有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)

日本株キャッシュリッチ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2019年 4月15日現在	2020年 4月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	107,162,497	69,339,566
株式	6,985,083,750	4,869,779,550
未収入金	150,721,453	46,787,268
未収配当金	80,984,574	58,854,976
流動資産合計	7,323,952,274	5,044,761,360
資産合計	7,323,952,274	5,044,761,360
負債の部
流動負債
未払金	12,801,553	33,559,463
未払解約金	144,027,273	27,133,641
未払利息	128	5
流動負債合計	156,828,954	60,693,109
負債合計	156,828,954	60,693,109
純資産の部
元本等
元本	1,830,430,046	1,343,030,295
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,336,693,274	3,641,037,956
元本等合計	7,167,123,320	4,984,068,251
純資産合計	7,167,123,320	4,984,068,251
負債純資産合計	7,323,952,274	5,044,761,360

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2019年 4月15日現在	2020年 4月15日現在
1.	期首	2018年 4月17日	2019年 4月16日
	期首元本額	2,257,946,051円	1,830,430,046円
	期首からの追加設定元本額	55,500,980円	57,224,411円
	期首からの一部解約元本額	483,016,985円	544,624,162円
	元本の内訳 ※
	日興キャッシュリッチ・ファンド	1,830,430,046円	1,343,030,295円
	計	1,830,430,046円	1,343,030,295円
2.	受益権の総数	1,830,430,046口	1,343,030,295口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2018年 4月17日 至 2019年 4月15日	自 2019年 4月16日 至 2020年 4月15日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2019年 4月15日現在	2020年 4月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2019年 4月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△472,270,927
合計	△472,270,927

(2020年 4月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△431,793,471
合計	△431,793,471

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2019年 4月15日現在		2020年 4月15日現在
1口当たり純資産額	3.9155円	1口当たり純資産額	3.7111円
(1万口当たり純資産額)	(39,155円)	(1万口当たり純資産額)	(37,111円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
サカタのタネ	6,700	3,490.00	23,383,000
ミライト・ホールディングス	34,800	1,308.00	45,518,400
コムシスホールディングス	22,400	2,830.00	63,392,000
大成建設	6,300	3,225.00	20,317,500
熊谷組	5,400	2,261.00	12,209,400
NIPPO	25,900	2,299.00	59,544,100
東亜道路工業	12,800	2,870.00	36,736,000
きんでん	15,100	1,647.00	24,869,700
住友電設	7,600	2,118.00	16,096,800
日本電設工業	15,500	2,163.00	33,526,500
日揮ホールディングス	18,900	980.00	18,522,000
OSJBホールディングス	280,500	234.00	65,637,000
森永製菓	3,600	4,570.00	16,452,000
アリアケジャパン	7,600	6,180.00	46,968,000
東洋水産	9,500	5,360.00	50,920,000
東亞合成	16,700	898.00	14,996,600
信越化学工業	3,800	11,500.00	43,700,000
東京応化工業	1,400	3,995.00	5,593,000
住友ベークライト	6,300	2,402.00	15,132,600
積水化学工業	8,900	1,406.00	12,513,400
積水樹脂	11,200	1,956.00	21,907,200
扶桑化学工業	24,300	3,050.00	74,115,000
三洋化成工業	5,100	3,900.00	19,890,000
関西ペイント	9,300	2,110.00	19,623,000
富士フイルムホールディングス	12,100	5,383.00	65,134,300
日東電工	4,100	4,935.00	20,233,500
アステラス製薬	43,400	1,782.50	77,360,500
塩野義製薬	12,200	5,577.00	68,039,400
参天製薬	53,900	1,902.00	102,517,800
ツムラ	16,700	2,852.00	47,628,400
日水製薬	11,400	1,189.00	13,554,600
鳥居薬品	19,100	2,937.00	56,096,700
ニチレキ	32,100	1,296.00	41,601,600
ブリヂストン	8,400	3,293.00	27,661,200
東洋炭素	22,400	1,388.00	31,091,200
ノリタケカンパニーリミテド	12,100	3,255.00	39,385,500
大和工業	12,300	1,975.00	24,292,500
大阪製鐵	18,700	1,119.00	20,925,300
日本精線	22,700	2,823.00	64,082,100
タツタ電線	201,100	466.00	93,712,600
三浦工業	5,600	4,060.00	22,736,000
タクマ	44,700	1,201.00	53,684,700
アマダ	43,500	874.00	38,019,000
牧野フライス製作所	8,900	2,832.00	25,204,800
日東工器	11,300	1,645.00	18,588,500
SMC	800	50,720.00	40,576,000
ユニオンツール	21,800	2,579.00	56,222,200
瑞光	3,600	4,130.00	14,868,000
小森コーポレーション	13,200	720.00	9,504,000
鶴見製作所	34,100	1,830.00	62,403,000
荏原製作所	15,900	2,131.00	33,882,900
新晃工業	16,800	1,441.00	24,208,800
ホシザキ	2,700	7,800.00	21,060,000
THK	33,600	2,411.00	81,009,600
前澤給装工業	9,600	1,974.00	18,950,400
日本ピラー工業	62,200	1,200.00	74,640,000
日立製作所	11,300	3,149.00	35,583,700
三菱電機	46,900	1,345.50	63,103,950
電気興業	29,900	2,399.00	71,730,100
アイホン	7,600	1,453.00	11,042,800
アルバック	5,500	2,720.00	14,960,000
EIZO	11,900	3,110.00	37,009,000
能美防災	31,700	1,972.00	62,512,400
アンリツ	38,900	2,155.00	83,829,500
富士通ゼネラル	17,500	1,837.00	32,147,500
アオイ電子	5,400	2,122.00	11,458,800
新電元工業	16,500	2,314.00	38,181,000
堀場製作所	2,300	5,400.00	12,420,000
エスペック	15,400	1,594.00	24,547,600
キーエンス	2,200	37,280.00	82,016,000
日本セラミック	6,700	1,888.00	12,649,600
エンプラス	16,500	2,270.00	37,455,000
ローム	11,200	6,400.00	71,680,000
村田製作所	13,900	5,746.00	79,869,400
KOA	46,100	850.00	39,185,000
SCREENホールディングス	2,700	4,190.00	11,313,000
ダイハツディーゼル	30,900	418.00	12,916,200
日産車体	30,000	788.00	23,640,000
タチエス	33,500	914.00	30,619,000
スズキ	17,700	3,039.00	53,790,300
SUBARU	3,200	2,074.00	6,636,800
エフ・シー・シー	24,100	1,487.00	35,836,700
ナカニシ	29,200	1,378.00	40,237,600
インターアクション	14,700	2,114.00	31,075,800
東京精密	5,300	3,185.00	16,880,500
理研計器	21,100	1,996.00	42,115,600
HOYA	10,000	10,130.00	101,300,000
シチズン時計	27,000	348.00	9,396,000
バンダイナムコホールディングス	1,900	5,614.00	10,666,600
パイロットコーポレーション	17,600	3,280.00	57,728,000
リンテック	23,000	2,221.00	51,083,000
任天堂	3,500	46,730.00	163,555,000
セイノーホールディングス	100,700	1,203.00	121,142,100
日本航空	17,300	1,999.00	34,582,700
上組	24,200	1,837.00	44,455,400
NECネッツエスアイ	24,800	4,700.00	116,560,000
ネクソン	33,000	1,827.00	60,291,000
Zホールディングス	63,100	367.00	23,157,700
トレンドマイクロ	14,300	4,925.00	70,427,500
大塚商会	20,000	4,710.00	94,200,000
NTTドコモ	18,100	3,261.00	59,024,100
スクウェア・エニックス・ホールディングス	13,300	5,130.00	68,229,000
コナミホールディングス	7,800	3,135.00	24,453,000
松田産業	53,500	1,293.00	69,175,500
泉州電業	4,500	2,380.00	10,710,000
ミスミグループ本社	13,900	2,548.00	35,417,200
サンエー	18,300	4,520.00	82,716,000
エービーシー・マート	400	5,330.00	2,132,000
ココカラファイン	18,700	5,070.00	94,809,000
サイゼリヤ	3,700	1,922.00	7,111,400
島忠	7,900	2,716.00	21,456,400
ニトリホールディングス	2,800	16,060.00	44,968,000
ジャフコ	7,800	3,095.00	24,141,000
りらいあコミュニケーションズ	38,300	1,047.00	40,100,100
リクルートホールディングス	16,500	2,800.00	46,200,000
応用地質	3,100	1,197.00	3,710,700
合 計	2,549,400		4,869,779,550

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。