有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)

日本株キャッシュリッチ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成27年 4月15日現在	平成28年 4月15日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	-	263,779,722
コール・ローン	1,091,550,176	126,551,919
株式	15,184,882,050	22,439,238,350
未収入金	10,214,458	317,136,056
未収配当金	122,363,114	232,614,875
未収利息	1,372	3
流動資産合計	16,409,011,170	23,379,320,925
資産合計	16,409,011,170	23,379,320,925
負債の部
流動負債
未払金	386,817,513	219,534,183
未払解約金	-	250,552,467
流動負債合計	386,817,513	470,086,650
負債合計	386,817,513	470,086,650
純資産の部
元本等
元本	5,818,018,983	8,871,290,983
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,204,174,674	14,037,943,292
元本等合計	16,022,193,657	22,909,234,275
純資産合計	16,022,193,657	22,909,234,275
負債純資産合計	16,409,011,170	23,379,320,925

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 4月15日現在	平成28年 4月15日現在
1.	期首	平成26年 4月16日	平成27年 4月16日
	期首元本額	943,099,318円	5,818,018,983円
	期首からの追加設定元本額	5,013,377,840円	5,335,593,408円
	期首からの一部解約元本額	138,458,175円	2,282,321,408円
	元本の内訳 ※
	日興キャッシュリッチ・ファンド	5,818,018,983円	8,871,290,983円
	計	5,818,018,983円	8,871,290,983円
2.	受益権の総数	5,818,018,983口	8,871,290,983口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成26年 4月16日 至 平成27年 4月15日	自 平成27年 4月16日 至 平成28年 4月15日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成27年 4月15日現在	平成28年 4月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成27年 4月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,247,972,273
合計	2,247,972,273

(平成28年 4月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△1,749,160,825
合計	△1,749,160,825

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成27年 4月15日現在		平成28年 4月15日現在
1口当たり純資産額	2.7539円	1口当たり純資産額	2.5824円
(1万口当たり純資産額)	(27,539円)	(1万口当たり純資産額)	(25,824円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
大本組	20,000	652.00	13,040,000
奥村組	187,000	577.00	107,899,000
NIPPO	39,000	1,823.00	71,097,000
中電工	83,400	2,180.00	181,812,000
きんでん	101,800	1,372.00	139,669,600
東京エネシス	75,000	860.00	64,500,000
住友電設	132,000	1,426.00	188,232,000
三機工業	284,900	877.00	249,857,300
テクノ菱和	367,000	674.00	247,358,000
太平電業	351,000	879.00	308,529,000
ダイダン	247,000	734.00	181,298,000
江崎グリコ	6,400	5,390.00	34,496,000
アリアケジャパン	29,900	6,350.00	189,865,000
日本化学産業	249,000	790.00	196,710,000
日本パーカライジング	114,900	996.00	114,440,400
東京応化工業	30,000	3,055.00	91,650,000
積水化学工業	82,300	1,411.00	116,125,300
アイカ工業	73,400	2,389.00	175,352,600
積水樹脂	150,500	1,488.00	223,944,000
富士フイルムホールディングス	38,600	4,280.00	165,208,000
コニシ	82,600	1,370.00	113,162,000
曽田香料	80,200	714.00	57,262,800
イハラケミカル工業	78,500	1,394.00	109,429,000
信越ポリマー	482,700	593.00	286,241,100
アステラス製薬	216,700	1,541.50	334,043,050
ロート製薬	91,200	1,995.00	181,944,000
生化学工業	186,400	1,717.00	320,048,800
鳥居薬品	57,300	2,653.00	152,016,900
ニチレキ	57,100	785.00	44,823,500
ジオスター	127,000	775.00	98,425,000
TOTO	52,900	3,645.00	192,820,500
MARUWA	78,400	3,005.00	235,592,000
東京鐵鋼	375,000	368.00	138,000,000
大阪製鐵	86,000	1,760.00	151,360,000
中部鋼鈑	193,000	501.00	96,693,000
シンニッタン	326,800	646.00	211,112,800
横河ブリッジホールディングス	308,400	1,182.00	364,528,800
三益半導体工業	248,400	1,034.00	256,845,600
ディスコ	14,900	9,970.00	148,553,000
SMC	12,500	27,130.00	339,125,000
帝国電機製作所	189,200	798.00	150,981,600
鶴見製作所	188,500	1,573.00	296,510,500
三精テクノロジーズ	287,700	572.00	164,564,400
フジテック	97,100	1,147.00	111,373,700
新晃工業	294,000	1,695.00	498,330,000
東亜バルブエンジニアリング	44,500	1,125.00	50,062,500
前澤給装工業	144,900	1,415.00	205,033,500
日本ピラー工業	138,000	941.00	129,858,000
岡野バルブ製造	328,000	295.00	96,760,000
マキタ	34,600	6,940.00	240,124,000
三菱電機	262,000	1,250.00	327,500,000
デンヨー	188,700	1,175.00	221,722,500
東芝テック	698,000	433.00	302,234,000
日新電機	309,000	1,335.00	412,515,000
アイホン	105,900	1,829.00	193,691,100
日本信号	161,400	923.00	148,972,200
能美防災	170,000	1,692.00	287,640,000
アルプス電気	151,600	1,910.00	289,556,000
ホシデン	232,300	716.00	166,326,800
TOA	48,100	1,063.00	51,130,300
アルパイン	62,900	1,263.00	79,442,700
アイコム	20,000	2,161.00	43,220,000
新コスモス電機	96,500	1,387.00	133,845,500
堀場製作所	34,100	4,155.00	141,685,500
エスペック	680,700	1,484.00	1,010,158,800
キーエンス	5,500	62,580.00	344,190,000
スタンレー電気	109,400	2,373.00	259,606,200
ウシオ電機	80,000	1,569.00	125,520,000
日本セラミック	81,500	2,047.00	166,830,500
富士通フロンテック	141,900	1,034.00	146,724,600
ローム	34,900	4,885.00	170,486,500
村田製作所	16,800	14,215.00	238,812,000
キヤノン	21,800	3,298.00	71,896,400
ダイハツディーゼル	576,400	605.00	348,722,000
デンソー	57,900	4,286.00	248,159,400
日産車体	159,400	1,071.00	170,717,400
日信工業	281,900	1,543.00	434,971,700
スズキ	70,200	2,996.00	210,319,200
ハイレックスコーポレーション	21,200	3,125.00	66,250,000
フジオーゼックス	483,000	445.00	214,935,000
ナカニシ	44,900	3,495.00	156,925,500
東京精密	62,900	2,289.00	143,978,100
理研計器	484,800	1,078.00	522,614,400
HOYA	68,200	4,323.00	294,828,600
バンダイナムコホールディングス	77,400	2,509.00	194,196,600
トッパン・フォームズ	72,600	1,226.00	89,007,600
ツツミ	57,800	2,314.00	133,749,200
リンテック	46,200	2,093.00	96,696,600
イトーキ	81,100	775.00	62,852,500
任天堂	16,600	16,905.00	280,623,000
三菱鉛筆	35,000	5,190.00	181,650,000
三菱総合研究所	15,000	3,520.00	52,800,000
ネクソン	73,000	1,771.00	129,283,000
ネットワンシステムズ	328,800	556.00	182,812,800
NTTドコモ	78,000	2,730.50	212,979,000
日本システムウエア	159,500	1,020.00	162,690,000
アズワン	3,600	4,150.00	14,940,000
泉州電業	204,400	1,650.00	337,260,000
ミスミグループ本社	109,500	1,613.00	176,623,500
パル	59,800	2,718.00	162,536,400
あみやき亭	32,400	4,300.00	139,320,000
サンマルクホールディングス	95,900	2,968.00	284,631,200
西松屋チェーン	186,300	1,182.00	220,206,600
ヨンドシーホールディングス	201,600	2,834.00	571,334,400
しまむら	21,500	14,130.00	303,795,000
ニトリホールディングス	44,800	10,480.00	469,504,000
サックスバー ホールディングス	197,900	1,483.00	293,485,700
ジャフコ	50,300	3,500.00	176,050,000
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム	431,900	794.00	342,928,600
ベクトル	75,500	2,443.00	184,446,500
合 計	16,345,800		22,439,238,350

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。