有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)

日本株キャッシュリッチ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2020年 4月15日現在	2021年 4月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	69,339,566	280,660,603
株式	4,869,779,550	11,264,815,230
未収入金	46,787,268	51,457,575
未収配当金	58,854,976	96,619,628
流動資産合計	5,044,761,360	11,693,553,036
資産合計	5,044,761,360	11,693,553,036
負債の部
流動負債
未払金	33,559,463	76,067,367
未払解約金	27,133,641	17,825,386
未払利息	5	22
流動負債合計	60,693,109	93,892,775
負債合計	60,693,109	93,892,775
純資産の部
元本等
元本	1,343,030,295	2,256,287,047
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,641,037,956	9,343,373,214
元本等合計	4,984,068,251	11,599,660,261
純資産合計	4,984,068,251	11,599,660,261
負債純資産合計	5,044,761,360	11,693,553,036

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年 4月15日現在	2021年 4月15日現在
1.	期首	2019年 4月16日	2020年 4月16日
	期首元本額	1,830,430,046円	1,343,030,295円
	期首からの追加設定元本額	57,224,411円	1,009,154,421円
	期首からの一部解約元本額	544,624,162円	95,897,669円
	元本の内訳 ※
	日興キャッシュリッチ・ファンド	1,343,030,295円	2,256,287,047円
	計	1,343,030,295円	2,256,287,047円
2.	受益権の総数	1,343,030,295口	2,256,287,047口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2019年 4月16日 至 2020年 4月15日	自 2020年 4月16日 至 2021年 4月15日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2020年 4月15日現在	2021年 4月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2020年 4月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△431,793,471
合計	△431,793,471

(2021年 4月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,979,901,976
合計	1,979,901,976

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2020年 4月15日現在		2021年 4月15日現在
1口当たり純資産額	3.7111円	1口当たり純資産額	5.1410円
(1万口当たり純資産額)	(37,111円)	(1万口当たり純資産額)	(51,410円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ミライト・ホールディングス	61,100	1,828.00	111,690,800
コムシスホールディングス	38,200	3,455.00	131,981,000
オリエンタル白石	303,300	301.00	91,293,300
大成建設	10,800	4,225.00	45,630,000
熊谷組	21,400	3,000.00	64,200,000
東亜道路工業	19,100	4,325.00	82,607,500
日揮ホールディングス	79,300	1,304.00	103,407,200
アリアケジャパン	13,100	6,660.00	87,246,000
東亞合成	55,500	1,307.00	72,538,500
信越化学工業	11,100	18,885.00	209,623,500
ステラ ケミファ	52,200	3,290.00	171,738,000
東京応化工業	1,600	7,320.00	11,712,000
住友ベークライト	17,000	4,525.00	76,925,000
扶桑化学工業	44,300	4,235.00	187,610,500
ADEKA	18,100	2,214.00	40,073,400
富士フイルムホールディングス	12,000	6,956.00	83,472,000
日東電工	5,600	9,480.00	53,088,000
アステラス製薬	59,700	1,653.50	98,713,950
塩野義製薬	14,400	5,826.00	83,894,400
参天製薬	87,600	1,467.00	128,509,200
ツムラ	32,100	3,900.00	125,190,000
鳥居薬品	59,400	2,854.00	169,527,600
ニチレキ	36,400	1,580.00	57,512,000
ブリヂストン	8,400	4,436.00	37,262,400
東洋炭素	50,000	2,127.00	106,350,000
ノリタケカンパニーリミテド	35,600	3,525.00	125,490,000
大和工業	12,500	3,315.00	41,437,500
大阪製鐵	32,600	1,308.00	42,640,800
日本精線	30,900	3,805.00	117,574,500
タツタ電線	178,300	623.00	111,080,900
三浦工業	9,500	5,950.00	56,525,000
タクマ	32,100	2,391.00	76,751,100
芝浦機械	70,500	2,810.00	198,105,000
アマダ	144,400	1,212.00	175,012,800
アイダエンジニアリング	18,100	997.00	18,045,700
牧野フライス製作所	37,200	4,425.00	164,610,000
日東工器	30,500	2,038.00	62,159,000
SMC	1,100	66,630.00	73,293,000
ユニオンツール	33,000	3,705.00	122,265,000
サトーホールディングス	26,600	2,782.00	74,001,200
鶴見製作所	34,800	1,727.00	60,099,600
アマノ	30,100	2,733.00	82,263,300
THK	30,700	3,890.00	119,423,000
日本ピラー工業	97,000	1,804.00	174,988,000
日立製作所	11,300	5,121.00	57,867,300
三菱電機	84,700	1,663.50	140,898,450
富士通	2,800	16,220.00	45,416,000
電気興業	53,900	2,645.00	142,565,500
アルバック	18,100	5,110.00	92,491,000
EIZO	9,900	4,105.00	40,639,500
能美防災	31,100	2,165.00	67,331,500
アンリツ	50,800	2,422.00	123,037,600
アオイ電子	12,600	2,436.00	30,693,600
新電元工業	17,600	3,360.00	59,136,000
堀場製作所	14,800	7,310.00	108,188,000
エスペック	15,900	1,935.00	30,766,500
キーエンス	2,600	51,320.00	133,432,000
コーセル	68,500	1,092.00	74,802,000
アバールデータ	11,100	4,190.00	46,509,000
スタンレー電気	38,400	3,340.00	128,256,000
日本セラミック	7,100	2,685.00	19,063,500
山一電機	63,500	1,591.00	101,028,500
図研	26,700	2,908.00	77,643,600
ローム	3,100	11,390.00	35,309,000
京セラ	20,900	7,114.00	148,682,600
村田製作所	15,800	9,045.00	142,911,000
KOA	96,500	1,628.00	157,102,000
東海理化電機製作所	75,800	1,882.00	142,655,600
タチエス	51,900	1,221.00	63,369,900
NOK	131,200	1,478.00	193,913,600
スズキ	28,200	4,700.00	132,540,000
SUBARU	59,900	2,133.00	127,766,700
エフ・シー・シー	53,800	1,851.00	99,583,800
ナカニシ	23,200	2,266.00	52,571,200
インターアクション	26,900	2,502.00	67,303,800
東京精密	12,200	5,360.00	65,392,000
理研計器	36,700	2,989.00	109,696,300
HOYA	14,400	13,575.00	195,480,000
パイロットコーポレーション	23,200	3,490.00	80,968,000
タカラトミー	65,600	1,021.00	66,977,600
任天堂	4,700	64,850.00	304,795,000
ヤマトホールディングス	25,800	2,982.00	76,935,600
セイノーホールディングス	70,300	1,558.00	109,527,400
上組	70,900	2,187.00	155,058,300
NECネッツエスアイ	64,900	1,923.00	124,802,700
ネクソン	44,600	3,640.00	162,344,000
Zホールディングス	52,300	563.10	29,450,130
トレンドマイクロ	18,400	5,390.00	99,176,000
大塚商会	35,500	5,300.00	188,150,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	11,400	6,160.00	70,224,000
アイネス	69,600	1,433.00	99,736,800
松田産業	52,300	2,271.00	118,773,300
泉州電業	12,300	3,615.00	44,464,500
ミスミグループ本社	30,500	3,205.00	97,752,500
サンエー	29,900	4,490.00	134,251,000
エービーシー・マート	27,000	6,030.00	162,810,000
くら寿司	14,300	7,740.00	110,682,000
ドトール・日レスホールディングス	25,400	1,664.00	42,265,600
ココカラファイン	12,300	8,260.00	101,598,000
サイゼリヤ	25,800	2,366.00	61,042,800
ゼビオホールディングス	45,800	929.00	42,548,200
ニトリホールディングス	4,800	20,000.00	96,000,000
ジャフコ グループ	19,300	7,590.00	146,487,000
セプテーニ・ホールディングス	209,800	511.00	107,207,800
りらいあコミュニケーションズ	90,700	1,422.00	128,975,400
フルキャストホールディングス	48,600	1,971.00	95,790,600
リクルートホールディングス	27,100	5,203.00	141,001,300
フォーラムエンジニアリング	82,400	1,088.00	89,651,200
ベネッセホールディングス	71,200	2,599.00	185,048,800
ダイセキ	49,400	4,225.00	208,715,000
合 計	4,625,200		11,264,815,230

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。