有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年7月20日-令和4年1月18日)
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープンは、「アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(その他の注記)
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
(b)株式以外の有価証券
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | オーストラリア・ドル | RURAL FUNDS GROUP | 1,500,000.00 | 4,485,000.00 | |
| オーストラリア・ドル小計 | 1,500,000.00 | 4,485,000.00 (370,819,800) | |||
| 香港・ドル | LINK REIT | 400,000.00 | 26,820,000.00 | ||
| 香港・ドル小計 | 400,000.00 | 26,820,000.00 (394,522,200) | |||
| シンガポール・ドル | ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 1,000,333.00 | 2,870,955.71 | ||
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 1,100,000.00 | 2,189,000.00 | |||
| KEPPEL DC REIT | 1,300,000.00 | 2,977,000.00 | |||
| シンガポール・ドル小計 | 3,400,333.00 | 8,036,955.71 (683,543,083) | |||
| マレーシア・リンギット | SUNWAY REAL ESTATE INVESTMEN | 6,600,000.00 | 9,438,000.00 | ||
| マレーシア・リンギット小計 | 6,600,000.00 | 9,438,000.00 (258,487,000) | |||
| 投資証券合計 | 1,707,372,083 (1,707,372,083) | ||||
| 親投資信託受益証券 | 日本・円 | アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド | 5,386,984,398 | 20,839,010,445 | |
| 日本・円小計 | 5,386,984,398 | 20,839,010,445 | |||
| 親投資信託受益証券合計 | 20,839,010,445 (-) | ||||
| 合 計 | 22,546,382,528 (1,707,372,083) | ||||
| 通 貨 | 銘柄数 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| オーストラリア・ドル | 投資証券 | 1銘柄 | 1.6% | 21.7% |
| 香港・ドル | 投資証券 | 1銘柄 | 1.7% | 23.1% |
| シンガポール・ドル | 投資証券 | 3銘柄 | 3.0% | 40.0% |
| マレーシア・リンギット | 投資証券 | 1銘柄 | 1.1% | 15.1% |
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープンは、「アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
(1)貸借対照表
| (単位:円) | ||
| (2021年7月19日現在) | (2022年1月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 789,411,168 | 508,380,182 |
| 金銭信託 | - | 6,478,335 |
| コール・ローン | 39,493,359 | 32,762,377 |
| 株式 | 21,844,637,677 | 20,476,104,900 |
| 投資証券 | 545,454,000 | 465,387,292 |
| 未収配当金 | 114,209,739 | 40,245,853 |
| 流動資産合計 | 23,333,205,943 | 21,529,358,939 |
| 資産合計 | 23,333,205,943 | 21,529,358,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | 102 | - |
| その他未払費用 | 119 | 488 |
| 流動負債合計 | 221 | 488 |
| 負債合計 | 221 | 488 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,382,931,678 | 5,565,430,665 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 16,950,274,044 | 15,963,927,786 |
| 元本等合計 | 23,333,205,722 | 21,529,358,451 |
| 純資産合計 | 23,333,205,722 | 21,529,358,451 |
| 負債純資産合計 | 23,333,205,943 | 21,529,358,939 |
(2)注記表
(重要な会計方針の注記)
| 項 目 | 自 2021年7月20日 至 2022年1月18日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 |
| (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 | ||
| (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 | ||
| (3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。 |
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。 |
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。 |
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | (2021年7月19日現在) | (2022年1月18日現在) | |
| 1. | 当計算期間の末日における受益権の総数 | 6,382,931,678口 | 5,565,430,665口 |
| 2. | 1単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額 3.6556円 (1万口当たりの純資産額36,556円) | 1口当たり純資産額 3.8684円 (1万口当たりの純資産額38,684円) |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 項 目 | 自 2021年7月20日 至 2022年1月18日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | (1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、投資証券を組み入れております。 |
| 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 | ||
| 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 | ||
| 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 | ||
| (2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。 | ||
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 項 目 | (2022年1月18日現在) | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1) 有価証券(株式、投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 |
| (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 | ||
| (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 2021年7月20日 至 2022年1月18日 |
| 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。 |
(その他の注記)
| (2021年7月19日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 8,089,991,508円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 135,358,294円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 1,842,418,124円 |
| 2021年7月19日現在の元本の内訳 | |
| 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン | 6,204,428,458円 |
| SMAM・アジア・オセアニア好配当株式ファンドSA<適格機関投資家限定> | 178,503,220円 |
| 合 計 | 6,382,931,678円 |
| (2022年1月18日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 6,382,931,678円 |
| 同期中における追加設定元本額 | -円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 817,501,013円 |
| 2022年1月18日現在の元本の内訳 | |
| 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン | 5,386,984,398円 |
| SMAM・アジア・オセアニア好配当株式ファンドSA<適格機関投資家限定> | 178,446,267円 |
| 合 計 | 5,565,430,665円 |
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| オーストラリア・ドル | WOODSIDE PETROLEUM LTD | 150,000 | 25.240 | 3,786,000.00 | |
| BHP GROUP LTD | 160,000 | 46.150 | 7,384,000.00 | ||
| RIO TINTO LTD | 30,000 | 110.030 | 3,300,900.00 | ||
| JB HI-FI LTD | 60,000 | 46.640 | 2,798,400.00 | ||
| COLES GROUP LTD | 150,000 | 16.390 | 2,458,500.00 | ||
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 40,000 | 101.160 | 4,046,400.00 | ||
| WESTPAC BANKING CORP | 150,000 | 21.470 | 3,220,500.00 | ||
| MACQUARIE GROUP LTD | 34,000 | 207.610 | 7,058,740.00 | ||
| オーストラリア・ドル小計 | 774,000 | 34,053,440.00 | |||
| (2,815,538,419) | |||||
| 香港・ドル | BOC AVIATION LTD | 340,000 | 65.700 | 22,338,000.00 | |
| NWS HOLDINGS LTD | 2,000,000 | 7.630 | 15,260,000.00 | ||
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDING | 1,400,000 | 14.740 | 20,636,000.00 | ||
| PACIFIC BASIN SHIPPING LTD | 6,000,000 | 3.330 | 19,980,000.00 | ||
| SHENZHEN INTL HOLDINGS | 1,700,000 | 8.450 | 14,365,000.00 | ||
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS | 600,000 | 31.650 | 18,990,000.00 | ||
| PACIFIC TEXTILES HOLDINGS | 9,682,000 | 3.940 | 38,147,080.00 | ||
| CHINA YONGDA AUTOMOBILES SER | 1,200,000 | 9.350 | 11,220,000.00 | ||
| FAR EAST HORIZON LTD | 4,500,000 | 7.000 | 31,500,000.00 | ||
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H | 1,000,000 | 23.150 | 23,150,000.00 | ||
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 850,000 | 36.100 | 30,685,000.00 | ||
| YUEXIU PROPERTY CO LTD | 2,000,000 | 7.370 | 14,740,000.00 | ||
| CITIC TELECOM INTERNATIONAL | 7,500,000 | 2.700 | 20,250,000.00 | ||
| HKBN LTD | 1,700,000 | 9.690 | 16,473,000.00 | ||
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L | 600,000 | 49.000 | 29,400,000.00 | ||
| GUANGDONG INVESTMENT LTD | 1,600,000 | 10.000 | 16,000,000.00 | ||
| 香港・ドル小計 | 42,672,000 | 343,134,080.00 | |||
| (5,047,502,317) | |||||
| シンガポール・ドル | SINGAPORE TECH ENGINEERING | 880,000 | 3.710 | 3,264,800.00 | |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 220,000 | 36.000 | 7,920,000.00 | ||
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 350,000 | 12.300 | 4,305,000.00 | ||
| VENTURE CORP LTD | 300,000 | 18.090 | 5,427,000.00 | ||
| シンガポール・ドル小計 | 1,750,000 | 20,916,800.00 | |||
| (1,778,973,840) | |||||
| 台湾・ドル | TAIWAN CEMENT | 1,570,068 | 47.600 | 74,735,236.80 | |
| SUNONWEALTH ELECTRIC MACHINE | 1,300,000 | 44.350 | 57,655,000.00 | ||
| POYA INTERNATIONAL CO LTD | 128,750 | 441.000 | 56,778,750.00 | ||
| MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT | 2,002,526 | 37.050 | 74,193,588.30 | ||
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 600,000 | 103.500 | 62,100,000.00 | ||
| ITEQ CORP | 370,000 | 132.500 | 49,025,000.00 | ||
| QUANTA COMPUTER INC | 700,000 | 91.900 | 64,330,000.00 | ||
| TRIPOD TECHNOLOGY CORP | 800,000 | 126.000 | 100,800,000.00 | ||
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | 700,000 | 108.000 | 75,600,000.00 | ||
| GLOBALWAFERS CO LTD | 63,000 | 841.000 | 52,983,000.00 | ||
| NOVATEK MICROELECTRONICS COR | 175,000 | 501.000 | 87,675,000.00 | ||
| VANGUARD INTERNATIONAL SEMI | 400,000 | 140.500 | 56,200,000.00 | ||
| 台湾・ドル小計 | 8,809,344 | 812,075,575.10 | |||
| (3,375,798,166) | |||||
| フィリピン・ペソ | D&L INDUSTRIES INC | 10,000,000 | 8.600 | 86,000,000.00 | |
| フィリピン・ペソ小計 | 10,000,000 | 86,000,000.00 | |||
| (192,210,000) | |||||
| インド・ルピー | HERO MOTOCORP LTD | 60,000 | 2,701.500 | 162,090,000.00 | |
| ITC LTD | 600,000 | 224.600 | 134,760,000.00 | ||
| TATA CONSULTANCY SVCS LTD | 70,000 | 4,019.150 | 281,340,500.00 | ||
| インド・ルピー小計 | 730,000 | 578,190,500.00 | |||
| (896,195,275) | |||||
| インドネシア・ルピア | AKR CORPORINDO TBK PT | 42,500,000 | 810.000 | 34,425,000,000.00 | |
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | 7,000,000 | 5,675.000 | 39,725,000,000.00 | ||
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 4,000,000 | 4,210.000 | 16,840,000,000.00 | ||
| PURADELTA LESTARI TBK PT | 150,000,000 | 192.000 | 28,800,000,000.00 | ||
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK | 11,868,600 | 4,180.000 | 49,610,748,000.00 | ||
| インドネシア・ルピア小計 | 215,368,600 | 169,400,748,000.00 | |||
| (1,355,205,984) | |||||
| 韓国・ウォン | LG CORP | 59,137 | 80,500.000 | 4,760,528,500.00 | |
| SFA ENGINEERING CORP | 110,000 | 35,100.000 | 3,861,000,000.00 | ||
| KB FINANCIAL GROUP INC | 100,000 | 61,200.000 | 6,120,000,000.00 | ||
| MACQUARIE KOREA INFRA FUND | 200,579 | 13,800.000 | 2,767,990,200.00 | ||
| SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | 100,000 | 71,900.000 | 7,190,000,000.00 | ||
| CHEIL WORLDWIDE INC | 110,000 | 22,050.000 | 2,425,500,000.00 | ||
| 韓国・ウォン小計 | 679,716 | 27,125,018,700.00 | |||
| (2,617,564,305) | |||||
| オフショア・人民元 | GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A | 300,000 | 38.550 | 11,565,000.00 | |
| オフショア・人民元小計 | 300,000 | 11,565,000.00 | |||
| (208,658,043) | |||||
| マレーシア・リンギット | MALAYAN BANKING BHD | 1,000,000 | 8.410 | 8,410,000.00 | |
| UOA DEVELOPMENT BHD | 464,600 | 1.650 | 766,590.00 | ||
| UCHI TECHNOLOGIES BHD | 8,511,530 | 2.960 | 25,194,128.80 | ||
| マレーシア・リンギット小計 | 9,976,130 | 34,370,718.80 | |||
| (941,341,809) | |||||
| タイ・バーツ | PTT PCL/FOREIGN | 2,500,000 | 38.750 | 96,875,000.00 | |
| SIAM CEMENT PCL-NVDR | 180,000 | 388.000 | 69,840,000.00 | ||
| NAMYONG TERMINAL PCL-FOREIGN | 9,068,100 | 4.800 | 43,526,880.00 | ||
| TISCO FINANCIAL-FOREIGN | 1,500,000 | 98.750 | 148,125,000.00 | ||
| タイ・バーツ小計 | 13,248,100 | 358,366,880.00 | |||
| (1,247,116,742) | |||||
| 合 計 | 304,307,890 | 20,476,104,900 | |||
| (20,476,104,900) | |||||
| 通 貨 | 銘柄数 | 組入株式時価比率 | 合計金額に対する比率 | |
| オーストラリア・ドル | 株式 | 8銘柄 | 13.1% | 13.8% |
| 香港・ドル | 株式 | 16銘柄 | 23.4% | 24.7% |
| シンガポール・ドル | 株式 | 4銘柄 | 8.3% | 8.7% |
| 台湾・ドル | 株式 | 12銘柄 | 15.7% | 16.5% |
| フィリピン・ペソ | 株式 | 1銘柄 | 0.9% | 0.9% |
| インド・ルピー | 株式 | 3銘柄 | 4.2% | 4.4% |
| インドネシア・ルピア | 株式 | 5銘柄 | 6.3% | 6.6% |
| 韓国・ウォン | 株式 | 6銘柄 | 12.2% | 12.8% |
| オフショア・人民元 | 株式 | 1銘柄 | 1.0% | 1.0% |
| マレーシア・リンギット | 株式 | 3銘柄 | 4.4% | 4.6% |
| タイ・バーツ | 株式 | 4銘柄 | 5.8% | 6.1% |
(b)株式以外の有価証券
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | オーストラリア・ドル | APA GROUP | 310,000.00 | 3,127,900.00 | |
| TRANSURBAN GROUP | 188,888.00 | 2,500,877.12 | |||
| オーストラリア・ドル小計 | 498,888.00 | 5,628,777.12 (465,387,292) | |||
| 投資証券合計 | 465,387,292 (465,387,292) | ||||
| 合 計 | 465,387,292 (465,387,292) | ||||
| 通 貨 | 銘柄数 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| オーストラリア・ドル | 投資証券 | 2銘柄 | 2.2% | 100.0% |
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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