有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月9日-平成28年7月8日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 自 平成28年1月9日 至 平成28年7月8日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	前期 平成28年1月8日現在	当期 平成28年7月8日現在
1.元本状況
期首元本額	150,799,577,218円	141,860,753,597円
期中追加設定元本額	753,318,388円	762,696,480円
期中一部解約元本額	9,692,142,009円	5,929,969,941円
2.受益権の総数	141,860,753,597口	136,693,480,136口
3.元本の欠損
	63,817,473,927円	71,204,532,695円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成27年7月9日 至 平成28年1月8日				当期 自 平成28年1月9日 至 平成28年7月8日
分配金の計算過程				分配金の計算過程
第118期計算期間末(平成27年8月10日)に、投資信託約款に基づき計算した8,842,523,584円 (1万口当たり595.06円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い297,196,915円 (1万口当たり20円)を分配しております。				第124期計算期間末(平成28年2月8日)に、投資信託約款に基づき計算した7,450,113,026円 (1万口当たり527.41円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い282,518,649円 (1万口当たり20円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	192,225,432円			配当等収益 (費用控除後)	6,187,975円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	6,951,444,685円			収益調整金	6,615,022,108円
	分配準備積立金	1,698,853,467円			分配準備積立金	828,902,943円
	分配可能額	8,842,523,584円			分配可能額	7,450,113,026円
	(1万口当たり分配可能額)	(595.06円)			(1万口当たり分配可能額)	(527.41円)
	収益分配金	297,196,915円			収益分配金	282,518,649円
	(1万口当たり収益分配金)	(20円)			(1万口当たり収益分配金)	(20円)
第119期計算期間末(平成27年9月8日)に、投資信託約款に基づき計算した8,661,145,664円 (1万口当たり588.29円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い294,449,478円 (1万口当たり20円)を分配しております。				第125期計算期間末(平成28年3月8日)に、投資信託約款に基づき計算した7,363,571,034円 (1万口当たり523.79円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い281,165,039円 (1万口当たり20円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	194,600,520円			配当等収益 (費用控除後)	230,172,532円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円
	収益調整金	6,889,039,441円			収益調整金	6,583,980,538円
	分配準備積立金	1,577,505,703円			分配準備積立金	549,417,964円
	分配可能額	8,661,145,664円			分配可能額	7,363,571,034円
	(1万口当たり分配可能額)	(588.29円)			(1万口当たり分配可能額)	(523.79円)
	収益分配金	294,449,478円			収益分配金	281,165,039円
	(1万口当たり収益分配金)	(20円)			(1万口当たり収益分配金)	(20円)
第120期計算期間末(平成27年10月8日)に、投資信託約款に基づき計算した8,539,902,725円 (1万口当たり583.30円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い292,811,529円 (1万口当たり20円)を分配しております。				第126期計算期間末(平成28年4月8日)に、投資信託約款に基づき計算した7,190,902,063円 (1万口当たり515.87円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い278,785,352円 (1万口当たり20円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	219,658,371円			配当等収益 (費用控除後)	168,358,631円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	6,852,087,628円			収益調整金	6,528,798,390円
	分配準備積立金	1,468,156,726円			分配準備積立金	493,745,042円
	分配可能額	8,539,902,725円			分配可能額	7,190,902,063円
	(1万口当たり分配可能額)	(583.30円)			(1万口当たり分配可能額)	(515.87円)
	収益分配金	292,811,529円			収益分配金	278,785,352円
	(1万口当たり収益分配金)	(20円)			(1万口当たり収益分配金)	(20円)
第121期計算期間末(平成27年11月9日)に、投資信託約款に基づき計算した8,284,695,557円 (1万口当たり570.42円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い290,474,622円 (1万口当たり20円)を分配しております。				第127期計算期間末(平成28年5月9日)に、投資信託約款に基づき計算した7,152,859,170円 (1万口当たり515.85円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い277,323,909円 (1万口当たり20円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	103,398,211円			配当等収益 (費用控除後)	276,816,892円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	6,798,546,473円			収益調整金	6,495,032,808円
	分配準備積立金	1,382,750,873円			分配準備積立金	381,009,470円
	分配可能額	8,284,695,557円			分配可能額	7,152,859,170円
	(1万口当たり分配可能額)	(570.42円)			(1万口当たり分配可能額)	(515.85円)
	収益分配金	290,474,622円			収益分配金	277,323,909円
	(1万口当たり収益分配金)	(20円)			(1万口当たり収益分配金)	(20円)
第122期計算期間末(平成27年12月8日)に、投資信託約款に基づき計算した8,070,502,186円 (1万口当たり562.56円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い286,918,935円 (1万口当たり20円)を分配しております。				第128期計算期間末(平成28年6月8日)に、投資信託約款に基づき計算した7,181,115,859円 (1万口当たり521.50円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い275,404,739円 (1万口当たり20円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	174,013,095円			配当等収益 (費用控除後)	352,968,595円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円
	収益調整金	6,716,167,932円			収益調整金	6,450,619,684円
	分配準備積立金	1,180,321,159円			分配準備積立金	377,527,580円
	分配可能額	8,070,502,186円			分配可能額	7,181,115,859円
	(1万口当たり分配可能額)	(562.56円)			(1万口当たり分配可能額)	(521.50円)
	収益分配金	286,918,935円			収益分配金	275,404,739円
	(1万口当たり収益分配金)	(20円)			(1万口当たり収益分配金)	(20円)
第123期計算期間末(平成28年1月8日)に、投資信託約款に基づき計算した7,759,328,961円 (1万口当たり546.97円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い283,721,507円 (1万口当たり20円)を分配しております。				第129期計算期間末(平成28年7月8日)に、投資信託約款に基づき計算した6,939,619,483円 (1万口当たり507.68円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い273,386,960円 (1万口当たり20円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	62,404,237円			配当等収益 (費用控除後)	84,412,407円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	6,642,324,701円			収益調整金	6,403,849,419円
	分配準備積立金	1,054,600,023円			分配準備積立金	451,357,657円
	分配可能額	7,759,328,961円			分配可能額	6,939,619,483円
	(1万口当たり分配可能額)	(546.97円)			(1万口当たり分配可能額)	(507.68円)
	収益分配金	283,721,507円			収益分配金	273,386,960円
	(1万口当たり収益分配金)	(20円)			(1万口当たり収益分配金)	(20円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	当期 自 平成28年1月9日 至 平成28年7月8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。なお、当ファンドは親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資し、また、デリバティブ取引を行っております。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	当期 平成28年7月8日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成28年1月8日現在)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△8,196,183,780
合計	△8,196,183,780

当期(平成28年7月8日現在)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△6,536,095,423
合計	△6,536,095,423

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前期(平成28年1月8日現在)
該当事項はありません。
当期(平成28年7月8日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
当期(自 平成28年1月9日 至 平成28年7月8日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

前期 平成28年1月8日現在	当期 平成28年7月8日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
0.5501円	0.4791円
「1口=1円(10,000口=5,501円)」	「1口=1円(10,000口=4,791円)」