有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/04/16-2023/04/17)

日本株キャッシュリッチ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2022年 4月15日現在	2023年 4月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	226,513,766	295,109,643
株式	10,910,571,000	12,191,876,900
未収入金	68,019,646	62,790,878
未収配当金	131,715,530	163,646,670
流動資産合計	11,336,819,942	12,713,424,091
資産合計	11,336,819,942	12,713,424,091
負債の部
流動負債
未払金	49,402,852	76,780,784
未払解約金	30,527,569	-
未払利息	63	78
流動負債合計	79,930,484	76,780,862
負債合計	79,930,484	76,780,862
純資産の部
元本等
元本	2,320,879,022	2,266,100,749
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,936,010,436	10,370,542,480
元本等合計	11,256,889,458	12,636,643,229
純資産合計	11,256,889,458	12,636,643,229
負債純資産合計	11,336,819,942	12,713,424,091

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 4月15日現在	2023年 4月17日現在
1.	期首	2021年 4月16日	2022年 4月16日
	期首元本額	2,256,287,047円	2,320,879,022円
	期首からの追加設定元本額	198,262,001円	80,881,850円
	期首からの一部解約元本額	133,670,026円	135,660,123円
	元本の内訳 ※
	日興キャッシュリッチ・ファンド	2,320,879,022円	2,266,100,749円
	計	2,320,879,022円	2,266,100,749円
2.	受益権の総数	2,320,879,022口	2,266,100,749口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年 4月16日 至 2022年 4月15日	自 2022年 4月16日 至 2023年 4月17日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2022年 4月15日現在	2023年 4月17日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2022年 4月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△878,595,349
合計	△878,595,349

(2023年 4月17日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	759,930,778
合計	759,930,778

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2022年 4月15日現在		2023年 4月17日現在
1口当たり純資産額	4.8503円	1口当たり純資産額	5.5764円
(1万口当たり純資産額)	(48,503円)	(1万口当たり純資産額)	(55,764円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
大成建設	12,900	4,245.00	54,760,500
熊谷組	45,000	2,788.00	125,460,000
東亜道路工業	17,000	4,080.00	69,360,000
関電工	111,800	944.00	105,539,200
日本電設工業	52,400	1,645.00	86,198,000
日揮ホールディングス	80,200	1,701.00	136,420,200
カルビー	43,200	2,815.00	121,608,000
富士紡ホールディングス	30,700	3,195.00	98,086,500
クレハ	7,900	8,430.00	66,597,000
信越化学工業	32,500	4,155.00	135,037,500
日本パーカライジング	73,900	1,031.00	76,190,900
ステラ ケミファ	38,300	2,620.00	100,346,000
田岡化学工業	78,600	743.00	58,399,800
大阪有機化学工業	13,100	1,965.00	25,741,500
住友ベークライト	14,300	5,120.00	73,216,000
扶桑化学工業	43,200	3,715.00	160,488,000
トリケミカル研究所	5,900	2,304.00	13,593,600
ADEKA	102,200	2,256.00	230,563,200
富士フイルムホールディングス	11,000	6,833.00	75,163,000
ライオン	105,300	1,423.00	149,841,900
マンダム	45,200	1,566.00	70,783,200
上村工業	19,600	6,240.00	122,304,000
参天製薬	36,500	1,095.00	39,967,500
ツムラ	55,100	2,660.00	146,566,000
栄研化学	54,900	1,572.00	86,302,800
鳥居薬品	33,400	3,270.00	109,218,000
ニチレキ	97,700	1,594.00	155,733,800
日本電気硝子	45,900	2,548.00	116,953,200
SECカーボン	9,200	8,300.00	76,360,000
東洋炭素	20,800	4,110.00	85,488,000
ノリタケカンパニーリミテド	58,100	4,520.00	262,612,000
ニチアス	55,700	2,631.00	146,546,700
日本精線	14,700	4,480.00	65,856,000
タクマ	34,700	1,313.00	45,561,100
芝浦機械	46,300	3,105.00	143,761,500
アマダ	70,100	1,230.00	86,223,000
牧野フライス製作所	10,100	4,730.00	47,773,000
NITTOKU	76,500	2,693.00	206,014,500
ナブテスコ	64,400	3,170.00	204,148,000
ユニオンツール	14,500	3,225.00	46,762,500
サトーホールディングス	8,700	2,237.00	19,461,900
タダノ	161,600	1,036.00	167,417,600
アマノ	105,700	2,603.00	275,137,100
THK	58,000	3,035.00	176,030,000
日本ピラー工業	20,800	3,635.00	75,608,000
三菱電機	78,700	1,581.50	124,464,050
デンヨー	44,000	1,737.00	76,428,000
マブチモーター	31,700	3,890.00	123,313,000
アルバック	25,100	5,580.00	140,058,000
アンリツ	46,300	1,228.00	56,856,400
アルプスアルパイン	121,700	1,202.00	146,283,400
ヨコオ	27,100	2,008.00	54,416,800
エスペック	42,700	2,010.00	85,827,000
キーエンス	2,300	62,160.00	142,968,000
スタンレー電気	21,800	2,944.00	64,179,200
山一電機	61,300	1,857.00	113,834,100
京セラ	30,400	6,941.00	211,006,400
村田製作所	20,400	7,932.00	161,812,800
KOA	28,300	1,769.00	50,062,700
東海理化電機製作所	137,300	1,628.00	223,524,400
タチエス	53,400	1,171.00	62,531,400
NOK	20,600	1,546.00	31,847,600
スズキ	25,600	4,721.00	120,857,600
SUBARU	60,900	2,090.50	127,311,450
日本エム・ディ・エム	128,000	1,006.00	128,768,000
ナカニシ	91,300	2,616.00	238,840,800
インターアクション	51,800	1,376.00	71,276,800
東京精密	18,600	5,010.00	93,186,000
HOYA	8,700	14,375.00	125,062,500
パイロットコーポレーション	16,700	4,310.00	71,977,000
フジシールインターナショナル	61,300	1,497.00	91,766,100
タカラトミー	59,400	1,440.00	85,536,000
ヨネックス	98,600	1,494.00	147,308,400
大日本印刷	16,400	3,785.00	62,074,000
任天堂	24,700	5,457.00	134,787,900
ヤマトホールディングス	58,300	2,294.00	133,740,200
トナミホールディングス	14,000	4,260.00	59,640,000
セイノーホールディングス	46,800	1,440.00	67,392,000
上組	68,200	2,822.00	192,460,400
NECネッツエスアイ	138,900	1,635.00	227,101,500
ネクソン	14,000	3,160.00	44,240,000
インフォコム	30,400	2,355.00	71,592,000
SBテクノロジー	58,100	2,075.00	120,557,500
アルゴグラフィックス	50,100	3,770.00	188,877,000
BIPROGY	43,700	3,215.00	140,495,500
スクウェア・エニックス・ホールディングス	30,100	6,340.00	190,834,000
グリムス	45,900	2,301.00	105,615,900
三菱食品	40,100	3,285.00	131,728,500
松田産業	24,800	2,249.00	55,775,200
日本ライフライン	90,000	922.00	82,980,000
サンエー	29,000	4,510.00	130,790,000
ドトール・日レスホールディングス	40,500	2,095.00	84,847,500
良品計画	42,400	1,425.00	60,420,000
アクシアル リテイリング	42,300	3,470.00	146,781,000
ゼビオホールディングス	26,400	1,113.00	29,383,200
ジャフコ グループ	37,100	1,877.00	69,636,700
ジェイエイシーリクルートメント	65,900	2,576.00	169,758,400
綜合警備保障	8,800	3,695.00	32,516,000
セプテーニ・ホールディングス	538,800	365.00	196,662,000
サイバーエージェント	126,700	1,150.00	145,705,000
フルキャストホールディングス	86,800	2,439.00	211,705,200
リクルートホールディングス	44,300	3,781.00	167,498,300
日総工産	201,700	730.00	147,241,000
フォーラムエンジニアリング	66,200	857.00	56,733,400
丹青社	296,800	780.00	231,504,000
ベネッセホールディングス	35,100	1,920.00	67,392,000
ダイセキ	32,900	3,675.00	120,907,500
合 計	6,067,800		12,191,876,900

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。