	組入時価比率:2.2%			2.3%
新台湾ドル	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	1,340,831	65.30	87,556,264.30
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	470,947	244.00	114,911,068.00
小計	銘柄数:2			202,467,332.30
				(702,561,643)
	組入時価比率:2.0%			2.1%
	合計				33,990,175,500
					(26,913,569,630)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2019年7月5日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2019年 7月 5日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	61,391,506	-	61,432,769	△41,263
ユーロ	18,252,300	-	18,255,000	△2,700
英ポンド	33,899,000	-	33,922,500	△23,500
スイスフラン	6,422,623	-	6,435,438	△12,815
デンマーククローネ	2,817,583	-	2,819,831	△2,248
合計	61,391,506	-	61,432,769	△41,263

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。