有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月12日-平成28年8月12日)

日本SRIマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成27年 8月11日現在	平成28年 8月12日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		-	6,711,631
コール・ローン		30,347,516	34,330,595
株式		1,782,263,160	1,442,343,300
未収配当金		1,486,420	1,777,000
未収利息		8	-
流動資産合計		1,814,097,104	1,485,162,526
資産合計		1,814,097,104	1,485,162,526
負債の部
流動負債
未払利息		-	21
その他未払費用		-	521
流動負債合計		-	542
負債合計		-	542
純資産の部
元本等
元本	*1	1,320,357,036	1,320,357,036
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		493,740,068	164,804,948
元本等合計		1,814,097,104	1,485,161,984
純資産合計	*2	1,814,097,104	1,485,161,984
負債純資産合計		1,814,097,104	1,485,162,526

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成27年 8月12日 至 平成28年 8月12日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、日本SRIオープン(愛称 絆(きずな))の計算期間に合わせるため、平成27年 8月12日から平成28年 8月12日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 8月11日現在				平成28年 8月12日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			1,320,357,036口				1,320,357,036口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.3739円			1口当たりの純資産額	1.1248円
		(10,000口当たりの純資産額	13,739円)			(10,000口当たりの純資産額	11,248円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成26年 8月12日 至 平成27年 8月11日	自 平成27年 8月12日 至 平成28年 8月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成27年 8月11日現在	平成28年 8月12日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成27年 8月11日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年 8月12日
期首元本額	1,397,214,717円
期首より平成27年 8月11日までの追加設定元本額	-円
期首より平成27年 8月11日までの一部解約元本額	76,857,681円
期末元本額	1,320,357,036円
平成27年 8月11日現在の元本の内訳(*)
日本SRIオープン(愛称 絆(きずな))	1,320,357,036円

平成28年 8月12日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年 8月12日
期首元本額	1,320,357,036円
期首より平成28年 8月12日までの追加設定元本額	-円
期首より平成28年 8月12日までの一部解約元本額	-円
期末元本額	1,320,357,036円
平成28年 8月12日現在の元本の内訳(*)
日本SRIオープン(愛称 絆(きずな))	1,320,357,036円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成27年 8月11日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	290,940,351
合計	290,940,351

平成28年 8月12日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△201,524,081
合計	△201,524,081

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大林組	40,000	999.00	39,960,000
		アサヒグループホールディングス	10,500	3,456.00	36,288,000
		味の素	11,000	2,450.00	26,950,000
		日本たばこ産業	5,500	4,010.00	22,055,000
		東レ	42,000	964.50	40,509,000
		レンゴー	49,000	641.00	31,409,000
		積水化学工業	23,000	1,441.00	33,143,000
		日本化薬	26,000	1,114.00	28,964,000
		花王	4,500	5,550.00	24,975,000
		資生堂	15,100	2,666.50	40,264,150
		ニフコ	5,900	5,350.00	31,565,000
		アステラス製薬	19,000	1,693.00	32,167,000
		住友大阪セメント	62,000	495.00	30,690,000
		TOTO	10,500	3,960.00	41,580,000
		日本碍子	12,000	2,316.00	27,792,000
		日立金属	25,200	1,188.00	29,937,600
		DOWAホールディングス	27,000	628.00	16,956,000
		ディスコ	3,300	11,310.00	37,323,000
		荏原製作所	57,000	562.00	32,034,000
		日立製作所	26,000	488.20	12,693,200
		日本電産	2,800	9,278.00	25,978,400
		オムロン	10,300	3,540.00	36,462,000
		リオン	9,100	1,199.00	10,910,900
		シスメックス	4,000	6,950.00	27,800,000
		ローム	5,200	4,950.00	25,740,000
		浜松ホトニクス	8,900	3,150.00	28,035,000
		豊田自動織機	7,300	4,590.00	33,507,000
		トヨタ自動車	7,300	6,000.00	43,800,000
		日野自動車	27,000	1,061.00	28,647,000
		本田技研工業	8,000	2,955.00	23,640,000
		島津製作所	13,000	1,566.00	20,358,000
		マニー	11,800	2,056.00	24,260,800
		タムロン	10,400	1,571.00	16,338,400
		ピジョン	8,000	2,740.00	21,920,000
		東京瓦斯	66,000	438.80	28,960,800
		東京急行電鉄	27,000	806.00	21,762,000
		東日本旅客鉄道	3,400	8,882.00	30,198,800
		日本通運	50,000	489.00	24,450,000
		オービック	5,100	5,730.00	29,223,000
		日本電信電話	13,100	4,874.00	63,849,400
		NTTドコモ	9,500	2,719.50	25,835,250
		SCSK	7,100	4,115.00	29,216,500
		J.フロント リテイリング	19,800	1,224.00	24,235,200
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	69,600	529.00	36,818,400
		三井住友フィナンシャルグループ	13,500	3,377.00	45,589,500
		損保ジャパン日本興亜ホールディングス	9,600	3,289.00	31,574,400
		ヒューリック	30,800	1,087.00	33,479,600
		パーク24	3,400	3,215.00	10,931,000
		綜合警備保障	3,900	5,530.00	21,567,000
	計	銘柄数:49			1,442,343,300
		組入時価比率:97.1%			100.0%
	合 計				1,442,343,300

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。