有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年1月7日-令和2年7月6日)

グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2020年 7月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金	553,519,840
コール・ローン	160,105,664
株式	28,013,377,374
未収入金	37,367,299
未収配当金	83,514,160
流動資産合計	28,847,884,337
資産合計	28,847,884,337
負債の部
流動負債
未払金	19,524,106
未払利息	146
流動負債合計	19,524,252
負債合計	19,524,252
純資産の部
元本等
元本	10,628,345,921
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,200,014,164
元本等合計	28,828,360,085
純資産合計	28,828,360,085
負債純資産合計	28,847,884,337

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 7月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.7124円
		(10,000口当たり純資産額)	(27,124円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年 1月 7日 至 2020年 7月 6日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年 7月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 7月 6日現在
期首	2020年 1月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	11,317,655,717円
同期中における追加設定元本額	69,419,047円
同期中における一部解約元本額	758,728,843円
期末元本額	10,628,345,921円
期末元本額の内訳*
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド	10,628,345,921円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年7月6日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大東建託	26,200	9,971.00	261,240,200
		大和ハウス工業	43,100	2,532.00	109,129,200
		日本たばこ産業	213,000	2,004.00	426,852,000
		三菱ケミカルホールディングス	359,300	639.10	229,628,630
		ポーラ・オルビスホールディングス	144,400	1,850.00	267,140,000
		アステラス製薬	287,300	1,778.00	510,819,400
		ENEOSホールディングス	735,700	388.20	285,598,740
		小松製作所	122,500	2,236.00	273,910,000
		三菱電機	263,500	1,436.00	378,386,000
		トヨタ自動車	70,000	6,859.00	480,130,000
		西日本旅客鉄道	31,900	5,938.00	189,422,200
		KDDI	228,600	3,241.00	740,892,600
		伊藤忠商事	198,400	2,336.00	463,462,400
		三井物産	196,500	1,594.00	313,221,000
		三井住友フィナンシャルグループ	144,900	3,115.00	451,363,500
		ソニーフィナンシャルホールディングス	137,900	2,598.00	358,264,200
	小計	銘柄数:16			5,739,460,070
		組入時価比率:19.9%			20.5%
	米ドル	CHEVRON CORP	8,550	88.31	755,050.50
		ENBRIDGE INC	18,261	30.63	559,334.43
		HOLLYFRONTIER CORP	17,100	27.22	465,462.00
		CORTEVA INC	78,824	27.57	2,173,177.68
		DUPONT DE NEMOURS INC	43,224	53.72	2,321,993.28
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	8,650	66.96	579,204.00
		NUTRIEN LTD	21,500	32.56	700,040.00
		WESTROCK CO	19,800	28.20	558,360.00
		LOCKHEED MARTIN	8,350	362.00	3,022,700.00
		JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	31,300	34.34	1,074,842.00
		EATON CORP PLC	4,910	88.24	433,258.40
		3M CORP	13,660	157.04	2,145,166.40
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	3,990	145.02	578,629.80
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	12,670	114.36	1,448,941.20
		UNION PAC CORP	8,770	169.08	1,482,831.60
		LEAR CORP	6,405	107.88	690,971.40
		GENERAL MOTORS CO	42,500	25.24	1,072,700.00
		RALPH LAUREN CORPORATION	8,350	70.75	590,762.50
		FOOT LOCKER INC	17,500	29.40	514,500.00
		HOME DEPOT	4,940	248.50	1,227,590.00
		TJX COS INC	25,920	51.75	1,341,360.00
		COSTCO WHOLESALE CORPORATION	2,120	305.74	648,168.80
		COCA COLA CO	53,650	44.88	2,407,812.00
		PEPSICO INC	20,910	132.85	2,777,893.50
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	45,160	70.46	3,181,973.60
		COTY INC-CL A	43,988	4.45	195,746.60
		ABBOTT LABORATORIES	8,400	92.23	774,732.00
		MEDTRONIC PLC	32,590	93.16	3,036,084.40
		AMERISOURCEBERGEN CORP	4,650	100.09	465,418.50
		CVS HEALTH CORP	34,400	64.70	2,225,680.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	7,510	298.26	2,239,932.60
		ABBVIE INC	26,040	98.88	2,574,835.20
		AMGEN INC	8,840	258.24	2,282,841.60
		GILEAD SCIENCES INC	6,300	76.35	481,005.00
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	33,400	59.14	1,975,276.00
		JOHNSON & JOHNSON	21,640	140.97	3,050,590.80
		CITIGROUP	21,600	50.55	1,091,880.00
		JPMORGAN CHASE & CO	15,260	92.66	1,413,991.60
		WELLS FARGO CO	57,450	25.34	1,455,783.00
		AMERICAN INTL GROUP	46,850	29.92	1,401,752.00
		MARSH & MCLENNAN COS	14,430	107.89	1,556,852.70
		MASTERCARD INC	9,065	302.42	2,741,437.30
		PAYCHEX INC	15,650	76.59	1,198,633.50
		MICROSOFT CORP	33,560	206.26	6,922,085.60
		ORACLE CORPORATION	20,100	55.94	1,124,394.00
		CISCO SYSTEMS	94,900	45.63	4,330,287.00
	APPLE INC	3,850	364.11	1,401,823.50
	TE CONNECTIVITY LTD	8,700	80.88	703,656.00
	BROADCOM INC	10,750	315.47	3,391,302.50
	INTEL CORP	33,000	59.13	1,951,290.00
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	3,400	60.40	205,360.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY	2,200	104.61	230,142.00
	VERIZON COMMUNICATIONS	67,600	54.79	3,703,804.00
	EVERSOURCE ENERGY	6,900	84.67	584,223.00
	EXELON CORPORATION	40,600	37.48	1,521,688.00
	NEXTERA ENERGY INC	3,005	246.40	740,432.00
	WEC ENERGY GROUP INC	10,480	90.17	944,981.60
	ARES CAPITAL CORP	119,200	14.48	1,726,016.00
	BLACKROCK INC	1,900	551.77	1,048,363.00
	S&P GLOBAL INC	2,835	333.25	944,763.75
	COMCAST CORP-CL A	57,200	39.25	2,245,100.00
小計	銘柄数:61			96,634,907.84
				(10,402,747,828)
	組入時価比率:36.1%			37.1%
カナダドル	ENBRIDGE INC	76,800	41.65	3,198,720.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	30,000	61.72	1,851,600.00
	TORONTO DOMINION BANK	32,900	60.65	1,995,385.00
小計	銘柄数:3			7,045,705.00
				(559,640,348)
	組入時価比率:1.9%			2.0%
ユーロ	ENI SPA	115,861	8.67	1,004,978.31
	BASF SE	9,778	50.47	493,495.66
	ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS	42,600	1.46	62,409.00
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	42,600	23.28	991,728.00
	DEUTSCHE POST AG-REG	90,363	33.11	2,991,918.93
	AENA SME SA	8,243	124.40	1,025,429.20
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	21,086	36.66	773,118.19
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	30,823	44.87	1,383,182.12
	UNILEVER NV	96,256	47.36	4,558,684.16
	BNP PARIBAS	13,328	36.28	483,539.84
	ING GROEP NV	336,611	6.42	2,163,398.89
	ALLIANZ SE-REG	12,900	184.14	2,375,406.00
	AXA	127,361	18.90	2,407,632.34
	SAP SE	21,792	127.58	2,780,223.36
	ORANGE SA	138,134	10.74	1,483,559.16
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	138,458	17.05	2,360,708.90
	RELX PLC	94,164	20.45	1,925,653.80
小計	銘柄数:17			29,265,065.86
				(3,547,511,283)
	組入時価比率:12.3%			12.7%
英ポンド	BP PLC	404,611	3.07	1,244,381.13
	BABCOCK INTL GROUP PLC	434,471	3.14	1,365,107.88
	PERSIMMON PLC	84,586	22.59	1,910,797.74
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	88,407	30.60	2,705,696.23
	ASTRAZENECA PLC	54,987	84.59	4,651,350.33
	GLAXOSMITHKLINE PLC	239,913	16.25	3,900,505.55
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,665,529	0.31	516,730.37
	PRUDENTIAL PLC	85,550	12.04	1,030,022.00
	BT GROUP PLC	1,076,643	1.11	1,198,841.98
	VODAFONE GROUP PLC	1,081,017	1.29	1,401,430.43
	NATIONAL GRID PLC	289,421	9.22	2,669,040.46
小計	銘柄数:11			22,593,904.10
				(3,034,361,320)
	組入時価比率:10.5%			10.8%
スイスフラン	NESTLE SA-REG	35,641	105.12	3,746,581.92
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	21,468	328.80	7,058,678.40
	UBS GROUP AG	195,576	11.04	2,159,159.04
小計	銘柄数:3			12,964,419.36
				(1,477,943,807)
	組入時価比率:5.1%			5.3%
スウェーデンクローナ	SWEDBANK AB	110,863	124.92	13,849,005.96
小計	銘柄数:1			13,849,005.96
				(160,371,489)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	32,073	436.60	14,003,071.80
小計	銘柄数:1			14,003,071.80
				(227,970,008)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
豪ドル	RIO TINTO LTD	58,815	96.39	5,669,177.85
小計	銘柄数:1			5,669,177.85
				(424,111,194)
	組入時価比率:1.5%			1.5%
香港ドル	AIA GROUP LTD	300,600	74.95	22,529,970.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	271,500	81.10	22,018,650.00
	CHINA TELECOM CORP LTD-H	11,502,000	2.27	26,109,540.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	1,428,000	11.56	16,507,680.00
小計	銘柄数:4			87,165,840.00
				(1,210,733,517)
	組入時価比率:4.2%			4.3%
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	367,100	21.57	7,918,347.00
小計	銘柄数:1			7,918,347.00
				(611,929,856)
	組入時価比率:2.1%			2.2%
新台湾ドル	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	811,831	71.90	58,370,648.90
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	336,947	329.50	111,024,036.50
小計	銘柄数:2			169,394,685.40
				(616,596,654)
	組入時価比率:2.1%			2.2%
	合計				28,013,377,374
					(22,273,917,304)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2020年7月6日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。