有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年10月11日-平成30年10月10日)

【提出】: 2018/12/20 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

世界好配当株投信マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2018年10月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	537,859,250
コール・ローン	269,007,171
株式	46,059,672,522
未収入金	151,019,052
未収配当金	114,255,865
流動資産合計	47,131,813,860
資産合計	47,131,813,860
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	21,007
未払金	227,307,545
未払利息	480
流動負債合計	227,329,032
負債合計	227,329,032
純資産の部
元本等
元本	17,331,393,020
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	29,573,091,808
元本等合計	46,904,484,828
純資産合計	46,904,484,828
負債純資産合計	47,131,813,860

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2018年10月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.7063円
		(10,000口当たり純資産額)	(27,063円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2017年10月11日
至 2018年10月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2018年10月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年10月10日現在
期首	2017年10月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	19,663,869,924円
同期中における追加設定元本額	575,779,953円
同期中における一部解約元本額	2,908,256,857円
期末元本額	17,331,393,020円
期末元本額の内訳*
世界好配当株投信	5,097,439,465円
世界好配当株投信(野村SMA向け)	249,934,012円
世界好配当株投信(毎月分配型)	8,361,695,339円
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)	375,766,209円
ノムラFOFs用世界好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	550,297,511円
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)	2,696,260,484円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2018年10月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	大東建託	13,800	14,770.00	203,826,000
		大和ハウス工業	59,400	3,356.00	199,346,400
		日本たばこ産業	101,400	2,952.00	299,332,800
		三菱ケミカルホールディングス	211,300	1,026.00	216,793,800
		アステラス製薬	89,100	1,936.00	172,497,600
		小松製作所	55,200	3,382.00	186,686,400
		三菱電機	208,200	1,496.50	311,571,300
		ファナック	11,200	20,400.00	228,480,000
		トヨタ自動車	42,500	6,760.00	287,300,000
		KDDI	84,000	2,990.50	251,202,000
		伊藤忠商事	134,800	2,247.50	302,963,000
		三井物産	106,100	2,089.00	221,642,900
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	343,600	727.60	250,003,360
		三井住友フィナンシャルグループ	57,600	4,689.00	270,086,400
	小計	銘柄数:14			3,401,731,960
		組入時価比率:7.3%			7.4%
	米ドル	SCHLUMBERGER LTD	23,000	63.11	1,451,530.00
		CHEVRON CORP	34,400	126.82	4,362,608.00
		ENBRIDGE INC	56,163	33.70	1,892,693.10
		EXXON MOBIL CORP	73,400	86.51	6,349,834.00
		DOWDUPONT INC	82,433	60.84	5,015,223.72
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	27,750	99.71	2,766,952.50
		WESTROCK CO	38,780	45.25	1,754,795.00
		BOEING CO	2,180	385.44	840,259.20
		LOCKHEED MARTIN	13,170	347.31	4,574,072.70
		JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	71,600	35.01	2,506,716.00
		EATON CORP PLC	32,800	84.93	2,785,704.00
		3M CORP	20,400	210.42	4,292,568.00
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	37,900	117.92	4,469,168.00
		UNION PAC CORP	18,550	162.39	3,012,334.50
		GENERAL MOTORS CO	73,100	32.65	2,386,715.00
		NEWELL BRANDS INC	98,200	18.72	1,838,304.00
		FOOT LOCKER INC	43,900	49.08	2,154,612.00
		HOME DEPOT	29,400	195.75	5,755,050.00
		TJX COS INC	31,700	111.40	3,531,380.00
		COCA COLA CO	68,200	46.39	3,163,798.00
		PEPSICO INC	37,250	108.12	4,027,470.00
		MONDELEZ INTERNATIONAL INC	51,000	42.76	2,180,760.00
		ALTRIA GROUP INC	84,200	63.10	5,313,020.00
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	61,100	84.63	5,170,893.00
		COTY INC-CL A	219,500	11.83	2,596,685.00
		ABBOTT LABORATORIES	65,800	71.29	4,690,882.00
		MEDTRONIC PLC	19,500	96.19	1,875,705.00
		AMERISOURCEBERGEN CORP	15,250	90.92	1,386,530.00
		CVS HEALTH CORP	58,600	79.49	4,658,114.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	3,140	270.11	848,145.40
		ABBVIE INC	46,640	94.57	4,410,744.80
		AMGEN INC	34,000	206.00	7,004,000.00
		GILEAD SCIENCES INC	38,650	76.54	2,958,271.00
		JOHNSON & JOHNSON	65,700	139.20	9,145,440.00
		JPMORGAN CHASE & CO	99,800	114.52	11,429,096.00
		WELLS FARGO CO	82,200	53.53	4,400,166.00
		AMERICAN INTL GROUP	54,600	53.82	2,938,572.00
		MARSH & MCLENNAN COS	46,850	83.28	3,901,668.00
		PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	35,100	60.21	2,113,371.00
		MASTERCARD INC	49,850	209.76	10,456,536.00
		PAYCHEX INC	63,500	72.50	4,603,750.00
		MICROSOFT CORP	135,000	112.26	15,155,100.00
		ORACLE CORPORATION	84,100	48.87	4,109,967.00
		CISCO SYSTEMS	176,700	47.49	8,391,483.00
		APPLE INC	68,145	226.87	15,460,056.15
		TE CONNECTIVITY LTD	20,940	82.38	1,725,037.20
		BROADCOM INC	20,050	244.70	4,906,235.00
		INTEL CORP	89,500	46.55	4,166,225.00
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	43,000	52.86	2,272,980.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY	27,100	67.38	1,825,998.00
	QUALCOMM INC	26,100	70.13	1,830,393.00
	VERIZON COMMUNICATIONS	85,900	54.99	4,723,641.00
	EVERSOURCE ENERGY	25,600	63.36	1,622,016.00
	EXELON CORPORATION	63,200	44.02	2,782,064.00
	WEC ENERGY GROUP INC	36,700	69.06	2,534,502.00
	ARES CAPITAL CORP	229,600	16.83	3,864,168.00
	BLACKROCK INC	3,070	459.71	1,411,309.70
	S&P GLOBAL INC	20,400	187.82	3,831,528.00
	COMCAST CORP-CL A	124,200	35.44	4,401,648.00
小計	銘柄数:59			246,028,487.97
				(27,815,980,849)
	組入時価比率:59.3%			60.3%
カナダドル	ENBRIDGE INC	89,400	43.63	3,900,522.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	81,300	63.41	5,155,233.00
	TORONTO DOMINION BANK	73,277	76.51	5,606,423.27
小計	銘柄数:3			14,662,178.27
				(1,281,034,515)
	組入時価比率:2.7%			2.8%
ユーロ	ENI SPA	220,961	16.26	3,593,267.78
	BASF SE	32,569	73.29	2,386,982.01
	SIGNIFY NV	60,400	21.55	1,301,620.00
	DEUTSCHE POST AG-REG	87,701	29.10	2,552,099.10
	AENA SME SA	14,015	146.70	2,056,000.50
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	31,460	54.42	1,712,053.20
	ADIDAS AG	4,815	204.40	984,186.00
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	32,500	75.47	2,452,775.00
	BNP PARIBAS	60,323	51.23	3,090,347.29
	ING GROEP NV	203,802	10.84	2,210,436.49
	ALLIANZ SE-REG	13,203	190.96	2,521,244.88
	AXA	111,208	23.51	2,614,500.08
	SAP SE	24,776	103.80	2,571,748.80
	ORANGE SA	168,250	13.59	2,287,358.75
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	96,914	18.82	1,823,921.48
	RELX PLC	66,900	17.42	1,165,732.50
	RTL GROUP	10,527	60.90	641,094.30
小計	銘柄数:17			35,965,368.16
				(4,678,734,743)
	組入時価比率:10.0%			10.1%
英ポンド	BP PLC	786,185	5.79	4,552,011.15
	BABCOCK INTL GROUP PLC	199,883	6.77	1,354,806.97
	PERSIMMON PLC	51,950	22.76	1,182,382.00
	COMPASS GROUP PLC	64,690	16.03	1,036,980.70
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	64,434	34.17	2,202,031.95
	ASTRAZENECA PLC	71,916	57.18	4,112,156.88
	GLAXOSMITHKLINE PLC	351,720	14.86	5,227,262.64
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,593,933	0.57	913,323.60
	BT GROUP PLC	860,997	2.28	1,969,100.13
	INMARSAT PLC	151,008	5.05	762,590.40
	VODAFONE GROUP PLC	1,034,740	1.50	1,559,560.12
	NATIONAL GRID PLC	382,299	7.85	3,001,429.44
小計	銘柄数:12			27,873,635.98
				(4,145,924,615)
	組入時価比率:8.8%			9.0%
スイスフラン	ABB LTD	122,541	22.24	2,725,311.84
	NESTLE SA-REG	63,628	80.94	5,150,050.32
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	29,905	243.75	7,289,343.75
	UBS GROUP AG	200,684	14.75	2,960,089.00
小計	銘柄数:4			18,124,794.91
				(2,067,314,107)
	組入時価比率:4.4%			4.5%
スウェーデンクローナ	SWEDBANK AB	144,998	197.65	28,658,854.70
小計	銘柄数:1			28,658,854.70
				(356,516,152)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	88,146	277.00	24,416,442.00
小計	銘柄数:1			24,416,442.00
				(425,822,748)
	組入時価比率:0.9%			0.9%
豪ドル	RIO TINTO LTD	25,000	78.71	1,967,750.00
	WESTPAC BANKING CORP	151,774	26.97	4,093,344.78
小計	銘柄数:2			6,061,094.78
				(487,615,075)
	組入時価比率:1.0%			1.1%
香港ドル	CHINA TELECOM CORP LTD-H	2,466,000	3.93	9,691,380.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	2,061,000	10.78	22,217,580.00
小計	銘柄数:2			31,908,960.00
				(460,446,292)
	組入時価比率:1.0%			1.0%
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	191,100	25.26	4,827,186.00
小計	銘柄数:1			4,827,186.00
				(395,491,348)
	組入時価比率:0.8%			0.9%
新台湾ドル	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	864,517	68.60	59,305,866.20
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	366,712	244.00	89,477,728.00
小計	銘柄数:2			148,783,594.20
				(543,060,118)
	組入時価比率:1.2%			1.2%
	合計				46,059,672,522
					(42,657,940,562)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2018年10月10日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2018年10月10日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	56,738,765	-	56,733,158	△5,607
英ポンド	56,738,765	-	56,733,158	△5,607
売建	79,112,600	-	79,128,000	△15,400
米ドル	79,112,600	-	79,128,000	△15,400
合計	-	-	-	△21,007

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年10月11日-平成30年10月10日)

開示資料

決算