有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年7月6日-令和4年1月5日)

グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2022年 1月 5日現在)
資産の部
流動資産
預金	722,498,035
コール・ローン	279,696,306
株式	31,493,395,580
未収配当金	50,993,479
未収利息	42
流動資産合計	32,546,583,442
資産合計	32,546,583,442
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	70,898
流動負債合計	70,898
負債合計	70,898
純資産の部
元本等
元本	7,977,768,358
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	24,568,744,186
元本等合計	32,546,512,544
純資産合計	32,546,512,544
負債純資産合計	32,546,583,442

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 1月 5日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	4.0797円
		(10,000口当たり純資産額)	(40,797円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年 7月 6日 至 2022年 1月 5日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年 1月 5日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年 1月 5日現在
期首	2021年 7月 6日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	8,689,035,922円
同期中における追加設定元本額	24,594,441円
同期中における一部解約元本額	735,862,005円
期末元本額	7,977,768,358円
期末元本額の内訳*
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド	7,977,768,358円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2022年1月5日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大和ハウス工業	81,400	3,383.00	275,376,200
		三菱ケミカルホールディングス	223,000	870.50	194,121,500
		ユニ・チャーム	34,000	5,077.00	172,618,000
		アステラス製薬	324,400	1,902.00	617,008,800
		ENEOSホールディングス	679,200	442.00	300,206,400
		小松製作所	80,300	2,893.50	232,348,050
		ダイキン工業	4,800	26,670.00	128,016,000
		三菱電機	270,900	1,517.50	411,090,750
		東京エレクトロン	10,500	67,460.00	708,330,000
		トヨタ自動車	337,100	2,292.00	772,633,200
		西日本旅客鉄道	44,400	4,915.00	218,226,000
		KDDI	183,400	3,510.00	643,734,000
		伊藤忠商事	138,300	3,588.00	496,220,400
		三井物産	137,800	2,834.50	390,594,100
		三井住友フィナンシャルグループ	79,700	4,095.00	326,371,500
		東京海上ホールディングス	37,000	6,807.00	251,859,000
	小計	銘柄数:16			6,138,753,900
		組入時価比率:18.9%			19.5%
	米ドル	CHEVRON CORP	11,900	121.43	1,445,017.00
		CORTEVA INC	12,424	47.77	593,494.48
		DUPONT DE NEMOURS INC	28,524	82.54	2,354,370.96
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	13,970	96.96	1,354,531.20
		NUTRIEN LTD	15,450	71.77	1,108,846.50
		PPG INDUSTRIES	7,600	171.25	1,301,500.00
		WESTROCK CO	17,917	45.77	820,061.09
		LOCKHEED MARTIN	6,725	361.99	2,434,382.75
		RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	7,600	90.02	684,152.00
		JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	14,450	80.34	1,160,913.00
		SMITH (A.O.) CORP	2,250	84.96	191,160.00
		3M CORP	18,250	180.23	3,289,197.50
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	11,745	217.29	2,552,071.05
		UNION PAC CORP	7,270	252.03	1,832,258.10
		LEAR CORP	3,325	192.81	641,093.25
		MCDONALD'S CORP	9,380	268.51	2,518,623.80
		FOOT LOCKER INC	19,250	43.17	831,022.50
		HOME DEPOT	1,625	412.84	670,865.00
		TJX COS INC	15,105	76.72	1,158,855.60
		COSTCO WHOLESALE CORPORATION	1,260	564.23	710,929.80
		COCA COLA CO	50,590	60.29	3,050,071.10
		PEPSICO INC	17,390	173.23	3,012,469.70
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	37,760	96.34	3,637,798.40
		ABBOTT LABORATORIES	7,030	135.77	954,463.10
		BECTON,DICKINSON	2,800	251.78	704,984.00
		MEDTRONIC PLC	14,860	106.39	1,580,955.40
		AMERISOURCEBERGEN CORP	6,075	131.36	798,012.00
		CIGNA CORP	4,650	233.30	1,084,845.00
		CVS HEALTH CORP	20,000	104.29	2,085,800.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	1,710	490.90	839,439.00
		ABBVIE INC	22,340	135.16	3,019,474.40
		AMGEN INC	7,220	227.84	1,645,004.80
		GILEAD SCIENCES INC	5,400	72.21	389,934.00
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	32,950	62.13	2,047,183.50
		JOHNSON & JOHNSON	26,405	171.08	4,517,367.40
		CITIGROUP	27,800	63.59	1,767,802.00
		JPMORGAN CHASE & CO	10,530	167.83	1,767,249.90
		US BANCORP	13,900	58.77	816,903.00
		WELLS FARGO CO	33,850	52.75	1,785,587.50
		AMERICAN INTL GROUP	10,050	59.00	592,950.00
		MARSH & MCLENNAN COS	5,350	167.15	894,252.50
		TRAVELERS COS INC/THE	7,575	159.00	1,204,425.00
		FIDELITY NATIONAL INFORMATION	18,550	114.51	2,124,160.50
		MASTERCARD INC	4,290	375.39	1,610,423.10
		PAYCHEX INC	3,750	134.25	503,437.50
		MICROSOFT CORP	19,330	329.01	6,359,763.30
	ORACLE CORPORATION	5,460	88.84	485,066.40
	CISCO SYSTEMS	59,450	61.25	3,641,312.50
	APPLE INC	2,380	179.70	427,686.00
	TE CONNECTIVITY LTD	4,300	164.13	705,759.00
	BROADCOM INC	3,870	670.92	2,596,460.40
	INTEL CORP	55,200	53.14	2,933,328.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY	12,584	87.47	1,100,722.48
	VERIZON COMMUNICATIONS	44,650	53.47	2,387,435.50
	EVERSOURCE ENERGY	13,460	88.39	1,189,729.40
	EXELON CORPORATION	27,000	57.01	1,539,270.00
	NEXTERA ENERGY INC	13,960	90.68	1,265,892.80
	WEC ENERGY GROUP INC	7,990	95.85	765,841.50
	ARES CAPITAL CORP	92,492	21.23	1,963,605.16
	BLACKROCK INC	1,110	917.22	1,018,114.20
	S&P GLOBAL INC	1,260	459.82	579,373.20
	COMCAST CORP-CL A	47,200	50.19	2,368,968.00
小計	銘柄数:62			101,416,666.22
				(11,785,630,781)
	組入時価比率:36.2%			37.3%
カナダドル	ENBRIDGE INC	57,500	49.54	2,848,550.00
	INTERTAPE POLYMER GROUP INC	52,900	25.97	1,373,813.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	11,700	99.30	1,161,810.00
	TORONTO DOMINION BANK	12,700	99.35	1,261,745.00
小計	銘柄数:4			6,645,918.00
				(608,300,874)
	組入時価比率:1.9%			1.9%
ユーロ	UMICORE	14,250	35.55	506,587.50
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	69,058	23.83	1,645,652.14
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	6,869	177.50	1,219,247.50
	DEUTSCHE POST AG-REG	48,808	57.00	2,782,056.00
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	17,630	72.11	1,271,299.30
	ADIDAS AG	6,070	258.50	1,569,095.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1,890	744.00	1,406,160.00
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	22,043	56.37	1,242,563.91
	UNILEVER PLC	93,745	47.92	4,492,260.40
	ING GROEP NV	45,701	12.70	580,402.70
	ALLIANZ SE-REG	14,335	215.85	3,094,209.75
	AXA SA	83,611	27.00	2,257,915.05
	SAP SE	12,392	124.38	1,541,316.96
	ORANGE SA	156,013	9.49	1,480,563.37
	RELX PLC	49,409	28.41	1,403,709.69
小計	銘柄数:15			26,493,039.27
				(3,473,237,448)
	組入時価比率:10.7%			11.0%
英ポンド	BP PLC	219,511	3.51	770,483.61
	IMI PLC	44,502	17.84	793,915.68
	PERSIMMON PLC	65,515	28.83	1,888,797.45
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	133,660	27.86	3,723,767.60
	ASTRAZENECA PLC	75,207	84.73	6,372,289.11
	GLAXOSMITHKLINE PLC	125,488	15.97	2,004,545.31
	BT GROUP PLC	128,482	1.72	221,824.17
	VODAFONE GROUP PLC	1,279,717	1.15	1,475,769.64
	NATIONAL GRID PLC	245,368	10.78	2,645,067.04
小計	銘柄数:9			19,896,459.61
				(3,130,309,990)
	組入時価比率:9.6%			9.9%
スイスフラン	NESTLE SA-REG	65,249	129.50	8,449,745.50
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	23,350	371.30	8,669,855.00
	UBS GROUP AG	96,426	17.04	1,643,099.04
小計	銘柄数:3			18,762,699.54
				(2,379,110,301)
	組入時価比率:7.3%			7.6%
スウェーデンクローナ	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	29,215	128.00	3,739,520.00
小計	銘柄数:1			3,739,520.00
				(47,716,275)
	組入時価比率:0.1%			0.2%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	4,533	691.40	3,134,116.20
小計	銘柄数:1			3,134,116.20
				(55,223,127)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
豪ドル	RIO TINTO LTD	80,885	99.69	8,063,425.65
小計	銘柄数:1			8,063,425.65
				(678,134,097)
	組入時価比率:2.1%			2.2%
香港ドル	AIA GROUP LTD	388,800	79.45	30,890,160.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	496,000	56.50	28,024,000.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	3,168,000	10.64	33,707,520.00
小計	銘柄数:3			92,621,680.00
				(1,380,989,248)
	組入時価比率:4.2%			4.4%
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	164,900	33.71	5,558,779.00
小計	銘柄数:1			5,558,779.00
				(476,276,184)
	組入時価比率:1.5%			1.5%
新台湾ドル	DELTA ELECTRONICS INC	285,000	297.00	84,645,000.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	489,831	107.00	52,411,917.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	275,947	656.00	181,021,232.00
小計	銘柄数:3			318,078,149.00
				(1,339,713,355)
	組入時価比率:4.1%			4.3%
	合計				31,493,395,580
					(25,354,641,680)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年1月5日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2022年 1月 5日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	58,359,878	-	58,430,776	△70,898
ユーロ	45,274,282	-	45,324,342	△50,060
スイスフラン	13,085,596	-	13,106,434	△20,838
合計	58,359,878	-	58,430,776	△70,898

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。