有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

(4)【附属明細表】

①有価証券明細表 (a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	オーストラリアドル	RURAL FUNDS GROUP	1,400,000	3,640,000.00
	オーストラリアドル 小計		1,400,000	3,640,000.00
				(294,840,000)
	香港ドル	LINK REIT	450,000	34,020,000.00
	香港ドル 小計		450,000	34,020,000.00
				(481,383,000)
	シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,200,333	3,673,018.98
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,584,000	3,405,600.00
		KEPPEL DC REIT	1,300,000	3,406,000.00
	シンガポールドル 小計		4,084,333	10,484,618.98
				(848,205,675)
	マレーシアリンギット	SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7,000,000	9,940,000.00
	マレーシアリンギット 小計		7,000,000	9,940,000.00
				(259,379,330)
投資証券合計				1,883,808,005
				(1,883,808,005)
親投資信託受益証券	日本円	アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド	6,204,428,458	22,680,908,671
親投資信託受益証券合計			6,204,428,458	22,680,908,671
合計				24,564,716,676
				(1,883,808,005)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
オーストラリアドル	投資証券	1銘柄	1.2%	15.7%
香港ドル	投資証券	1銘柄	1.9%	25.6%
シンガポールドル	投資証券	3銘柄	3.4%	45.0%
マレーシアリンギット	投資証券	1銘柄	1.0%	13.8%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープンは、「アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2021年 1月18日現在)	(2021年 7月19日現在)
資産の部
流動資産
預金	267,650,209	789,411,168
コール・ローン	39,288,434	39,493,359
株式	25,435,022,782	21,844,637,677
投資証券	638,081,400	545,454,000
派生商品評価勘定	2,455,292	-
未収入金	826,257,588	-
未収配当金	45,154,064	114,209,739
流動資産合計	27,253,909,769	23,333,205,943
資産合計	27,253,909,769	23,333,205,943
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,301,177	-
未払利息	102	102
その他未払費用	354	119
流動負債合計	1,301,633	221
負債合計	1,301,633	221
純資産の部
元本等
元本	8,089,991,508	6,382,931,678
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,162,616,628	16,950,274,044
元本等合計	27,252,608,136	23,333,205,722
純資産合計	27,252,608,136	23,333,205,722
負債純資産合計	27,253,909,769	23,333,205,943

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 2021年 1月19日 至 2021年 7月19日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(2021年 1月18日現在)		(2021年 7月19日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		8,089,991,508口		6,382,931,678口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	3.3687円	1口当たり純資産額	3.6556円
		(10,000口当たりの純資産額	33,687円)	(10,000口当たりの純資産額	36,556円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2021年 1月19日 至 2021年 7月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、投資証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(2021年 7月19日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式、投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(2021年 1月18日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	645,983,991	-	644,685,768	△1,298,223
	米ドル	645,983,991	-	644,685,768	△1,298,223
	売建	645,983,991	-	643,531,653	2,452,338
	オーストラリアドル	242,796,216	-	240,426,167	2,370,049
	香港ドル	216,039,899	-	216,039,899	-
	マレーシアリンギット	42,217,899	-	42,135,610	82,289
	タイバーツ	32,253,184	-	32,253,184	-
	インドネシアルピア	42,319,471	-	42,319,471	-
	韓国ウォン	70,357,322	-	70,357,322	-
合計		1,291,967,982	-	1,288,217,421	1,154,115

(注)1.時価の算定方法

(1)為替予約取引の時価の算定方法について

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(2021年 7月19日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2021年 1月19日 至 2021年 7月19日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2021年 1月18日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	9,592,002,188円
同期中における追加設定元本額	-円
同期中における一部解約元本額	1,502,010,680円
2021年 1月18日現在における元本の内訳
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン	8,005,832,800円
SMAM・アジア・オセアニア好配当株式ファンドSA<適格機関投資家限定>	84,158,708円
合計	8,089,991,508円

(2021年 7月19日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	8,089,991,508円
同期中における追加設定元本額	135,358,294円
同期中における一部解約元本額	1,842,418,124円
2021年 7月19日現在における元本の内訳
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン	6,204,428,458円
SMAM・アジア・オセアニア好配当株式ファンドSA<適格機関投資家限定>	178,503,220円
合計	6,382,931,678円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
オーストラリアドル	WOODSIDE PETROLEUM LTD	150,000	22.76	3,414,000.00
	BHP GROUP LTD	160,000	51.87	8,299,200.00
	RIO TINTO LIMITED	30,000	130.60	3,918,000.00
	BRAMBLES LIMITED	300,000	11.30	3,390,000.00
	COLES GROUP LIMITED	250,000	17.05	4,262,500.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	60,000	98.19	5,891,400.00
	WESTPAC BANKING CORPORATION	150,000	24.91	3,736,500.00
	MACQUARIE GROUP LTD	50,000	155.49	7,774,500.00
オーストラリアドル 小計		1,150,000		40,686,100.00
				(3,295,574,100)
香港ドル	BOC AVIATION LTD	400,000	64.10	25,640,000.00
	NWS HOLDINGS LTD	2,000,000	7.97	15,940,000.00
	CHINA MERCHANTS PORT HLDGS COMPANY LTD	1,500,000	11.94	17,910,000.00
	SHENZHEN INTL HOLDINGS LTD	2,500,000	10.46	26,150,000.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD	1,200,000	33.00	39,600,000.00
	PACIFIC TEXTILES HOLDINGS	10,000,000	4.32	43,200,000.00
	CHINA YONGDA AUTOMOBILES SER	1,300,000	16.52	21,476,000.00
	FAR EAST HORIZON LTD	4,500,000	8.26	37,170,000.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	1,000,000	23.40	23,400,000.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	500,000	31.80	15,900,000.00
	YUEXIU PROPERTY COMPANY LTD	2,000,000	8.13	16,260,000.00
	CITIC TELECOM INTERNATIONAL	9,000,000	2.54	22,860,000.00
	HKBN LTD	1,700,000	8.83	15,011,000.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	800,000	46.30	37,040,000.00
	GUANGDONG INVESTMENT	1,750,000	11.00	19,250,000.00
香港ドル 小計		40,150,000		376,807,000.00
				(5,331,819,050)
シンガポールドル	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	1,100,000	3.99	4,389,000.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	290,000	30.12	8,734,800.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	350,000	12.07	4,224,500.00
	VENTURE CORP LTD	350,000	19.03	6,660,500.00
シンガポールドル 小計		2,090,000		24,008,800.00
				(1,942,311,920)
マレーシアリンギット	UOA DEVELOPMENT BHD	1,800,000	1.62	2,916,000.00
	UCHI TECHNOLOGIES BERHAD	10,000,830	3.06	30,602,539.80
マレーシアリンギット 小計		11,800,830		33,518,539.80
				(874,649,536)
タイバーツ	PTT PCL/FOREIGN	2,500,000	37.50	93,750,000.00
	SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD (THE) -NVDR	180,000	424.00	76,320,000.00
	NAMYONG TERMINAL PCL-FOREIGN	9,568,100	4.70	44,970,070.00
	TISCO FINANCIAL GROUP-FOREIGN	1,600,000	91.00	145,600,000.00
タイバーツ 小計		13,848,100		360,640,070.00
				(1,204,537,833)
フィリピンペソ	D&L INDUSTRIES INC	10,000,000	7.96	79,600,000.00
フィリピンペソ 小計		10,000,000		79,600,000.00
				(174,093,160)
インドネシアルピア	AKR CORPORINDO TBK PT	8,500,000	3,340.00	28,390,000,000.00
	INDO TAMBANGRAYA MEGAH PT	2,000,000	15,250.00	30,500,000,000.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	7,000,000	4,880.00	34,160,000,000.00
	PURADELTA LESTARI TBK PT	150,000,000	195.00	29,250,000,000.00
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT	11,868,600	3,170.00	37,623,462,000.00
インドネシアルピア 小計		179,368,600		159,923,462,000.00
				(1,215,418,311)
韓国ウォン	LG CORP	50,137	98,800.00	4,953,535,600.00
	SFA ENGINEERING CORP	110,000	40,950.00	4,504,500,000.00
	CHEIL COMMUNICATIONS INC	120,000	25,350.00	3,042,000,000.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	100,000	52,500.00	5,250,000,000.00
	MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	240,579	12,400.00	2,983,179,600.00
	MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND RTS	21,106	0.00	0.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	100,000	72,900.00	7,290,000,000.00
韓国ウォン 小計		741,822		28,023,215,200.00
				(2,690,228,659)
新台湾ドル	TAIWAN CEMENT CORPORATION	3,300,068	51.50	169,953,502.00
	SUNONWEALTH ELECTRIC MACHINE	1,300,000	47.30	61,490,000.00
	POYA INTERNATIONAL CO LTD	92,000	545.00	50,140,000.00
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	3,502,526	33.00	115,583,358.00
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	350,000	221.00	77,350,000.00
	ITEQ CORP	530,000	160.00	84,800,000.00
	TRIPOD TECHNOLOGY CORP	1,400,000	123.50	172,900,000.00
	GLOBALWAFERS CO LTD	100,000	894.00	89,400,000.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD	250,000	499.50	124,875,000.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR COR	600,000	117.50	70,500,000.00
新台湾ドル 小計		11,424,594		1,016,991,860.00
				(3,993,727,034)
インドルピー	HERO MOTOCORP LTD	60,000	2,904.70	174,282,000.00
	ITC LIMITED	600,000	207.90	124,740,000.00
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	90,000	3,194.80	287,532,000.00
インドルピー 小計		750,000		586,554,000.00
				(868,099,920)
中国元(オフショア)	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	300,000	49.99	14,997,000.00
中国元(オフショア) 小計		300,000		14,997,000.00
				(254,178,154)
合 計		271,623,946		21,844,637,677
				(21,844,637,677)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
オーストラリアドル	株式	8銘柄	14.1%	15.1%
香港ドル	株式	15銘柄	22.9%	24.4%
シンガポールドル	株式	4銘柄	8.3%	8.9%
マレーシアリンギット	株式	2銘柄	3.7%	4.0%
タイバーツ	株式	4銘柄	5.2%	5.5%
フィリピンペソ	株式	1銘柄	0.7%	0.8%
インドネシアルピア	株式	5銘柄	5.2%	5.6%
韓国ウォン	株式	7銘柄	11.5%	12.3%
新台湾ドル	株式	10銘柄	17.1%	18.3%
インドルピー	株式	3銘柄	3.7%	4.0%
中国元(オフショア)	株式	1銘柄	1.1%	1.2%

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	オーストラリアドル	APA GROUP	400,000	3,836,000.00
		TRANSURBAN GROUP	200,000	2,898,000.00
	オーストラリアドル 小計		600,000	6,734,000.00
				(545,454,000)
合計				545,454,000
				(545,454,000)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
オーストラリアドル	投資証券	2銘柄	2.3%	100.0%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。