有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年1月6日-令和4年7月5日)

グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2022年 7月 5日現在)
資産の部
流動資産
預金	333,808,632
コール・ローン	310,980,164
株式	30,865,071,719
派生商品評価勘定	4,044
未収入金	326,764,439
未収配当金	73,708,363
流動資産合計	31,910,337,361
資産合計	31,910,337,361
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	13,714
未払金	107,214,681
未払利息	158
流動負債合計	107,228,553
負債合計	107,228,553
純資産の部
元本等
元本	7,498,486,234
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	24,304,622,574
元本等合計	31,803,108,808
純資産合計	31,803,108,808
負債純資産合計	31,910,337,361

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 7月 5日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	4.2413円
		(10,000口当たり純資産額)	(42,413円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 1月 6日 至 2022年 7月 5日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年 7月 5日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年 7月 5日現在
期首	2022年 1月 6日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	7,977,768,358円
同期中における追加設定元本額	27,710,845円
同期中における一部解約元本額	506,992,969円
期末元本額	7,498,486,234円
期末元本額の内訳*
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド	7,498,486,234円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2022年7月5日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大和ハウス工業	97,800	3,138.00	306,896,400
		三菱ケミカルグループ	216,500	736.30	159,408,950
		ユニ・チャーム	53,900	4,631.00	249,610,900
		アステラス製薬	268,500	2,125.00	570,562,500
		ENEOSホールディングス	606,800	521.50	316,446,200
		小松製作所	62,800	3,012.00	189,153,600
		ダイキン工業	15,500	22,075.00	342,162,500
		三菱電機	288,000	1,465.00	421,920,000
		東京エレクトロン	12,300	42,570.00	523,611,000
		トヨタ自動車	310,100	2,116.50	656,326,650
		西日本旅客鉄道	50,600	4,844.00	245,106,400
		KDDI	119,300	4,304.00	513,467,200
		伊藤忠商事	114,900	3,799.00	436,505,100
		三井物産	108,100	2,933.50	317,111,350
		三井住友フィナンシャルグループ	80,100	4,096.00	328,089,600
		東京海上ホールディングス	8,000	8,138.00	65,104,000
	小計	銘柄数:16			5,641,482,350
		組入時価比率:17.7%			18.3%
	米ドル	CHEVRON CORP	7,540	146.51	1,104,685.40
		CORTEVA INC	11,824	54.12	639,914.88
		DUPONT DE NEMOURS INC	29,124	54.75	1,594,539.00
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	12,920	87.66	1,132,567.20
		PPG INDUSTRIES	10,450	117.86	1,231,637.00
		WESTROCK CO	17,919	40.13	719,089.47
		LOCKHEED MARTIN	3,140	433.52	1,361,252.80
		RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	5,400	97.02	523,908.00
		JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	28,250	48.48	1,369,560.00
		SMITH (A.O.) CORP	15,350	56.03	860,060.50
		3M CORP	15,250	128.49	1,959,472.50
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	2,090	175.11	365,979.90
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	10,845	184.99	2,006,216.55
		UNION PAC CORP	6,590	215.26	1,418,563.40
		LEAR CORP	4,230	126.74	536,110.20
		MCDONALD'S CORP	7,885	252.96	1,994,589.60
		FOOT LOCKER INC	8,250	25.13	207,322.50
		HOME DEPOT	3,650	279.08	1,018,642.00
		TJX COS INC	19,305	56.04	1,081,852.20
		COSTCO WHOLESALE CORPORATION	1,890	485.76	918,086.40
		COCA COLA CO	32,990	64.38	2,123,896.20
		PEPSICO INC	12,480	169.39	2,113,987.20
		MONDELEZ INTERNATIONAL INC	4,800	63.34	304,032.00
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	26,310	99.72	2,623,633.20
		ABBOTT LABORATORIES	10,430	110.22	1,149,594.60
		MEDTRONIC PLC	16,660	91.38	1,522,390.80
		AMERISOURCEBERGEN CORP	5,215	143.14	746,475.10
		CIGNA CORP	2,680	268.03	718,320.40
		CVS HEALTH CORP	20,900	93.94	1,963,346.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	1,290	517.40	667,446.00
		ABBVIE INC	17,150	153.80	2,637,670.00
		AMGEN INC	3,560	245.55	874,158.00
		GILEAD SCIENCES INC	6,800	62.36	424,048.00
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	13,760	76.84	1,057,318.40
		JOHNSON & JOHNSON	16,555	179.52	2,971,953.60
		CITIGROUP	25,200	46.87	1,181,124.00
		JPMORGAN CHASE & CO	9,030	114.05	1,029,871.50
		US BANCORP	31,600	46.59	1,472,244.00
		WELLS FARGO CO	41,050	39.92	1,638,716.00
		AMERICAN INTL GROUP	11,200	52.02	582,624.00
		MARSH & MCLENNAN COS	4,625	156.45	723,581.25
		TRAVELERS COS INC/THE	7,025	171.18	1,202,539.50
		FIDELITY NATIONAL INFORMATION	16,650	93.58	1,558,107.00
		MASTERCARD INC	3,705	318.24	1,179,079.20
		PAYCHEX INC	5,510	116.36	641,143.60
		MICROSOFT CORP	22,335	259.58	5,797,719.30
	ORACLE CORPORATION	9,960	70.87	705,865.20
	CISCO SYSTEMS	74,250	42.60	3,163,050.00
	APPLE INC	6,555	138.93	910,686.15
	TE CONNECTIVITY LTD	6,720	111.00	745,920.00
	BROADCOM INC	3,960	477.84	1,892,246.40
	INTEL CORP	48,579	36.34	1,765,360.86
	MICROCHIP TECHNOLOGY	20,084	56.16	1,127,917.44
	VERIZON COMMUNICATIONS	40,550	51.64	2,094,002.00
	EVERSOURCE ENERGY	12,510	87.15	1,090,246.50
	EXELON CORPORATION	26,700	46.07	1,230,069.00
	NEXTERA ENERGY INC	21,010	80.56	1,692,565.60
	WEC ENERGY GROUP INC	8,590	102.58	881,162.20
	ARES CAPITAL CORP	102,492	18.86	1,932,999.12
	BLACKROCK INC	2,045	616.70	1,261,151.50
	BLACKSTONE INC	3,700	92.83	343,471.00
	S&P GLOBAL INC	2,720	343.33	933,857.60
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	1,727	548.27	946,862.29
	COMCAST CORP-CL A	45,300	40.29	1,825,137.00
小計	銘柄数:64			85,491,638.21
				(11,638,831,625)
	組入時価比率:36.6%			37.7%
カナダドル	ENBRIDGE INC	45,900	54.37	2,495,583.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	12,200	85.27	1,040,294.00
	TORONTO DOMINION BANK	13,200	84.04	1,109,328.00
小計	銘柄数:3			4,645,205.00
				(492,159,469)
	組入時価比率:1.5%			1.6%
ユーロ	UMICORE	14,250	32.18	458,565.00
	CRH PLC	39,650	33.00	1,308,450.00
	ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS	45,930	1.45	66,598.50
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	52,130	21.77	1,134,870.10
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	11,919	112.00	1,334,928.00
	DEUTSCHE POST AG-REG	66,863	35.65	2,383,665.95
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	24,975	53.45	1,334,913.75
	ADIDAS AG	10,850	167.66	1,819,111.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	3,170	585.30	1,855,401.00
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	11,798	51.54	608,068.92
	UNILEVER PLC	84,030	44.19	3,713,285.70
	ING GROEP NV	127,357	9.40	1,197,155.80
	ALLIANZ SE-REG	12,625	183.02	2,310,627.50
	AXA SA	85,036	21.78	1,852,509.26
	SAP SE	25,892	85.44	2,212,212.48
	ASML HOLDING NV	1,100	428.50	471,350.00
	ORANGE SA	55,863	11.30	631,251.90
	IBERDROLA SA	178,250	10.27	1,830,627.50
	RELX PLC	50,074	25.94	1,298,919.56
小計	銘柄数:19			27,822,511.92
				(3,952,466,043)
	組入時価比率:12.4%			12.8%
英ポンド	BP PLC	199,811	4.01	802,141.25
	CRH PLC	3,300	28.38	93,670.50
	IMI PLC	126,050	11.69	1,473,524.50
	PERSIMMON PLC	116,650	18.92	2,207,601.25
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	91,760	35.60	3,267,114.80
	ASTRAZENECA PLC	63,211	108.08	6,831,844.88
	GSK PLC	143,993	18.02	2,595,617.81
	VODAFONE GROUP PLC	1,119,917	1.28	1,440,885.21
	NATIONAL GRID PLC	137,118	10.76	1,476,075.27
小計	銘柄数:9			20,188,475.47
				(3,327,868,296)
	組入時価比率:10.5%			10.8%
スイスフラン	NESTLE SA-REG	64,785	113.52	7,354,393.20
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	19,105	322.60	6,163,273.00
	UBS GROUP AG	111,008	15.67	1,739,495.36
小計	銘柄数:3			15,257,161.56
				(2,161,787,221)
	組入時価比率:6.8%			7.0%
スウェーデンクローナ	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	70,265	102.10	7,174,056.50
小計	銘柄数:1			7,174,056.50
				(94,625,805)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	3,133	795.80	2,493,241.40
小計	銘柄数:1			2,493,241.40
				(47,595,978)
	組入時価比率:0.1%			0.2%
豪ドル	RIO TINTO LTD	69,115	100.74	6,962,645.10
小計	銘柄数:1			6,962,645.10
				(652,608,725)
	組入時価比率:2.1%			2.1%
香港ドル	AIA GROUP LTD	325,200	85.25	27,723,300.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	496,000	53.50	26,536,000.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	1,982,000	10.62	21,048,840.00
小計	銘柄数:3			75,308,140.00
				(1,306,596,229)
	組入時価比率:4.1%			4.2%
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	149,100	30.00	4,473,000.00
小計	銘柄数:1			4,473,000.00
				(436,072,770)
	組入時価比率:1.4%			1.4%
新台湾ドル	DELTA ELECTRONICS INC	326,000	219.00	71,394,000.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	474,831	74.00	35,137,494.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	310,947	440.00	136,816,680.00
小計	銘柄数:3			243,348,174.00
				(1,112,977,208)
	組入時価比率:3.5%			3.6%
	合計				30,865,071,719
					(25,223,589,369)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年7月5日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2022年 7月 5日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	28,696,283	-	28,686,613	△9,670
ユーロ	19,535,369	-	19,539,413	4,044
新台湾ドル	9,160,914	-	9,147,200	△13,714
合計	28,696,283	-	28,686,613	△9,670

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。