有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月19日-平成26年1月20日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	オーストラリアドル	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	1,300,000	2,567,500.00
		STOCKLAND	700,000	2,660,000.00
		WESTFIELD RETAIL TRUST	900,000	2,772,000.00
	オーストラリアドル小計		2,900,000	7,999,500.00
	(邦貨換算額:円)			(729,234,420)
	香港ドル	LINK REIT	500,000	17,950,000.00
	香港ドル小計		500,000	17,950,000.00
	(邦貨換算額:円)			(240,709,500)
	シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,000,333	2,150,715.95
		CAPITAMALL TRUST	1,200,000	2,250,000.00
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	1,200,000	1,938,000.00
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	2,000,000	3,540,000.00
	シンガポールドル小計		5,400,333	9,878,715.95
	(邦貨換算額:円)			(805,214,137)
	ニュージーランドドル	KIWI INCOME PROPERTY TRUST	2,400,000	2,688,000.00
	ニュージーランドドル小計		2,400,000	2,688,000.00
	(邦貨換算額:円)			(230,603,520)
	投資証券合計			2,005,761,577
				(2,005,761,577)
親投資信託受益証券	日本円	アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド	9,852,497,502	20,751,330,238
	日本円小計		9,852,497,502	20,751,330,238
	親投資信託受益証券合計			20,751,330,238
合計				22,757,091,815
(外貨建有価証券邦貨換算額合計:円)				(2,005,761,577)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるもので、内書きであります。

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
オーストラリアドル	投資証券	3銘柄	3.2%	36.4%
香港ドル	投資証券	1銘柄	1.1%	12.0%
シンガポールドル	投資証券	4銘柄	3.5%	40.1%
ニュージーランドドル	投資証券	1銘柄	1.0%	11.5%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープンは、「アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
「アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の状況
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(平成25年 7月18日現在)	(平成26年 1月20日現在)
資産の部
流動資産
預金	128,484,425	398,217,112
コール・ローン	31,738,760	18,992,082
株式	24,943,897,665	19,303,791,238
投資証券	1,075,898,460	928,282,280
未収入金	434,010,247	60,182,918
未収配当金	163,156,922	41,464,160
未収利息	26	15
流動資産合計	26,777,186,505	20,750,929,805
資産合計	26,777,186,505	20,750,929,805
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	244,268	―
流動負債合計	244,268	―
負債合計	244,268	―
純資産の部
元本等
元本	13,004,952,213	9,852,497,502
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,771,990,024	10,898,432,303
元本等合計	26,776,942,237	20,750,929,805
純資産合計	26,776,942,237	20,750,929,805
負債純資産合計	26,777,186,505	20,750,929,805

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 平成25年 7月19日 至 平成26年 1月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(平成25年 7月18日現在)	(平成26年 1月20日現在)
1.	受益権総数	平成25年 7月18日における受益権の総数	平成26年 1月20日における受益権の総数
		13,004,952,213口	9,852,497,502口
2.	1単位当たり純資産額	2.0590円	2.1062円
		(1万口=20,590円)	(1万口=21,062円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 平成25年 7月19日 至 平成26年 1月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、投資証券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		当計算期間については、為替予約取引を行っております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(平成26年 1月20日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(株式、投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
(平成25年7月18日現在)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	オーストラリアドル	181,944,316	―	182,083,039	△138,723
	香港ドル	193,645,566	―	193,751,111	△105,545
	小計	375,589,882	―	375,834,150	△244,268
合 計		375,589,882	―	375,834,150	△244,268

(注)時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法について
1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2.計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(平成26年1月20日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成25年1月19日 至 平成25年7月18日)
該当事項はありません。
(自 平成25年7月19日 至 平成26年1月20日)
該当事項はありません。
(その他の注記)

(平成25年 7月18日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	15,890,057,364円
同期中における追加設定元本額	―円
同期中における一部解約元本額	2,885,105,151円
平成25年 7月18日現在の元本の内訳
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン	13,004,952,213円
合 計	13,004,952,213円

(平成26年 1月20日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	13,004,952,213円
同期中における追加設定元本額	―円
同期中における一部解約元本額	3,152,454,711円
平成26年 1月20日現在の元本の内訳
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン	9,852,497,502円
合 計	9,852,497,502円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式

銘 柄	株 数	評価額 単価	評価額 金額	備 考
オーストラリアドル
ADELAIDE BRIGHTON LTD	850,000	3.75	3,187,500.00
AMCOR LIMITED	250,000	10.45	2,612,500.00
BHP BILLITON LTD	70,000	37.89	2,652,300.00
ORORA LTD	250,000	1.38	345,000.00
LEIGHTON HOLDINGS LIMITED	170,000	15.85	2,694,500.00
INVOCARE LTD	240,000	10.98	2,635,200.00
TATTS GROUP LTD	1,000,000	3.01	3,010,000.00
METCASH LTD	650,000	3.12	2,028,000.00
WESFARMERS LIMITED	88,884	43.70	3,884,230.80
WOOLWORTHS LIMITED	100,000	34.19	3,419,000.00
AUST AND NZ BANKING GROUP LT	100,000	31.03	3,103,000.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	50,000	75.47	3,773,500.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	100,000	33.74	3,374,000.00
WESTPAC BANKING CORPORATION	140,000	31.60	4,424,000.00
SUNCORP GROUP LTD	250,000	13.03	3,257,500.00
TELSTRA CORPORATION LIMITED	900,000	5.24	4,716,000.00
オーストラリアドル小計	5,208,884		49,116,230.80
(邦貨換算額:円)			(4,477,435,599)
香港ドル
PETROCHINA CO LTD	1,000,000	8.10	8,100,000.00
PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	3,600,000	11.34	40,824,000.00
TEXWINCA HOLDINGS LTD	5,200,000	7.88	40,976,000.00
GIORDANO INTERNATIONAL LTD	3,000,000	5.90	17,700,000.00
BANK OF CHINA LTD	7,000,000	3.39	23,730,000.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,300,000	24.40	31,720,000.00
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	5,000,000	4.88	24,400,000.00
VTECH HOLDINGS LTD	260,000	94.90	24,674,000.00
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	300,000	46.65	13,995,000.00
香港ドル小計	26,660,000		226,119,000.00
(邦貨換算額:円)			(3,032,255,790)
シンガポールドル
KEPPEL CORP LTD	300,000	11.01	3,303,000.00
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	1,000,000	3.85	3,850,000.00
SATS LTD	800,000	3.19	2,552,000.00
SIA ENGINEERING COMPANY	750,000	4.95	3,712,500.00
SINGAPORE POST LTD	2,500,000	1.34	3,350,000.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD	200,000	17.40	3,480,000.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD	130,000	20.49	2,663,700.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	500,000	3.52	1,760,000.00
STARHUB LIMITED	700,780	4.19	2,936,268.20
シンガポールドル小計	6,880,780		27,607,468.20
(邦貨換算額:円)			(2,250,284,732)
マレーシアリンギット
PUBLIC BANK BERHAD-FOREIGN MKT	500,000	19.20	9,600,000.00
UCHI TECHNOLOGIES BERHAD	6,000,000	1.36	8,160,000.00
マレーシアリンギット小計	6,500,000		17,760,000.00
(邦貨換算額:円)			(557,664,000)
ニュージーランドドル
FLETCHER BUILDING LTD	400,000	8.97	3,588,000.00
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,400,000	3.58	5,019,000.00
SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP	1,000,000	3.78	3,780,000.00
ニュージーランドドル小計	2,800,000		12,387,000.00
(邦貨換算額:円)			(1,062,680,730)
タイバーツ
SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD (THE) -NVDR	240,000	404.00	96,960,000.00
LAND AND HOUSES PUBLIC CO LTD-FOREIGN	7,000,000	8.95	62,650,000.00
SIAM COMMERCIAL BANK PUB CO-LTD-FOR REG	500,000	147.00	73,500,000.00
TISCO FINANCIAL GROUP-FOREIGN	1,200,000	38.25	45,900,000.00
ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG	350,000	214.00	74,900,000.00
タイバーツ小計	9,290,000		353,910,000.00
(邦貨換算額:円)			(1,118,355,600)
フィリピンペソ
PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE CO	80,000	2,678.00	214,240,000.00
フィリピンペソ小計	80,000		214,240,000.00
(邦貨換算額:円)			(494,894,400)
インドネシアルピア
INDO TAMBANGRAYA MEGAH PT	700,000	25,125.00	17,587,500,000.00
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	2,500,000	6,925.00	17,312,500,000.00
PT BANK MANDIRI	3,000,000	8,750.00	26,250,000,000.00
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA	5,500,000	4,385.00	24,117,500,000.00
インドネシアルピア小計	11,700,000		85,267,500,000.00
(邦貨換算額:円)			(733,300,500)
韓国ウォン
COWAY CO LTD	37,000	66,000.00	2,442,000,000.00
GRAND KOREA LEISURE CO LTD	56,000	37,950.00	2,125,200,000.00
KANGWON LAND INC	60,000	33,600.00	2,016,000,000.00
KT&G CORPORATION	35,000	74,700.00	2,614,500,000.00
DGB FINANCIAL GROUP INC	250,000	15,950.00	3,987,500,000.00
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	450,000	5,810.00	2,614,500,000.00
韓国ウォン小計	888,000		15,799,700,000.00
(邦貨換算額:円)			(1,546,790,630)
新台湾ドル
CTCI CORP	1,800,000	46.00	82,800,000.00
TAIWAN SECOM	1,850,000	75.90	140,415,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	600,800	193.00	115,954,400.00
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	4,102,526	24.70	101,332,392.20
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,800,614	43.05	77,516,432.70
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	1,515,000	77.50	117,412,500.00
FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	1,400,267	62.70	87,796,740.90
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD	650,000	122.50	79,625,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1,000,721	107.50	107,577,507.50
新台湾ドル小計	14,719,928		910,429,973.30
(邦貨換算額:円)			(3,150,087,707)
インドルピー
OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED	400,000	287.50	115,000,000.00
ITC LIMITED	450,000	324.85	146,182,500.00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	180,000	840.05	151,209,000.00
NTPC LTD	800,000	131.60	105,280,000.00
インドルピー小計	1,830,000		517,671,500.00
(邦貨換算額:円)			(880,041,550)
合計	86,557,592		19,303,791,238
(外貨建有価証券邦貨換算額合計:円)			(19,303,791,238)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるもので、内書きであります。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
オーストラリアドル	株式	16銘柄	21.6%	23.2%
香港ドル	株式	9銘柄	14.6%	15.7%
シンガポールドル	株式	9銘柄	10.8%	11.7%
マレーシアリンギット	株式	2銘柄	2.7%	2.9%
ニュージーランドドル	株式	3銘柄	5.1%	5.5%
タイバーツ	株式	5銘柄	5.4%	5.8%
フィリピンペソ	株式	1銘柄	2.4%	2.6%
インドネシアルピア	株式	4銘柄	3.5%	3.8%
韓国ウォン	株式	6銘柄	7.5%	8.0%
新台湾ドル	株式	9銘柄	15.2%	16.3%
インドルピー	株式	4銘柄	4.2%	4.6%

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
投資証券	オーストラリアドル	DUET GROUP	1,200,000	2,484,000.00
		SYDNEY AIRPORT	1,300,000	4,979,000.00
		TRANSURBAN GROUP	400,000	2,720,000.00
	オーストラリアドル小計		2,900,000	10,183,000.00
	(邦貨換算額:円)			(928,282,280)
	投資証券合計			928,282,280
				(928,282,280)
合計				928,282,280
(外貨建有価証券邦貨換算額合計:円)				(928,282,280)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるもので、内書きであります。

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
オーストラリアドル	投資証券	3銘柄	4.5%	100.0%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。