有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年1月6日-令和3年7月5日)

グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2021年 7月 5日現在)
資産の部
流動資産
預金	823,447,425
コール・ローン	303,501,127
株式	30,866,292,883
未収入金	183,379,281
未収配当金	61,626,924
流動資産合計	32,238,247,640
資産合計	32,238,247,640
負債の部
流動負債
未払金	35,508,909
未払利息	216
流動負債合計	35,509,125
負債合計	35,509,125
純資産の部
元本等
元本	8,689,035,922
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,513,702,593
元本等合計	32,202,738,515
純資産合計	32,202,738,515
負債純資産合計	32,238,247,640

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 7月 5日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.7061円
		(10,000口当たり純資産額)	(37,061円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年 1月 6日 至 2021年 7月 5日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 7月 5日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 7月 5日現在
期首	2021年 1月 6日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	9,938,642,358円
同期中における追加設定元本額	28,200,792円
同期中における一部解約元本額	1,277,807,228円
期末元本額	8,689,035,922円
期末元本額の内訳*
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド	8,689,035,922円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年7月5日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大和ハウス工業	52,600	3,364.00	176,946,400
		日本たばこ産業	73,600	2,104.00	154,854,400
		三菱ケミカルホールディングス	177,700	926.90	164,710,130
		ユニ・チャーム	63,300	4,465.00	282,634,500
		アステラス製薬	305,600	1,921.00	587,057,600
		ENEOSホールディングス	606,200	470.00	284,914,000
		小松製作所	56,500	2,777.00	156,900,500
		ダイキン工業	6,300	20,740.00	130,662,000
		三菱電機	305,200	1,526.00	465,735,200
		東京エレクトロン	10,700	46,930.00	502,151,000
		トヨタ自動車	69,500	9,772.00	679,154,000
		西日本旅客鉄道	63,500	6,422.00	407,797,000
		KDDI	159,600	3,420.00	545,832,000
		伊藤忠商事	149,700	3,208.00	480,237,600
		三井物産	139,800	2,535.00	354,393,000
		三井住友フィナンシャルグループ	86,700	3,845.00	333,361,500
		東京海上ホールディングス	47,100	5,127.00	241,481,700
	小計	銘柄数:17			5,948,822,530
		組入時価比率:18.5%			19.3%
	米ドル	CHEVRON CORP	12,850	106.07	1,362,999.50
		CORTEVA INC	19,624	44.50	873,268.00
		DUPONT DE NEMOURS INC	29,924	78.79	2,357,711.96
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	12,020	103.61	1,245,392.20
		NUTRIEN LTD	21,850	60.84	1,329,354.00
		PPG INDUSTRIES	9,530	170.66	1,626,389.80
		WESTROCK CO	7,000	52.70	368,900.00
		LOCKHEED MARTIN	7,730	381.49	2,948,917.70
		RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	12,750	86.70	1,105,425.00
		JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	14,800	69.18	1,023,864.00
		3M CORP	17,440	199.89	3,486,081.60
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	12,570	211.53	2,658,932.10
		UNION PAC CORP	8,250	224.72	1,853,940.00
		LEAR CORP	2,750	177.18	487,245.00
		GENERAL MOTORS CO	23,300	58.96	1,373,768.00
		RALPH LAUREN CORPORATION	3,300	117.79	388,707.00
		MCDONALD'S CORP	6,810	233.63	1,591,020.30
		FOOT LOCKER INC	14,100	62.25	877,725.00
		HOME DEPOT	4,885	322.70	1,576,389.50
		TJX COS INC	19,205	68.25	1,310,741.25
		COSTCO WHOLESALE CORPORATION	3,565	398.94	1,422,221.10
		COCA COLA CO	53,350	54.18	2,890,503.00
		PEPSICO INC	22,210	148.91	3,307,291.10
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	38,360	100.30	3,847,508.00
		ABBOTT LABORATORIES	12,070	118.04	1,424,742.80
		BECTON,DICKINSON	6,400	248.45	1,590,080.00
		MEDTRONIC PLC	11,020	126.83	1,397,666.60
		AMERISOURCEBERGEN CORP	6,300	116.62	734,706.00
		CVS HEALTH CORP	32,400	82.43	2,670,732.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	3,925	409.36	1,606,738.00
		ABBVIE INC	25,290	115.17	2,912,649.30
		AMGEN INC	7,020	248.70	1,745,874.00
		GILEAD SCIENCES INC	11,100	69.30	769,230.00
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	33,750	66.95	2,259,562.50
		JOHNSON & JOHNSON	24,285	168.98	4,103,679.30
		CITIGROUP	24,900	70.41	1,753,209.00
		JPMORGAN CHASE & CO	11,310	156.03	1,764,699.30
		WELLS FARGO CO	38,450	45.07	1,732,941.50
		AMERICAN INTL GROUP	10,450	48.05	502,122.50
		MARSH & MCLENNAN COS	8,580	142.31	1,221,019.80
		TRAVELERS COS INC/THE	7,745	151.23	1,171,276.35
		FIDELITY NATIONAL INFORMATION	13,300	145.57	1,936,081.00
		MASTERCARD INC	2,785	375.03	1,044,458.55
		PAYCHEX INC	4,700	108.73	511,031.00
		MICROSOFT CORP	24,965	277.65	6,931,532.25
	ORACLE CORPORATION	5,500	81.82	450,010.00
	CISCO SYSTEMS	61,600	53.54	3,298,064.00
	APPLE INC	3,000	139.96	419,880.00
	TE CONNECTIVITY LTD	5,475	138.27	757,028.25
	BROADCOM INC	6,525	468.17	3,054,809.25
	INTEL CORP	52,700	56.76	2,991,252.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY	3,192	148.25	473,214.00
	VERIZON COMMUNICATIONS	44,800	56.44	2,528,512.00
	EVERSOURCE ENERGY	14,010	80.70	1,130,607.00
	EXELON CORPORATION	36,100	45.13	1,629,193.00
	NEXTERA ENERGY INC	16,010	74.28	1,189,222.80
	WEC ENERGY GROUP INC	6,730	90.02	605,834.60
	ARES CAPITAL CORP	89,592	19.93	1,785,568.56
	BLACKROCK INC	1,380	893.63	1,233,209.40
	S&P GLOBAL INC	1,890	414.63	783,650.70
	COMCAST CORP-CL A	44,900	58.42	2,623,058.00
小計	銘柄数:61			106,051,440.42
				(11,788,678,117)
	組入時価比率:36.6%			38.2%
カナダドル	ENBRIDGE INC	61,000	50.15	3,059,150.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	12,400	93.19	1,155,556.00
	TORONTO DOMINION BANK	14,900	87.00	1,296,300.00
小計	銘柄数:3			5,511,006.00
				(496,376,310)
	組入時価比率:1.5%			1.6%
ユーロ	UMICORE	4,250	51.52	218,960.00
	ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS	54,533	1.23	67,511.85
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	57,083	23.22	1,325,467.26
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	3,469	133.88	464,429.72
	DEUTSCHE POST AG-REG	50,118	58.20	2,916,867.60
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	17,016	76.23	1,297,129.68
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	14,148	60.31	853,265.88
	UNILEVER PLC	125,036	49.71	6,215,539.56
	ING GROEP NV	81,461	11.12	906,498.00
	ALLIANZ SE-REG	15,275	212.85	3,251,283.75
	AXA SA	116,311	21.75	2,529,764.25
	SAP SE	10,442	119.30	1,245,730.60
	ORANGE SA	179,997	9.60	1,728,871.18
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	95,498	15.65	1,494,543.70
	RELX PLC	105,164	23.17	2,436,649.88
小計	銘柄数:15			26,952,512.91
				(3,552,341,201)
	組入時価比率:11.0%			11.5%
英ポンド	BP PLC	220,411	3.21	708,400.95
	IMI PLC	36,502	17.48	638,054.96
	PERSIMMON PLC	71,107	30.21	2,148,142.47
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	135,360	28.21	3,818,505.60
	ASTRAZENECA PLC	54,617	87.79	4,794,826.43
	GLAXOSMITHKLINE PLC	183,013	14.37	2,631,360.91
	BT GROUP PLC	128,482	1.95	250,539.90
	VODAFONE GROUP PLC	1,209,717	1.21	1,474,161.13
	NATIONAL GRID PLC	385,633	9.23	3,562,863.28
小計	銘柄数:9			20,026,855.63
				(3,076,725,830)
	組入時価比率:9.6%			10.0%
スイスフラン	NESTLE SA-REG	74,709	115.62	8,637,854.58
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	26,560	349.55	9,284,048.00
	UBS GROUP AG	159,826	14.16	2,263,935.29
小計	銘柄数:3			20,185,837.87
				(2,433,402,755)
	組入時価比率:7.6%			7.9%
スウェーデンクローナ	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	46,965	111.15	5,220,159.75
小計	銘柄数:1			5,220,159.75
				(67,862,076)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	7,668	530.40	4,067,107.20
小計	銘柄数:1			4,067,107.20
				(72,069,139)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
豪ドル	RIO TINTO LTD	63,358	125.71	7,964,734.18
小計	銘柄数:1			7,964,734.18
				(665,294,246)
	組入時価比率:2.1%			2.2%
香港ドル	AIA GROUP LTD	312,800	95.80	29,966,240.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	421,500	74.90	31,570,350.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	3,016,000	10.56	31,848,960.00
小計	銘柄数:3			93,385,550.00
				(1,336,347,220)
	組入時価比率:4.1%			4.3%
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	199,100	30.08	5,988,928.00
小計	銘柄数:1			5,988,928.00
				(494,026,670)
	組入時価比率:1.5%			1.6%
新台湾ドル	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	615,831	112.00	68,973,072.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	282,947	588.00	166,372,836.00
小計	銘柄数:2			235,345,908.00
				(934,346,789)
	組入時価比率:2.9%			3.0%
	合計				30,866,292,883
					(24,917,470,353)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2021年7月5日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。