有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年7月6日-令和2年1月6日)

グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2020年 1月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金	240,214,486
コール・ローン	349,143,604
株式	33,507,846,679
未収入金	130,004,668
未収配当金	88,337,331
流動資産合計	34,315,546,768
資産合計	34,315,546,768
負債の部
流動負債
未払金	4,444,568
未払利息	501
流動負債合計	4,445,069
負債合計	4,445,069
純資産の部
元本等
元本	11,317,655,717
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	22,993,445,982
元本等合計	34,311,101,699
純資産合計	34,311,101,699
負債純資産合計	34,315,546,768

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 1月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.0316円
		(10,000口当たり純資産額)	(30,316円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年 7月 6日 至 2020年 1月 6日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年 1月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 1月 6日現在
期首	2019年 7月 6日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	12,517,938,608円
同期中における追加設定元本額	40,289,857円
同期中における一部解約元本額	1,240,572,748円
期末元本額	11,317,655,717円
期末元本額の内訳*
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド	11,317,655,717円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年1月6日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大東建託	26,200	13,315.00	348,853,000
		大和ハウス工業	48,400	3,393.00	164,221,200
		日本たばこ産業	205,000	2,378.00	487,490,000
		三菱ケミカルホールディングス	359,300	805.20	289,308,360
		ポーラ・オルビスホールディングス	142,700	2,549.00	363,742,300
		アステラス製薬	292,800	1,819.00	532,603,200
		JXTGホールディングス	807,200	514.90	415,627,280
		小松製作所	153,800	2,608.00	401,110,400
		三菱電機	278,800	1,476.50	411,648,200
		トヨタ自動車	73,300	7,565.00	554,514,500
		KDDI	250,100	3,243.00	811,074,300
		伊藤忠商事	214,000	2,515.50	538,317,000
		三井物産	188,500	1,953.00	368,140,500
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	353,400	582.10	205,714,140
		三井住友フィナンシャルグループ	120,300	3,979.00	478,673,700
		ソニーフィナンシャルホールディングス	115,400	2,608.00	300,963,200
	小計	銘柄数:16			6,672,001,280
		組入時価比率:19.4%			20.0%
	米ドル	SCHLUMBERGER LTD	6,600	40.56	267,696.00
		CHEVRON CORP	14,650	121.01	1,772,796.50
		ENBRIDGE INC	27,361	39.64	1,084,590.04
		EXXON MOBIL CORP	5,500	70.33	386,815.00
		HOLLYFRONTIER CORP	12,900	48.18	621,522.00
		CORTEVA INC	73,824	28.40	2,096,601.60
		DUPONT DE NEMOURS INC	37,124	62.16	2,307,627.84
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	7,250	91.55	663,737.50
		WESTROCK CO	23,800	42.68	1,015,784.00
		LOCKHEED MARTIN	7,240	413.74	2,995,477.60
		JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	22,200	40.66	902,652.00
		EATON CORP PLC	6,510	95.16	619,491.60
		ROCKWELL AUTOMATION INC	4,410	202.64	893,642.40
		3M CORP	15,220	178.45	2,716,009.00
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	3,090	178.86	552,677.40
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	21,330	116.72	2,489,637.60
		COPA HOLDINGS SA-CLASS A	11,350	103.72	1,177,222.00
		UNION PAC CORP	9,670	180.98	1,750,076.60
		LEAR CORP	6,915	136.83	946,179.45
		GENERAL MOTORS CO	35,300	36.32	1,282,096.00
		NEWELL BRANDS INC	15,500	18.66	289,230.00
		RALPH LAUREN CORPORATION	5,650	118.16	667,604.00
		FOOT LOCKER INC	32,800	38.10	1,249,680.00
		HOME DEPOT	7,115	218.93	1,557,686.95
		TJX COS INC	32,520	61.24	1,991,524.80
		COCA COLA CO	59,350	54.69	3,245,851.50
		PEPSICO INC	20,990	135.63	2,846,873.70
		ALTRIA GROUP INC	10,300	49.63	511,189.00
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	37,560	85.03	3,193,726.80
		COTY INC-CL A	112,888	11.06	1,248,541.28
		ABBOTT LABORATORIES	14,800	85.89	1,271,172.00
		MEDTRONIC PLC	28,190	113.88	3,210,277.20
		AMERISOURCEBERGEN CORP	6,500	84.01	546,065.00
		CVS HEALTH CORP	30,700	73.57	2,258,599.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	8,150	289.54	2,359,751.00
		ABBVIE INC	23,790	88.70	2,110,173.00
		AMGEN INC	7,350	238.47	1,752,754.50
		GILEAD SCIENCES INC	31,600	65.07	2,056,212.00
		JOHNSON & JOHNSON	24,990	144.28	3,605,557.20
		JPMORGAN CHASE & CO	28,960	138.34	4,006,326.40
		WELLS FARGO CO	41,150	53.42	2,198,233.00
		AMERICAN INTL GROUP	31,150	51.36	1,599,864.00
		MARSH & MCLENNAN COS	15,280	111.88	1,709,526.40
		MASTERCARD INC	10,525	300.43	3,162,025.75
		PAYCHEX INC	19,950	84.82	1,692,159.00
		MICROSOFT CORP	44,260	158.62	7,020,521.20
	ORACLE CORPORATION	29,300	53.76	1,575,168.00
	CISCO SYSTEMS	100,000	47.63	4,763,000.00
	APPLE INC	9,085	297.43	2,702,151.55
	TE CONNECTIVITY LTD	8,500	95.37	810,645.00
	BROADCOM INC	10,375	314.19	3,259,721.25
	INTEL CORP	33,100	60.10	1,989,310.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY	2,200	105.24	231,528.00
	VERIZON COMMUNICATIONS	54,500	60.40	3,291,800.00
	EVERSOURCE ENERGY	7,850	82.86	650,451.00
	EXELON CORPORATION	34,300	45.57	1,563,051.00
	WEC ENERGY GROUP INC	11,580	91.24	1,056,559.20
	ARES CAPITAL CORP	102,700	18.66	1,916,382.00
	BLACKROCK INC	1,740	503.57	876,211.80
	S&P GLOBAL INC	6,185	276.91	1,712,688.35
	COMCAST CORP-CL A	65,200	45.01	2,934,652.00
小計	銘柄数:61			113,236,775.96
				(12,242,027,849)
	組入時価比率:35.7%			36.6%
カナダドル	ENBRIDGE INC	65,500	51.50	3,373,250.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	31,400	71.68	2,250,752.00
	TORONTO DOMINION BANK	34,800	73.36	2,552,928.00
小計	銘柄数:3			8,176,930.00
				(680,811,191)
	組入時価比率:2.0%			2.0%
ユーロ	ENI SPA	214,761	14.10	3,029,418.66
	BASF SE	9,578	67.27	644,312.06
	DEUTSCHE POST AG-REG	89,513	33.80	3,025,539.40
	AENA SME SA	13,518	170.10	2,299,411.80
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	27,086	49.07	1,329,110.02
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	31,153	74.40	2,317,783.20
	UNILEVER NV	88,916	51.36	4,566,725.76
	BNP PARIBAS	34,978	52.94	1,851,735.32
	ING GROEP NV	320,411	10.94	3,507,859.62
	ALLIANZ SE-REG	12,655	219.05	2,772,077.75
	AXA	115,211	25.47	2,934,424.17
	SAP SE	19,732	120.46	2,376,916.72
	NOKIA OYJ	482,350	3.44	1,662,660.45
	ORANGE SA	74,284	13.26	985,005.84
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	138,908	17.54	2,436,446.32
	RELX PLC	65,950	22.40	1,477,280.00
小計	銘柄数:16			37,216,707.09
				(4,491,684,378)
	組入時価比率:13.1%			13.4%
英ポンド	BP PLC	774,611	4.94	3,826,965.64
	BABCOCK INTL GROUP PLC	239,871	6.13	1,470,409.23
	PERSIMMON PLC	62,136	26.86	1,668,972.96
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	65,857	33.52	2,207,526.64
	ASTRAZENECA PLC	62,441	77.00	4,807,957.00
	GLAXOSMITHKLINE PLC	304,136	17.84	5,427,002.78
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,605,529	0.63	1,012,286.03
	PRUDENTIAL PLC	111,650	14.49	1,618,366.75
	BT GROUP PLC	690,843	1.93	1,338,162.89
	VODAFONE GROUP PLC	1,133,017	1.47	1,676,185.34
	NATIONAL GRID PLC	263,971	9.50	2,509,836.26
小計	銘柄数:11			27,563,671.52
				(3,898,881,336)
	組入時価比率:11.4%			11.6%
スイスフラン	ABB LTD	66,696	23.56	1,571,357.76
	NESTLE SA-REG	43,030	106.32	4,574,949.60
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	25,188	316.10	7,961,926.80
	UBS GROUP AG	231,076	12.37	2,859,565.50
小計	銘柄数:4			16,967,799.66
				(1,888,346,424)
	組入時価比率:5.5%			5.6%
スウェーデンクローナ	SWEDBANK AB	125,763	138.95	17,474,768.85
小計	銘柄数:1			17,474,768.85
				(200,785,094)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	49,373	383.20	18,919,733.60
小計	銘柄数:1			18,919,733.60
				(305,553,697)
	組入時価比率:0.9%			0.9%
豪ドル	RIO TINTO LTD	56,515	101.36	5,728,360.40
小計	銘柄数:1			5,728,360.40
				(430,658,134)
	組入時価比率:1.3%			1.3%
香港ドル	AIA GROUP LTD	304,400	85.20	25,934,880.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	191,500	94.40	18,077,600.00
	CHINA TELECOM CORP LTD-H	10,392,000	3.17	32,942,640.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	1,646,000	11.10	18,270,600.00
小計	銘柄数:4			95,225,720.00
				(1,322,685,250)
	組入時価比率:3.9%			3.9%
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	365,500	26.00	9,503,000.00
小計	銘柄数:1			9,503,000.00
				(761,475,390)
	組入時価比率:2.2%			2.3%
新台湾ドル	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	844,831	81.80	69,107,175.80
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	297,947	339.50	101,153,006.50
小計	銘柄数:2			170,260,182.30
				(612,936,656)
	組入時価比率:1.8%			1.8%
	合計				33,507,846,679
					(26,835,845,399)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2020年1月6日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。