有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月6日-平成29年1月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米欧 ハイ・インカムオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高利回り社債オープン マザーファンド	195,172,097	2.8287	552,083,311	2.7942	545,349,873	53.53
2	日本	親投資信託受益証券	ユーロ高利回り社債オープン マザーファンド	233,712,362	1.9632	458,824,110	1.9542	456,720,697	44.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.37
合 計	98.37

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTL	13,315,000	12,945.88	1,723,744,921	12,561.77	1,672,600,841	11.375	2018/3/1	2.02
2	アメリカ	社債券	HARLAND ESCROW CORP	10,300,000	9,558.90	984,566,896	10,484.74	1,079,928,864	9.25	2021/3/1	1.30
3	アメリカ	社債券	SFR GROUP SA	5,825,000	11,433.78	666,017,685	11,750.88	684,488,906	7.375	2026/5/1	0.82
4	アメリカ	社債券	NAVIENT CORP	5,450,000	11,767.04	641,303,872	12,263.02	668,334,999	8	2020/3/25	0.80
5	アメリカ	社債券	HEXION INC/HEXION NOVA	6,775,000	7,568.36	512,756,729	9,616.94	651,548,024	9	2020/11/15	0.78
6	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	4,875,000	10,698.52	521,553,247	13,145.05	640,821,432	8.75	2032/3/15	0.77
7	アメリカ	社債券	UNIFRAX I LLC/UNIFRAX HO	5,525,000	9,958.37	550,200,219	11,437.90	631,944,251	7.5	2019/2/15	0.76
8	アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	5,950,000	9,673.85	575,594,075	10,461.75	622,474,519	7.6	2039/9/15	0.75
9	アメリカ	社債券	SCIENTIFIC GAMES INTERNA	4,775,000	9,451.59	451,313,556	11,750.88	561,104,640	10	2022/12/1	0.67
10	アメリカ	社債券	CITGO HOLDING INC	4,418,000	11,515.18	508,740,942	12,319.93	544,294,618	10.75	2020/2/15	0.65
11	アメリカ	社債券	WINDSTREAM CORP	4,790,000	10,413.61	498,812,159	11,039.57	528,795,403	7.5	2023/4/1	0.63
12	アメリカ	社債券	STANDARD PACIFIC CORP	3,750,000	13,173.50	494,006,531	13,315.77	499,341,375	8.375	2021/1/15	0.60
13	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	4,300,000	11,806.44	507,676,961	11,562.38	497,182,536	11	2025/9/15	0.60
14	アメリカ	社債券	LTF MERGER SUB INC	4,100,000	10,778.63	441,924,229	12,035.40	493,451,707	8.5	2023/6/15	0.59
15	アメリカ	社債券	VRX ESCROW CORP	5,585,000	9,402.92	525,153,286	8,678.01	484,666,999	6.125	2025/4/15	0.58
16	アメリカ	社債券	TECK COMINCO LIMITED	4,075,000	10,481.32	427,113,992	11,665.52	475,370,145	6.125	2035/10/1	0.57
17	アメリカ	社債券	BWAY HOLDING CO	3,850,000	10,954.21	421,737,181	12,319.93	474,317,401	9.125	2021/8/15	0.57
18	アメリカ	社債券	MILACRON LLC/MCRON FIN	3,975,000	11,779.33	468,228,567	11,893.25	472,757,038	7.75	2021/2/15	0.57
19	アメリカ	社債券	SPRINT CORP	3,775,000	9,504.98	358,813,197	12,519.10	472,596,025	7.875	2023/9/15	0.57
20	アメリカ	社債券	AIR CANADA	3,625,000	11,957.10	433,445,101	12,860.53	466,194,213	7.75	2021/4/15	0.56
21	アメリカ	社債券	RCN TELECM SER/CAPITAL	3,850,000	11,708.20	450,765,845	12,106.53	466,101,742	8.5	2020/8/15	0.56
22	アメリカ	社債券	HOCKEY MERGER SUB 2 INC	3,825,000	10,954.21	418,998,628	11,907.37	455,456,950	7.875	2021/10/1	0.55
23	アメリカ	社債券	BOYD GAMING CORP	3,675,000	12,319.93	452,757,520	12,263.02	450,666,261	6.875	2023/5/15	0.54
24	アメリカ	社債券	ASHTON WOODS USA/FINANCE	3,975,000	10,299.80	409,417,249	11,210.28	445,608,829	6.875	2021/2/15	0.53
25	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	3,600,000	12,125.50	436,518,255	12,149.21	437,371,830	6.625	2023/4/1	0.52
26	アメリカ	社債券	WINDSTREAM CORP	4,200,000	9,816.11	412,276,725	10,299.80	432,591,810	6.375	2023/8/1	0.52
27	アメリカ	社債券	BARCLAYS BANK PLC	3,450,000	12,398.91	427,762,624	12,511.98	431,663,547	7.625	2022/11/21	0.52
28	アメリカ	社債券	WESTERN DIGITAL CORP	3,175,000	12,957.67	411,406,220	13,486.48	428,195,899	10.5	2024/4/1	0.51
29	アメリカ	社債券	NEW ENTERPRISE STONE & L	3,725,000	11,142.97	415,075,741	11,437.90	426,061,962	11	2018/9/1	0.51
30	アメリカ	社債券	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	4,200,000	10,725.69	450,479,044	10,100.63	424,226,776	8	2019/11/15	0.51

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.01
		紙製品・林産品	0.00
		自動車部品	0.18
		専門小売り	0.00
		その他の業種	0.02
外国証券(優先証券)	―	―	0.47
社債券	―	―	93.04
合 計			93.75

(参考)ユーロ高利回り社債オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オランダ	社債券	UNITED GROUP BV	120,000	12,721.65	15,265,989	12,791.48	15,349,777	7.875	2020/11/15	3.36
2	オランダ	社債券	LGE HOLDCO VI BV	100,000	13,715.25	13,715,259	13,921.38	13,921,382	7.125	2024/5/15	3.04
3	ドイツ	社債券	UNITYMEDIA HESSEN / NRW	100,000	13,380.32	13,380,325	13,777.83	13,777,839	6.25	2029/1/15	3.01
4	フランス	社債券	CROWN EURO HOLDINGS SA	100,000	13,228.13	13,228,137	13,433.28	13,433,286	4	2022/7/15	2.94
5	日本	社債券	SOFTBANK GROUP CORP	100,000	13,208.65	13,208,658	13,362.00	13,362,002	4	2022/7/30	2.92
6	オランダ	社債券	KONINKLIJKE KPN NV	100,000	12,989.50	12,989,508	13,064.16	13,064,165	6.125	2049/3/29	2.86
7	ルクセンブルグ	社債券	TRINSEO OP / TRINSEO FIN	100,000	12,907.93	12,907,935	13,017.51	13,017,510	6.375	2022/5/1	2.85
8	ルクセンブルグ	社債券	FIAT CHRYSLER FINANCE	100,000	12,952.73	12,952,739	12,933.86	12,933,868	6.625	2018/3/15	2.83
9	イギリス	社債券	ANGLO AMERICAN CAPITAL	100,000	12,706.74	12,706,743	12,922.43	12,922,435	2.875	2020/11/20	2.82
10	イタリア	社債券	ENEL SPA	100,000	12,750.60	12,750,609	12,921.87	12,921,875	5	2075/1/15	2.82
11	フランス	社債券	MEDI-PARTENAIRES SAS	100,000	12,848.52	12,848,521	12,847.18	12,847,182	7	2020/5/15	2.81
12	ルクセンブルグ	社債券	ALTICE FINANCING SA	100,000	12,840.72	12,840,729	12,847.06	12,847,060	6.5	2022/1/15	2.81
13	ルクセンブルグ	社債券	ALTICE LUXEMBOURG SA	100,000	12,261.56	12,261,564	12,842.31	12,842,312	6.25	2025/2/15	2.81
14	フランス	社債券	THOM EUROPE SAS	100,000	12,885.89	12,885,898	12,795.31	12,795,316	7.375	2019/7/15	2.80
15	ドイツ	社債券	SAFARI HOLDING VERWALTUN	100,000	12,824.53	12,824,537	12,791.78	12,791,786	8.25	2021/2/15	2.80
16	ルクセンブルグ	社債券	ARCELORMITTAL	100,000	12,812.87	12,812,873	12,734.19	12,734,198	5.875	2017/11/17	2.78
17	フランス	社債券	LA FINAC ATALIAN SA	100,000	12,729.20	12,729,206	12,718.67	12,718,675	7.25	2020/1/15	2.78
18	ルクセンブルグ	社債券	FINMEC FINANCE SA	100,000	12,663.32	12,663,327	12,714.35	12,714,352	4.375	2017/12/5	2.78
19	ルクセンブルグ	社債券	GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)	100,000	12,526.61	12,526,614	12,610.25	12,610,256	3.7	2018/7/25	2.76
20	イギリス	社債券	TESCO CORP TREASURY SERV	100,000	12,234.58	12,234,584	12,507.30	12,507,304	2.5	2024/7/1	2.73
21	スペイン	社債券	BANKIA SA	100,000	12,159.84	12,159,842	12,449.16	12,449,169	4	2024/5/22	2.72
22	ブルガリア	社債券	BULGARIAN TELECOM CO EAD	100,000	12,402.67	12,402,673	12,433.71	12,433,719	6.625	2018/11/15	2.72
23	アメリカ	社債券	VWR FUNDING INC	100,000	12,546.33	12,546,337	12,403.28	12,403,281	4.625	2022/4/15	2.71
24	ルクセンブルグ	社債券	WIND ACQUISITION FIN SA	100,000	12,349.71	12,349,711	12,392.93	12,392,932	4	2020/7/15	2.71
25	ドイツ	社債券	IHO VERWALTUNGS GMBH	100,000	11,873.06	11,873,060	12,250.48	12,250,485	3.75	2026/9/15	2.68
26	フランス	社債券	GROUPAMA SA	100,000	11,088.68	11,088,686	11,840.18	11,840,188	6.375	2049/5/29	2.59
27	フランス	社債券	PICARD GROUPE SA	93,917.27	12,321.22	11,571,754	12,351.71	11,600,397	4.25	2019/8/1	2.53
28	オランダ	社債券	OI EUROPEAN GROUP BV	50,000	14,597.33	7,298,669	14,648.96	7,324,480	6.75	2020/9/15	1.60
29	フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	50,000	14,463.04	7,231,524	14,550.34	7,275,171	9.375	2049/9/29	1.59
30	フランス	社債券	CREDIT AGRICOLE SA	50,000	14,186.79	7,093,399	14,193.49	7,096,747	7.875	2049/10/29	1.55

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	87.54
合 計	87.54