有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年10月14日-平成28年10月11日)

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【提出】: 2016/12/21 9:13
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【項目】: 50項目

世界好配当株投信マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成28年10月11日現在)
資産の部
流動資産
預金	277,237,784
コール・ローン	156,879,308
株式	48,244,986,555
派生商品評価勘定	164,220
未収入金	351,525,403
未収配当金	113,340,705
流動資産合計	49,144,133,975
資産合計	49,144,133,975
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	90,256
未払金	193,935,616
未払利息	150
流動負債合計	194,026,022
負債合計	194,026,022
純資産の部
元本等
元本	24,593,361,593
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	24,356,746,360
元本等合計	48,950,107,953
純資産合計	48,950,107,953
負債純資産合計	49,144,133,975

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年10月11日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.9904円
		(10,000口当たり純資産額)	(19,904円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成27年10月14日
至平成28年10月11日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年10月11日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年10月11日現在
期首	平成27年10月14日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	27,650,805,551円
同期中における追加設定元本額	1,034,975,380円
同期中における一部解約元本額	4,092,419,338円
期末元本額	24,593,361,593円
期末元本額の内訳*
世界好配当株投信	7,220,498,818円
世界好配当株投信(野村SMA向け)	281,901,105円
世界好配当株投信(毎月分配型)	13,628,123,035円
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)	324,945,067円
ノムラFOFs用世界好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	868,986,990円
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)	2,268,906,578円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年10月11日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	大東建託	16,800	15,685.00	263,508,000
		大和ハウス工業	57,000	2,671.50	152,275,500
		日本たばこ産業	115,100	4,185.00	481,693,500
		アステラス製薬	137,800	1,568.50	216,139,300
		三菱電機	245,000	1,337.50	327,687,500
		トヨタ自動車	103,900	6,015.00	624,958,500
		KDDI	167,300	3,127.00	523,147,100
		伊藤忠商事	234,700	1,279.50	300,298,650
		ローソン	46,500	7,880.00	366,420,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	464,100	523.00	242,724,300
		みずほフィナンシャルグループ	1,061,100	172.40	182,933,640
		セコム	40,300	7,566.00	304,909,800
	小計	銘柄数:12			3,986,695,790
		組入時価比率:8.1%			8.3%
	米ドル	SCHLUMBERGER LTD	49,100	82.33	4,042,403.00
		CHEVRON CORP	30,800	103.98	3,202,584.00
		CONOCOPHILLIPS	69,900	44.39	3,102,861.00
		EXXON MOBIL CORP	102,600	88.44	9,073,944.00
		SPECTRA ENERGY CORP	68,600	42.15	2,891,490.00
		DOW CHEM CO	93,200	53.54	4,989,928.00
		DU PONT E I DE NEMOURS	48,500	68.94	3,343,590.00
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	45,100	82.26	3,709,926.00
		VALSPAR CORP	27,760	105.40	2,925,904.00
		BOEING CO	35,100	135.84	4,767,984.00
		GENERAL DYNAMICS	11,300	152.89	1,727,657.00
		ROCKWELL COLLINS INC	14,500	83.73	1,214,085.00
		EATON CORP PLC	54,500	64.14	3,495,630.00
		3M CORP	24,700	171.14	4,227,158.00
		GRAINGER(W.W.) INC	14,200	223.40	3,172,280.00
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	58,800	109.05	6,412,140.00
		CSX CORP	124,600	30.83	3,841,418.00
		GENERAL MOTORS CO	63,000	32.15	2,025,450.00
		YUM BRANDS INC	36,500	87.39	3,189,735.00
		COMCAST CORP-CL A	91,400	65.78	6,012,292.00
		ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A	83,500	16.19	1,351,865.00
		HOME DEPOT	44,000	127.25	5,599,000.00
		L BRANDS, INC	59,500	71.76	4,269,720.00
		CVS HEALTH CORP	28,300	86.83	2,457,289.00
		COCA COLA CO	147,800	41.73	6,167,694.00
		PEPSICO INC	22,800	106.22	2,421,816.00
		MONDELEZ INTERNATIONAL INC	96,700	43.04	4,161,968.00
		ALTRIA GROUP INC	161,900	61.75	9,997,325.00
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	64,000	96.25	6,160,000.00
		ABBOTT LABORATORIES	162,900	43.50	7,086,150.00
		AMERISOURCEBERGEN CORP	44,500	79.64	3,543,980.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	22,100	138.08	3,051,568.00
		ABBVIE INC	93,350	63.31	5,909,988.50
		AMGEN INC	61,400	168.31	10,334,234.00
		JOHNSON & JOHNSON	90,100	119.80	10,793,980.00
		TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	143,700	45.04	6,472,248.00
		JPMORGAN CHASE & CO	150,650	68.64	10,340,616.00
		US BANCORP	26,900	43.80	1,178,220.00
		WELLS FARGO CO	190,200	45.65	8,682,630.00
		MARSH & MCLENNAN COS	76,600	66.43	5,088,538.00
		METLIFE INC	43,800	47.58	2,084,004.00
		PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	58,480	52.83	3,089,498.40
		MASTERCARD INC	83,100	102.65	8,530,215.00
		PAYCHEX INC	138,200	56.67	7,831,794.00
		MICROSOFT CORP	169,700	58.04	9,849,388.00
		ORACLE CORPORATION	137,300	38.62	5,302,526.00
		CISCO SYSTEMS	227,500	31.47	7,159,425.00
		APPLE INC	82,645	116.05	9,590,952.25
		SEAGATE TECHNOLOGY	63,000	37.97	2,392,110.00
		INTEL CORP	88,600	38.02	3,368,572.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY	64,100	61.31	3,929,971.00
	QUALCOMM INC	40,200	67.25	2,703,450.00
	EVERSOURCE ENERGY	49,100	52.76	2,590,516.00
	EXELON CORPORATION	110,100	32.50	3,578,250.00
	WEC ENERGY GROUP INC	89,700	57.39	5,147,883.00
	ARES CAPITAL CORP	248,900	15.48	3,852,972.00
	S&P GLOBAL INC	58,900	124.65	7,341,885.00
小計	銘柄数:57			280,780,700.15
				(29,187,153,780)
	組入時価比率:59.6%			60.4%
カナダドル	ENBRIDGE INC	72,000	57.10	4,111,200.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	75,500	45.65	3,446,575.00
	TORONTO DOMINION BANK	67,877	58.27	3,955,192.79
小計	銘柄数:3			11,512,967.79
				(908,258,028)
	組入時価比率:1.9%			1.9%
ユーロ	ENI SPA	190,311	13.60	2,588,229.60
	DEUTSCHE POST AG-REG	115,621	27.33	3,160,500.03
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	43,510	64.62	2,811,616.20
	RTL GROUP	13,900	72.43	1,006,777.00
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	22,900	115.05	2,634,645.00
	FRESENIUS SE & CO KGAA	32,381	71.36	2,310,708.16
	BNP PARIBAS	61,773	49.10	3,033,054.30
	ALLIANZ SE-REG	19,833	137.25	2,722,079.25
	AXA	172,608	20.46	3,532,422.72
	SCOR SE	33,500	27.93	935,655.00
	SAP SE	12,146	80.82	981,639.72
	ORANGE SA	146,500	13.84	2,027,560.00
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	186,924	18.57	3,471,178.68
	RELX NV	27,000	15.39	415,530.00
小計	銘柄数:14			31,631,595.66
				(3,660,091,933)
	組入時価比率:7.5%			7.6%
英ポンド	BP PLC	645,685	4.94	3,192,589.48
	ROTORK PLC	490,280	2.13	1,047,728.36
	COMPASS GROUP PLC	158,313	14.98	2,371,528.74
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	55,784	48.58	2,710,265.64
	ASTRAZENECA PLC	112,707	50.96	5,743,548.72
	GLAXOSMITHKLINE PLC	300,225	17.22	5,171,375.62
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,997,202	0.52	1,569,934.40
	INMARSAT PLC	284,679	7.10	2,021,220.90
	VODAFONE GROUP PLC	1,588,940	2.25	3,587,032.05
	NATIONAL GRID PLC	235,252	10.44	2,456,030.88
	RELX PLC	196,043	14.75	2,891,634.25
小計	銘柄数:11			32,762,889.04
				(4,201,840,519)
	組入時価比率:8.6%			8.7%
スイスフラン	SYNGENTA AG-2ND LINE	11,214	424.00	4,754,736.00
	NESTLE SA-REG	77,643	75.70	5,877,575.10
	NOVARTIS-REG	83,765	76.35	6,395,457.75
	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	38,255	241.00	9,219,455.00
	UBS GROUP AG	177,283	13.63	2,416,367.29
小計	銘柄数:5			28,663,591.14
				(3,031,174,763)
	組入時価比率:6.2%			6.3%
スウェーデンクローナ	SWEDBANK AB	188,000	205.20	38,577,600.00
	ERICSSON LM-B	462,360	62.15	28,735,674.00
小計	銘柄数:2			67,313,274.00
				(807,759,288)
	組入時価比率:1.7%			1.7%
豪ドル	WESTPAC BANKING CORP	182,074	30.77	5,602,416.98
	TELSTRA CORP LTD	573,008	5.07	2,905,150.56
小計	銘柄数:2			8,507,567.54
				(671,076,927)
	組入時価比率:1.4%			1.4%
香港ドル	SANDS CHINA LTD	305,800	34.80	10,641,840.00
	CHINA TELECOM CORP LTD-H	6,174,000	4.04	24,942,960.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	3,712,000	10.94	40,609,280.00
小計	銘柄数:3			76,194,080.00
				(1,021,000,672)
	組入時価比率:2.1%			2.1%
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	241,000	15.38	3,706,580.00
小計	銘柄数:1			3,706,580.00
				(279,772,658)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
新台湾ドル	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	1,828,000	38.05	69,555,400.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	417,712	188.00	78,529,856.00
小計	銘柄数:2			148,085,256.00
				(490,162,197)
	組入時価比率:1.0%			1.0%
	合計				48,244,986,555
					(44,258,290,765)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成28年10月11日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成28年10月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	105,808,664	-	105,968,575	159,911
ユーロ	45,075,420	-	45,126,900	51,480
英ポンド	44,791,987	-	44,884,000	92,013
スイスフラン	15,941,257	-	15,957,675	16,418
売建	219,985,731	-	220,071,678	△85,947
米ドル	200,641,987	-	200,697,678	△55,691
スウェーデンクローナ	19,343,744	-	19,374,000	△30,256
合計	-	-	-	73,964

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年10月14日-平成28年10月11日)

開示資料

決算